На прошедшей неделе с 31 января по 4 февраля фьючерс на индекс S&P500 продолжил среднесрочный восходящий тренд, достигнув нового годового максимума и закрывшись около наивысшего достигнутого уровня. Но стоит отметить, что объёмы на восходящем движении снижались и были существенно меньше объёмов пятницы 28 января, когда наблюдалось резкое падение. Это может свидетельствовать об уменьшении дальнейшего потенциала движения. Недельная фактическая волатильность (диапазон движения) фьючерса на индекс S&P500 составила 46.25, что гораздо выше средних значений за последнее время. Днём с максимальной дневным диапазоном стал вторник 1 февраля, диапазон движения составил 24.75. Минимальный дневной диапазон наблюдался в среду 2 февраля, в этот день фьючерс на индекс прошёл всего 7.50. Уровни сопротивления по дневному графику фьючерса на индекс S&P500 прежние: опционные барьеры на психологически важных "круглых" уровнях 1300, 1350 и 1400 и локальные максимумы на уровнях 1313.5 и 1441. Уровнями поддержки являются уровень максимальных объёмов прошлого месяца 1278, уровни 50-дневной и 200-дневной скользящих средних (текущие значения 1257 и 1153) и опционные барьеры на уровнях 1250 и 1200.
Анализ младших таймфреймов показывает формирование на прошлой неделе нового уровня поддержки 1303; предыдущий уровень 1294 из сопротивления превратился в поддержку, что подтверждает тест и отбой в четверг 3 февраля.
Календарь новостей на предстоящую торговую неделю с 7 по 11 февраля:
Новостной фон довольно слабый. Из важных событий, способных вызвать всплески волатильности, стоит отметить только следующие:
-Речь председателя ФРС г-на Бернанке 9 февраля в 18-00мск
-Заявки на пособие по безработице 10 февраля в 16-30мск
-Торговый баланс 11 февраля в 16-30мск
В соответствии с этим, можно применять опционные стратегии на покупку волатильности с точкой входа в понедельник-вторник и выходом в среду-четверг при росте фактической волатильности после реакции на новости или росте ожидаемой волатильности до выхода новостей.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ
