Новости биржи, опционы. В предыдущих статьях аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами описывали концепцию использования опционов в сезонной торговле. На примере календарного спреда на кукурузу было показано насколько выгодно использовать сезонное изменение разницы в ценах контрактов, но при этом инструментом является не фьючерс а опцион. На текущий момент еще не закрыта позиция по кукурузе, которая была открыта 19 марта. На рисунке ниже показан график спреда кукуруза июль/сентябрь и точки входа и регулировки позиции. Напомним, что 30 марта на новостях о запасах и посевных площадях произошло резкое расширение спреда, что не благоприятно сказалось на нашей, текущей на тот момент, позиции. Однако это позволило войти нам при более благоприятных условиях повторно.
Если взглянуть на профиль первичной позиции открытой еще в марте то можно обратить внимание, что позиция генерировала прибыль не смотря на то, что цена спреда еще не вернулась к уровне точки открытия первой позиции.
общая же позиция на текущий момент генерировала прибыль порядка 18 тысяч долларов, при этом маржа если обратить внимание на рисунок ниже составляет всего 1,5 тысячи.
Подобная ситуация складывается на календарном спреде по газу ильский/октябрский контракты (иньский короткий колл сентябрский длинный колл). График спреда выглядит на текущий момент следующим образом:
Как видно из рисунка выше, ожидалось нисходящее движение цены спреда как показано на графике сезонных тенденций
однако спред продолжает расширяться, что дало возможность добавить еще один календарный спред в указанной точке (при том что на момент регулирования позиции последняя генерировала прибыль в 150 дол).
Текущий профиль позиции по газу выглядит так:
Как можно видеть позиция на текущий момент генерировала прибыль порядка 900 долларов.
Методика, которую мы представляем в серии данных статей является экслюзивной разработкой аналитиков кафедры торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V и ни где не описывается в свободном доступе именно в таком виде.
