Продолжается сезонный анализ фондовых рынков. Сегодня анализируются перспективы движений фондовых индексов США, а именно их межрыночных спредов.
Не так давно были спрогнозированы одиночные сезонные движения американских индексов, а на сегодняшний день полным ходом происходит ноябрьская UP-сезонная отработка.
Возвращаясь к индексным спредам акцентируем внимание на межрыночном спреде американских фондовых индексов Русел – Насдак. Ниже представлены его многолетние усредненные графики:
Начиная с третьей декады ноября месяца, индексу Русселл-2000 удается заметно опережать Насдак-100. Стоит обратить внимание, что в результате разной размерности инструментов, данный спред был построен МРСИ по отношению цен, а не по их разности. Поэтому для последующей работы необходимо выяснить оптимальное соотношение плеч анализируемого спреда.
Для этого нет нужды узнавать стоимость пункта, число пунктов и прочие необходимые характеристики инструментов по биржевой спецификации. В наличии имеется индикатор ценовых линий Ind_2line+1, осуществляющий все это автоматически.
В платформах МТ4 разнообразных ДЦ вышеуказанные инструменты, как правило, представлены мини контрактами. Именно и они сейчас будут заряжены в индикаторы.
В соответствии с расчетами, которые отображены в комментарии индикатора линий цен, выходит, что размер индекса мини Насдак необходимо брать в два или полтора раза более размера индекса мини Русселл.
Для такого варианта как TFZ2-NQZ2 = 2^3 ситуация складывается следующим образом:
Завтра, после того как будут открыты торги, будет необходимо найти техническую возможность для приобретения спреда: buy TFZ2 - sell NQZ2 = 2^3
Для начала, - до первых дней декабря месяца. Затем следует ориентироваться по ситуации. Возможно, необходимо будет осуществить повтор входа на откате, однако с условием задействования следующих мартовских Н3-контрактов. Потому что примерно в период с 20 по 22 декабря будет происходить экспирация декабрьских контрактов американских фондовых индексов.
