В этом выпуске будут предложены для вашего рассмотрения перспективные средне- и долгосрочные февральские парные входы по сезонным многолетним тенденциям некоторых фондовых и товарных спредов, доступных к реализации в торговой платформе MT4 от GRAND CAPITAL, Инсты и других компаний-брокеров. Кроме того, по многочисленным просьбам читателей, расскажем о предполагаемых февральских сезонных движениях некоторых инструментов товарного рынка.
Начнем со спреда драгметаллов! С последних дней января месяца возобновляется сезонный Down-тренд спреда драгметаллов золото-платина! Напомню, что стандартное биржевое соотношение этих металлов задается как GC – PL = 1^2. На графике усредненных многолетних сезонных (5-15-30-ти летних) тенденций анализируемый участок показан правой красной стрелкой:
Предполагаем держать продажу спреда (SELL GC- BUY PL = 1^2) до середины февраля. В таблице, показанной ниже (размерность – по шкале золота) представлена статистика такого входа за последние тринадцать лет:
Заметим, что предыдущая Down-сезонность конца декабря – начала января (красная стрелка слева на сезонном графике выше) анализируемого спреда отработала очень даже удовлетворительно!
По прежнему актуальной остается описанная нами в предыдущей статье продажа соевого спреда мука – масло, SELL ZMH3 – BUY ZLH3 = 1^1, держим продажи спреда до начала 20 чисел месяца:
С конца января – начала февраля соевая мука ZM также слабеет против соевых бобов ZS. И здесь мы будем искать техническую возможность для покупки спреда соевых инструментов бобы – мука. График многолетних сезонных тенденций для соотношения размеров ZSK3-ZMK3 =1^1 и комментарий смотрите на рисунке ниже:
Для платформы МТ4 вполне допустимо взять более сбалансированное соотношение плеч buy ZSH3 – sell ZMH3 =2^3. Работаем в продажу спреда до первых чисел марта!
Актуальным остается удержание позиций перспективного свиного календарного спреда HEJ3 – HEK3 (апрель-май), - описанного в предыдущем номере нашего журнала:
К сожалению, в системе МТ4 эти контракты на начало февраля могут быть еще недоступны. В этом случае следует обращаться в техническую поддержку брокера с убедительной просьбой, - ввести их в ОБЗОР РЫНКА торговой платформы. Как правило, техподдержка идет навстречу таким просьбам клиентов!
Следующий спред, - календарный сахарный! Продажа спреда целесообразна с последних чисел января: SELL SBH3 – BUY SBK3 (март 2013 – май 2013). Держим позиции до первых дней второй декады февраля!
Любителям валютной торговли будет интересна перспективная сезонная покупка спреда мартовских фьючерсных контрактов валютных инструментов швейцарский франк – японская иена, BUY 6SH3 – SELL 6JH3 = 1^1 (либо одиночная покупка валютной пары CHFJPY). С 15 по 22 февраля! График усредненных сезонных многолетних (3-5-10-ти летних) тенденций показан ниже на рисунке:
Очень даже интересной представляется эта покупка! Настолько интересной, - что я даже построил статистическую табличку данного входа в анализируемый временной интервал за последние тринадцать лет! Вот она, эта статистика:
Все последние входы были прибыльными! Абсолютно все! Причем среднестатистические значения соотношения прибыль/просадка ( +91/-13 пунктов) - изрядно впечатляют! Посмотрим, чем завершится дело в этом году!
Последний спред, рассматриваемый нами в этом выпуске – спред американских фондовых индексов, мини СП500 – мини Насдак! Работаем в краткосрочные продажи мартовских контрактов этого спреда sell ESH3 – buy NQH3 = 2:3 на откатах с последних дней января и до середины февраля-месяца:
Далее, по устоявшейся традиции (и пожеланиям читателей), переходим к февральским сезонным тенденциям по отдельным инструментам товарного рынка.
Драгметаллы по сезонности продолжают дорожать весь февраль. Ниже усредненный многолетний сезонный график движений цен серебра с первых чисел февраля. Я предполагаю по драгметаллам не вставать в длинные долгосрочные позиции, а работать краткосрочно в покупки на откатах цены. При этом используя простейший, стандартный технический анализ (линии сопротивления, поддержки, каналы, разворотные фигуры, осцилляторы привычные и тому подобное).
По зерновым инструментам. С начала февраля хорошо прослеживается тенденция роста цен по соевым бобам ZSH3 (мартовский контракт). Отрабатываем средне- и краткосрочные покупки на откатах цены до первых дней марта:
Напомню, что в конце второй недели февраля выходит статистический блок фундаментальных новостей по зерновым инструментам, - отчет Минсельхоза США – USDA. Как правило, выход такого отчета сопровождается значительными (сотни тиков) движениями зерновых. И лучше «пересидеть» этот день вне рынка, во избежание неприятностей!
Далее идем. Ищем техническую возможность для покупки мартовского фьючерсного контракта апельсинового сока JOH3 мы начнем со второй декады февраля! Предполагается сезонный рост инструмента до середины двадцатых чисел месяца:
Статистика входа с 15 по 25 февраля за последние тринадцать лет (см. табличку ниже) - достаточно оптимистична!
Сырьевые инструменты. С первых дней февраля отслеживаем фундаментальные и технические резоны для покупки фьючерсных контрактов нефти, мазута и бензина! Сезонный рост этих инструментов предполагается до первых чисел марта! Вот, для примера, график усредненных многолетних сезонных (3-5-8-ти летних) тенденций апрельского контракта американской нефти CL:
Цифры статистики покупки нефти CLJ3 с 4 февраля по 5 марта за последние тринадцать лет выглядят достаточно убедительно! Особенно неплохо выглядит соотношение средней прибыли к среднему убытку, +716 пунктов/-126 пунктов!
Здесь, по сырьевым я также предполагаю (как и по по драгметаллам) не вставать в длинные , долгосрочные позиции, а краткосрочно (по нашим сезонным меркам) работать на откатах цены в покупки. При этом используя простейший, стандартный технический анализ (линии поддержки, каналы, сопротивления, разворотные фигуры, привычные осцилляторы и так далее).
Аналитик компании "Пантеон-Финанс" Леонид Борский
