Очень часто начинающие трейдеры воспринимают тренд только как линии на графике цены. Можно увидеть фигуру теханализа, например, голова-плечи, или разметить линии канала, который красиво отрабатывается ценой, пересечения скользящих средних. Сотни индикаторов, ценовых схем-шаблонов постепенно и незаметно приводят к тому, что трейдер перестает понимать рынок, и в самый нужный момент очередной паттерн не срабатывает – индикатор дает сбой именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Трейдер запутывается в "матрешке" тайм-фреймов, ведь на разных временных интервалах один и тот же участок рынка выглядит по-разному.
Сравнивая графики H1 или м15, а может H4 или D1, а еще есть м5, м1 и м30 – точка отсчета сбивается. Знакомая ситуация, не правда ли? Хорошо, и что дальше, какая альтернатива спросите вы? Альтернатива есть. Необходимо научиться понимать рынок. Сформировать такую модель восприятия, которая позволит вам видеть агрессивную движущую силу рынка не когда-то потом или с левой стороны графика, а в текущем моменте, здесь и сейчас.
Как видеть картину рынка в целом, и какими знаниями нужно обладать, выясняли аналитики разделов "Новости биржи" и "Новости Форекс" журнала "Биржевой лидер" совместно с экспертами лучшего проекта обучения Форекс 2009-2012гг. Академии Masterforex-V.
Трейдеры: определение объема и его роль в торговле фьючерсами на Forex
Чем же продажа фьючерсами привлекает спекулянтов, при условии, что графики движения цен спот почти идентичны, а вот рабочие условия на рынке Форекс более доступны? Посмотрите на два графика - Форекс пара доллар-евро и фьючерс евро на СМЕ.
Цены фактически одинаковы, они отличаются только на незначительный размер, именуемый базисом:
Продавая фьючерсы есть большое число гарантий в виде предоставляемых данных (текущая стоимость, масштаб) из-за того что фьючерсы продаются на определенных биржах. В правилах данных бирж прописываются объемы договоров по каждому из фьючерсов и иные его атрибуты. Это дает возможность проводить точный учет всех производимых сделок. По большей части данные по торгам фьючерсов валют берутся с СМЕ. Объясняется это тем, что масштаб торгов фьючерсами валют на данной бирже наиболее крупный в мире. Кроме того, в отчётах СМЕ также находит отражение и открытый интерес по продающимся опционам и фьючерсам. Этот факт дает дополнительные данные для рыночного анализа. Исходя из этого, открытость данных в сочетании с защитой клиента обеспечивают инструментами биржи, которые являются неоспоримым преимуществом в торговл, рассказал Максим Ган, руководитель кафедры анализа объемов Академии Masterforex-V в интервью "Биржевому лидеру".
Продажи на бирже до последнего времени основывались на фундаментальном или техническом анализе. Нет смысла вести обсуждение успешны ли стратегии на базе данных типов анализа или же нет. Акцентируем ваше внимание на том, что информация о размерах, и тем более возможность проводить анализ, предоставлялась до совсем недавнего промежутка времени исключительно инсайдерам, которые более известны как ребята из ямы.
Но почему настолько важен объем? А все из-за того, что именно масштаб демонстрирует рыночные настроения. Именно он отвечает за его формирование. Каждое отдельно взятое ценовое движение идет в сопровождении с тем, что кто-то продал или приобрел по одной стоимости. Если же посмотреть каким именно образом создается размер, а после из него вырастает тренд, то это будет весьма схоже на то, если бы заглянуть в саму утробу, рассмотреть каким образом развивается, растет малыш. Точно так же можно еще и заглянуть в рыночное "чрево", наблюдать за тем, что там происходит.
С первого дня создания бирж, что произошло больше двухсот лет назад, главными типами анализа были фундаментальный и технический. Но из-за развития коммуникаций в столетие технического прогресса, а вместе с ними и рынков электронной торговли, нам стала доступна информация о том, что ранее было дозволено знать лишь избранным. В настоящее же время у нас есть уникальная возможность видеть выставленные заявки-ордера (в виде стакана), исполняемые сделки (в виде принтов), наторгованный масштаб договоров.
Объемы на бирже глазами профессиональных трейдеров: спрос порождает предложение
Каждый, наверняка, слышал, что наиболее современные отношения на рынке возводятся на взаимоотношениях предложения и спроса. И, тем не менее, далеко не каждый учитывает этот факт в постоянной деятельности, кроме того, что на форекс-рынке данные о настоящем предложении и спросе недоступны. В связи с этим наши исследования будут проецироваться на иные рынки – опционный, фьючерсный и фондовый.
Вроде все легко. Существует спрос - идут приобретения, существует спрос - идут и продажи.
И все-таки! Ситуации могут быть разными. Есть смысл попробовать перебрать различные комбинации предложение/спрос. Получите, по крайней мере, 4 варианта:
- есть спрос, нет предложения;
- есть спрос, есть предложение;
- нет спроса, нет предложения;
- нет спроса, есть предложение.
И подобная ситуация фиксируется постоянно. Сейчас есть смысл взглянуть на рынок с точки зрения каждого из его участников. Есть покупатели и продавцы – здесь нет никаких секретов. Между ними на организованных биржах есть посредники в лице клиринговых палат, брокеров, дилинговых центров, у них есть личные интересы на рынках в виде ваших вкладов и комиссий. Они обеспечивают исполнение норм, торговых правил, что нам облегчает, как трейдерам, всю жизнь. Но и здесь далеко не все столь легко, как это могло бы изначально показаться. Покупатели и продавцы способны иметь на рынке разный вес, они бывают большими (какие-то организации или фонды) или небольшими (индивидуальные трейдеры). Это оказывает определенное влияние на соотношение предложения-спроса. Более детальную классификацию субъектов отношений на рынке каждый сможет отыскать в специальной литературе о рынках. Для нас это не имеет особого значения. Зависимо от роли на рынке среди игроков различные условия.
Если опираться на логику, то ключевая роль на рынке отводится большим игрокам, но это так не всегда. Они просто отслеживают конъюнктуру рынка или же воздействуют в виде манипуляций на мейкеров/экспертов, толкая цены в необходимом им направлении, точнее сказать отслеживают хорошие для себя обстоятельства. Они никогда не идут против рынка. Это чересчур затратно, поясняет Максим Ган.
На самом деле, кажется, что большие игроки все могут, хоть и не всегда. Часто публике удается успешно перекрыть ордера в противоположном направлении, вот тогда они и обретают убытки. Нельзя быть на 100 процентов правым в любых обстоятельствах. Большие игроки рынком манипулируют, но не управляют им никогда. В виде доказательства привести можно фундаментальный показатель типа валютных интервенций. ЦБ вливают огромные финансовые суммы с целью поддержки нацвалюты (миллиарды в долларовом исчислении), а в результате - все как будто в печную трубу, итог нулевой. Исходя из этого, делаем вывод: даже столь большие рыночные игроки как ЦБ ключевых стран мира далеко не всегда могут хоть как-то оказать влияние на курс личной валюты. Что уж тогда говорить об обычных трейдерах. Всегда работа идет по нынешней тенденции рынка, а никогда и против.
Исходя из этого, одна из ключевых трейдерских задач - это выяснение соотношения на рынке предложения/спроса, вычисление основной действующей силы, определение настроения больших игроков.
Главные концепции. Масштаб – число акций (или договоров), по которым были произведены торговые операции за определенный промежуток времени (день, час, неделю и месяц). Анализ торговых объемов - это очень значимый и неотъемлемый элемент теханализа. По динамике масштаба судить можно о значимости, силе движения цены.
Таким образом, мы получили доступ к инсайдерским данным, общепризнанных способов продаж по этим данным просто нет. На Западе не первый год уже применяются эти технологии (но наиболее толковых техник встретить так и не удалось, это больше схоже на микроскоп в руках неандертальца). И, тем не менее, к нам они пришли не так уж и давно - порядка одного года назад создатели платформы VolFix немного приоткрыли завесу в целый "мир инсайда", продемонстрировав личную концепцию продаж при помощи объемов. В связи с этим есть смысл привести основы этой концепции, которые стоит взять за основу. Рассмотрим главные популярные типы объема:
- Тиковый - показывает динамику ценового изменения за определенный промежуток времени;
- Чистый биржевой – показывает число проданных договоров (акций) за определенное время по определенной стоимости;
- Количественный – показывает число произведенных сделок за определенную часть времени (COUNT).
Вот как раз чистый биржевой должен вас интересовать больше всего, потому что как раз данный показатель демонстрирует тот факт, что фиксируется заинтересованность рынка по поводу ценовых диапазонов или каких-то цен. Исходя из этого, получается, что колебания цен в любом случае считаются важным производным моментом от вывода или вводы денег в рынок/из него. Говоря проще, схема объем-цена работает.
За счет анализа масштабов есть смысл определить потенциальное место его старта движения/окончания, так как цикличность ценового движения идет от масштаба к масштабу, алгоритм движения вполне одинаков для временных периодов.
Открытый семинар для начинающих трейдеров: "Двигатель рынка"
Именно вышеизложенные помимо других вопросов будут обсуждаться на вебинаре Форекс, который состоится 21.11.2013г. в 18.00 мск.
После семинара многие начинающие трейдеры узнают:
- ЧЕМ отличается профессиональная покупка/продажа крупного игрока от действий толпы?
- КАК отследить движение крупного капитала на рынке и определить направление тренда?
- ЧТО такое рыночный объем?
- ЗНАЮ ЛИ я ключевой принцип торговли на основе объема? Использую ли я этот "ключ" в торговле для получения стабильной прибыли?
Если вы можете четко ответить на все вышеперечисленные вопросы и трейдинг является основным источником вашего дохода, посещать вебинар не обязательно, но информация, возможно, будет для вас интересна и поможет по-новому взглянуть на некоторые аспекты торговли объемом.
Если же вы затрудняетесь с ответами, ваша торговля не отличается стабильностью, и порой вы чувствуете себя на рынке "слепым котенком". Если вы часто попадаете в ступор в момент торгов и не можете однозначно решить бай или селл.
Если вы хотели бы узнать суть процессов, которые скрываются за графиком цены. Если вы хотите сделать реальный шаг к финансовой независимости и ежедневно доставать деньги из рынка, а не терять их. В таком случае вебинар будет для вас интересен, полезен и необходим.
