Новости биржи. На прошедшей торговой неделе движение фьючерса на индекс S&P500 было восходящим, однако говорить о продолжении среднесрочного восходящего тренда пока преждевременно - для этого индекс должен выйти из зоны флэта 1300-1350; но следует отметить, что рост объёмов в дни подъёма свидетельствует о высокой вероятности дальнейшего хода рынка вверх. Помимо опционного барьера 1350, возможными сопротивлениями на пути вверх могут служить годовой максимум 1373.5 и психологический уровень 1400. Уровнями поддержки снизу являются уровень максимальных объёмов текущего месяца 1315, 50-дневная и 200-дневная скользящие средние, причём уровень последней почти совпадает с уровнем максимальных объёмов прошлого месяца, и опционный барьер 1300.
Фактическая волатильность индекса на прошедшей неделе, как это и бывает обычно в сезон квартальных отчётов,была выше средней: недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил 56.5 фьючерсных пунктов, при этом наибольшая внутридневная волатильность наблюдалась в четверг на фоне выхода позитивных новостей (диапазон хода составил 28.5 пункта), а наиболее спокойным днём была среда (дневной диапазон хода всего 10.5 пункта). Что же касается ожидаемой волатильности, то она всю неделю снижалась по причине успокоения инвесторов в связи с прогрессом в ситуации с угрозом дефолта и на фоне восходящего движения; индекс волатильности американского фондового рынка VIX вновь вернулся в "зону спокойствия" ниже 20 и достиг значений, вновь делающих выгодной применение опционных стратегий, направленных на покупку волатильности.
Календарь выхода экономических новостей на предстоящую неделю:
При работе на покупку волатильности следует обратить внимание на следующие новости:
-продажи нового жилья, выходящие одновременно с данными по уверенности потребителей 26 июля в 18-00мск
-заявки на пособие по безработице 28 июля в 16-30мск
-данные по ВВП 29 июля в 16-30
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ
