Новости биржи, опционы. В одном из постов но форуме аналитики кафедры торговли производными финансовыми инструментами сообщили, что закрыли календарный спред по кукурузе июль/сентябрь. Этот спред мы продержали 2,5 месяца и принес он нам значительную прибыль и это при том, что сезонная тенденция по данному спреду практически не отработалась.
Так же по кукурузе были открыты в последствии еще 2 календарных спреда за которыми сейчас проводится наблюдение – это спред сентябрь/декабрь и сентябрь12/май13. Если первый спред у нас находится в положительной зоне то 2-й спред не однозначен. Во-превых по второму спреду очень большой разброс контрактов, во-вторых за счет расположения страйков конструкция несколько задернута влево как можно видеть:
И повышение цены на пшеницу делает правую точку безубытка опасно близкой. Таким образом пока конструкция показывает незначительную прибыль принято решение отрегулировать позицию так чтобы несколько сдвинуть точку безубытка вправо. Идеально для этой цели подходит календарный спред на путах сентябрь12/май13 со страйком 560, вот так выглядит его конструкция
Обращает на себя внимание что эта конструкция наоборот несколько задрана вправо, что по сути нам и нужно. В результате отрегулированная конструкция выглядит следующим образом:
Как можно видеть точка безубытка справа отодвинулась на 30 пунктов.
