Новости биржи. За последнюю торговую неделю на американском фондовом рынке наметились признаки стабилизации ситуации, фьючерс на индекс S&P500 снова готовится продолжить восходящее движение. Оттолкнувшись от уровня поддержки 1100, в настоящее время он готовится к штурму следующего опционного барьера 1200. Уровнями поддержки на сегодняшний день служат опционные барьеры 1150 и 1100, а также локальный минимум 1077, уровнями сопротивления-опционные барьеры 1200, 1250, 1300, 1350 и 1400, а также годовой максимум 1373.5.
Волатильность на прошедшей неделе была очень высока, но к концу недели шторм начала утихать. Недельный диапазон хода фьючерса на индекс S&P500 составил 112 фьючерсных пунктов, причём максимальная фпактическая волатильность имела место во вторник 9 августа (дневной диапазон 98.5 пунктов), а минимальная-в пятницу (40 пунктов). Ожидаемая волатильность согласно показаниям индекса VIX практически всю неделю была не ниже 40 пунктов, что означает ситуацию сильных волнений на рынке, и в начале недели доходила до 48. Если в дальнейшем индекс S&P500 продолжит восходящее движение, то ожидаемая волатильность может стремительно упасть, поэтому опционным трейдерам целесообразно ненадолго отказаться от покупки волатильности до стабилизации ситуации.
Календарь макроэкономических новостей на предстоящую неделю:
Наиболее интересным днём с точки зрения влияния новостей на волатильность может быть четверг, когда выходят заявки на пособие по безработице одновременно с индексом потребительских цен. Однако для работы на покупку волатильности желательно дождаться снижения уровня ожидаемой волатильности до уровней не выше 20 по индексу VIX.
Подготовлено: Факультет опционов Академии МФ
