Продолжаем наш сезонный анализ товарно-фондовых рынков!
Далее рассмотрим спред американских фондовых индексов мини СП-500 - мини Насдак, ESZ2 - YMZ2 = 1^1
Вот прошлогодний график усредненных многолетних (5 и 15-ти летних) сезонных тенденций этого спреда (без учета 2011г)):
Хорошо видно, что с первых чисел текущего месяца до окончания второй декады предполагается сезонное снижение линии спреда!
А прошлогодняя отработка также получилась очень неплохой! Вот таким было движение спреда в анализируемый период прошлого, 2011-го года:
Глянем теперь на текущую ситуацию по анализируемому спреду, которая показана на графике:
Ждем признаков Down-разворота линии спреда ES-YM и оцениваем ситуацию на предмет продажи спреда: SELL ESZ2 - BUY YMZ2 = 1^1
Рискну предположить, что такое движение линии спреда связано с предполагаемым сезонным снижением цен американских фондовых индексов до конца второй декады месяца.
Посмотрим, чем дело закончится.
Аналитик компании "Пантеон Финанс" Леонид Борский
