Макроэкономическая статистика. На прошедшей неделе выходившая макроэкономическая статистика была положительной. Инвесторы с нетерпением ожидали данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которые вышли лучше прогнозов аналитиков, ожидавших 411 000, и составил 383 000.
Число повторных заявок на получения пособия по безработице также снизилось и составило 3 888 000, предыдущее значение составило 3 935 000. 
Также положительные данные вышли в секторе потребительского кредитования, объем увеличился с 2,08 до 6,18, индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вырос по сравнению с предыдущим значением (92,6) и составил 94,1.
Заявления представителей ФРС. Представитель ФРС Нью-Йорка Брайн Сэк
Покупки облигаций ФРС не несут угрозы для функционирования рынка казначейских облигаций. Ликвидность, обеспечиваемая посредством казначейских облигаций, остается хорошей, несмотря на вторую программу количественного смягчения. Вторая программа количественного смягчения хорошо помогает экономике. Рост доходности облигаций является признаком экономического оптимизма на рынке. Инфляционные ожидания не создают проблем.
Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. Сокращение уровня безработицы в США с 9,8 до 9% за последние несколько месяцев вызывает оптимизм. При этом он отметил, что на возвращение к нормальному уровню в 5-6% потребуется около четырех лет. Бернанке указал, что за последние месяцы 2010 года рост экономики составил 3,2% в годовом выражении. По его прогнозам, в этом году этот показатель составит 3-4%. Бернанке назвал улучшение показателей фондового рынка и потребительских расходов признаками действенности этих усилий. Несмотря на то, что в связи с текущим ростом цен на сырьевые товары, на рынке может возникнуть дополнительное инфляционное давление, руководитель ФРС высказал мнение относительно того, что общий уровень инфляции останется на низком уровне. Причина тому – сравнительно высокий уровень безработицы и общее состояние экономики, еще не полностью оправившейся от кризиса.
Аукционы.
На аукционе 3-х летних Казначейских нот, прошедшем 8 февраля 2011 года, было реализовано $32,000,000,600. По сравнению с аукционом, прошедшим 11 января 2011 года, конкурсные заявки снизились на 1.4 % и составили $96,356,400,000. Внеконкурсные заявки составили $66,360,600. Международные центральные кредитно-финансовые учреждения приобрели вне конкурса $5,000,000.
Федеральная Резервная Система США приобрела по счету SOMA - $734,226,700 в 3-х летних казначейских нотах. Таким образом, общая сумма реализованных облигаций составила $32,734,227,300
Купонная доходность облигаций составила 1.25% годовых. Инвестиционная доходность выросла на 0.320% и составила 1.349 % годовых. Цена облигации составляет 99.709887. Снижение спроса со стороны прямых участников торгов, через которых осуществляют покупки облигаций пенсионные фонды и домохозяйства, может говорить о нежелании вкладывать деньги под столь низкие проценты. На аукционе 10-ти летних Казначейских нот, прошедшем 9 февраля 2011 года было реализовано $24,000,010,100, что на $ 3 млрд. больше чем в январе. Конкурсные заявки по сравнению с прошлым аукционом, прошедшим в январе 2011 года, значительно увеличились и составили $77,481,570,000. Вне конкурса было приобретено $143,999,500. Международные кредитно-финансовые учреждения внеконкурсных заявок не делали.
Федеральная Резервная Система США приобрела на счет SOMA $550,670,000.
По сравнению с аукционом прошедшим в январе купонная доходность облигаций значительно выросла на 1% и составила 3.625% годовых. Инвестиционная доходность также выросла на 0.277 % и составила 3.665 % годовых. Цена облигации составляет 99.667623. Спрос на облигации немного уменьшился по сравнению с январем. Аукцион характеризовался интересным изменением структуры спроса. Как и на аукционе, прошедшем в январе 2011 года, основную часть облигаций выкупили международные центральные кредитно-финансовые учреждения, которые увеличили свои покупки еще на 52% по отношению к уровню января. (В январе они увеличивали покупки на 30%). А вот покупатели из группы прямых участников торгов значительно снизили свои заявки.
На аукционе 30-ти Казначейских облигаций, прошедшем 10 февраля 2011 года, было реализовано $16,000,028,700, что на $ 3 млрд. больше чем месяцем ранее:
* конкурсные заявки по сравнению с прошлым аукционом, прошедшим в январе 2011 года, значительно увеличились и составили $40,126,940,000. Вне конкурса было приобретено $42,709,700. Международные кредитно-финансовые учреждения внеконкурсных заявок не делали;
* Федеральная Резервная Система США приобрела на счет SOMA $367,113,300. Общая сумма реализованных облигаций составила $16,367,142,000;
* купонная доходность облигаций выросла на 0.5% и составила 4.750% годовых. Инвестиционная доходность выросла и составила 4.75 % годовых. Цена облигации составила 100.00;
* спрос на облигации несколько снизился по сравнению с январем.
Как и предполагалось в обзоре на прошлой недели, доходность облигаций на аукционах выросла, отметим также снижение спроса со стороны инвесторов внутри страны, которые не желают приобретать облигации при таком уровне доходности. Дневной график 10-ти летних Казначейских облигаций США.
Технический анализ
4-х часовой график 10-ти летних Казначейских облигаций США. 
Кафедра торговли производными финансовыми инструментами на товарных рынках академии биржевой торговли Masterforex-V
