Новости биржи, опционы. И так в предыдущих статьях мы подробно описывали тактику торговли , в которой используются сезонные тенденции изменения цен фьючерсных контрактов по отношению друг к другу и опционные календарные спреды. В этой статье мы проводим мониторинг и анализ уже открытых позиций.
Кукуруза: по кукурузе у нас на текущий момент торгуются 2 спреда это июль/сентябрь и сентябрь/декабрь. Сразу хочу сказать, что по спреду июль/сентябрь сезонная тенденция в этом году не отрабатывается что доставляет нам некоторые сложности, тем не менее позиция все равно находится в значительном плюсе
.
Таким образом выглядит суммарная позиция по кукурузе состоящая из 2-х сезонных позиций:
Как можно увидеть профит по суммарной позиции внушительный, однако для анализа нужно позицию разбить на составляющие. Начнем со спреда июль/сентябрь:
Как уже отмечали выше сезонная тенденция не отрабатывается, но так как сам инструмент торгуется все это время в диапазоне, по текущей позиции у нас стабильный профит:
Спред сентябрь/декабрь:
Тут у нас все пока складывается благополучно: сезонная тенденция отрабатывается и мы находимся в плюсовой зоне:
Надо отметить что контракты сентябрь и декабрь относятся к одному урожаю и надежность такого спреда выше чем июль/сентябрь.
Если спреды по кукурузе нас радуют (если можно так выразится), то спред по нефти июль/август пока приносит только огорчения и в основном это связано с повышением волатильности опционов ближней серии т.е. июльской и падение цены самого базового актива т.е. нефти. Как видно на рисунке ниже цена актива как раз упирается в нижнюю точку безубытка, что вынуждает нас предпринимать меры по управлению позицией
И поведение самого спреда пока не определенное как видно из рисунка ниже:
Резюме: методика была опробована на кукурузе и енергетических инструментах газ, нефть. По кукурузе исключетельно положительный результат энергетические инструменты, видимо, за счет высокой волатильности имеют свои специфические аспекты которые негативно отражаются в заявленной в данной серии статей торговой тактике.
