На современном этапе развития науки и техники роботы стали неотъемлемой частью производственных процессов и будничной жизни многих людей. Пока ретрограды с ужасом ожидают начала восстания роботов, "умные" технические приспособления улучшают жизнь и трудовую деятельность прогрессивной части человечества. Домохозяйкам робототехника позволяет облегчить процесс уборки помещения, трейдерам специальные компьютерные программы помогают более точно оценить рыночную ситуацию или вовсе сделать торговый процесс автоматизированным- говорится на сайте orderflowtrading.ru.
Среднестатистический трейдер на начальном этапе тратит много времени на обучение, чтобы получить необходимый набор знаний и навыков. Новичок учится применять полезные программы и внимательно слушает лекции или видеоуроки профессионалов. В определенный момент многие рыночные игроки понимают, что в торговом процессе есть не только много возможностей для заработка, но и бесконечное количество шансов совершить ошибку.
Пресловутый человеческий фактор может сыграть плохую шутку с трейдером, истории известно немало подобных случаев. Неверные оценки силы или слабости рынка, механические ошибки, простейшие организационные трудности или психологические барьеры довольно часто мешают трейдерам добиться желаемого высокого уровня доходности.
Для сокращения до минимального уровня количества ошибок трейдеры нередко удваивают или утраивают усилия. В результате время, которое тратится на торговый процесс, превышает длительность обычного рабочего дня. Из-за хронической усталости возникает депрессия, апатия и выгорание. Оказавшийся в непростой ситуации трейдер задумывается над тем, как сделать процесс торговли более легким. Практика показывает, что оптимальным решением в подобных случаях является покупка или разработка торгового робота.
Несмотря на кажущуюся новизну этой мысли, применение роботов в торговле имеет многолетнюю историю. Впервые концепция автоматизации торгового процесса была презентована в 1949 году.
Тогда Ричард Дончиан составил программируемый набор процедур, основной целью которого была покупка и продажа акций. За прошедшие с того времени несколько десятилетий торговые роботы стали привычным элементом биржевой индустрии.
Искусственный интеллект на службе трейдеров.
В отличие от людей, роботы могут накапливать и анализировать за короткое время огромные объемы данных, от которых зависит развитие рыночной ситуации в ближайшей или отдаленной перспективе. После проведения анализа по заданному ранее алгоритму робот дает однозначный результат – совет о покупке или продаже. В алгоритмах нет свойственных человеку сомнений, робот не заключает сделки от скуки, не пытается доказать рынку свою правоту и не нуждается в перерыве на ланч.
При желании трейдер может выбрать робота из огромного множества доступных вариантов. Модели с примитивными алгоритмами принимают решения, основываясь на динамике ряда самых популярных индикаторов. Более продвинутые могут анализировать фигуры технического анализа, объемы, поток ордеров и положение дел в биржевом стакане. Роботы экстра-класса дополнительно оценивают содержание публикаций в электронных СМИ с помощью нейролингвистического анализа, накапливают отчеты бирж и брокеров, используют ряд других данных в процессе принятия решений.
В ассортименте современных разработок есть роботы разной степени автоматизации, отличающиеся по частоте исполнения и другим характеристикам. Начинающий или опытный трейдер может сделать выбор в пользу покупки готового торгового алгоритма или самостоятельно разработать робота.
Покупка позволяет сэкономить время и получить возможность воспользоваться советами продавца. С другой стороны, разработчики готового алгоритма часто не разглашают информацию о заложенных в программу торговых моделях. Нередко результаты прошлых торгов авторы роботов фальсифицируют, а эффективность применения программ снижается при росте количества проданных экземпляров. Высокая стоимость робота также может стать неприятным сюрпризом.
Создавая своего собственного торгового робота "с нуля", трейдер может получить программный продукт, в котором использованы знания и наработки автора. При желании в будущем разработчик может оптимизировать код, увеличить количество функций, исправить возможные ошибки и адаптировать алгоритм для применения на разных рынках. Самостоятельная разработка робота позволяет сэкономить деньги, но занимает немало времени.
Написание алгоритма под заказ стоит дороже, чем покупка готовой модели, а программист-исполнитель может в будущем "позаимствовать" идеи заказчика. В смету проекта также следует заложить затраты на содержание алгоритма. Из-за постоянных перемен на рынке в торговые методики нужно вносить коррективы, поэтому даже хорошо протестированный робот нуждается в доработках.
По мнению многочисленных профильных специалистов, более эффективным вариантом является самостоятельная разработка торгового алгоритма, который учитывает опыт автора и максимально соответствует его характеру. Планирующим самостоятельное создание торгового алгоритма следует быть готовыми к тому, что процесс разработки довольно сложный и состоит из множества этапов. Каждая из операций – от выбора идеи и до активного тестирования требует усилий и концентрации внимания.
Но представьте, что временную ось можно заменить на ось объемов или еще интереснее – на ось пройденных ценой пунктов вверх или вниз. Такие идеи формировались в умах трейдеров, которые придумали другие типы графиков, отличные от обычных периодов.
Пример построения графика в формате RangeUS. Глядя на этот пример начинает казаться, будто рынок длительное время ходил в рейндже (рейндж – боковое движение цены, которая многократно формирует повторяющиеся максимумы и минимумы).
Однако, если присмотреться, то можно заметить, что большая часть графика расположилась во временном отрезке из 3-х секунд. Отработать такой рейндж под силу только высокочастотным алгоритмам.
Глядя на этот график, в глаза бросается появление рейнджей на всем движении цены. Чем не идея для торгового алгоритма? Осталось только подобрать соотношения рейндж баров для инструмента, при котором такие формации будут чаще появляться на графике.
Уменьшая соотношения для RangeUS графика, можно заметить, что рейндж участки часто повторяются в тех же местах, где они появлялись ранее. Т.е. если вы ранее наблюдали на определенном отрезке формирование рейнджа, то ситуация может повториться, когда цена вернется к нему.
Такие наблюдения наталкивают на мысль о цикличности рынка. Участки, где цена некоторое время назад формировала рейндж, “магически” заставляют цену снова формировать новый рейндж при вхождении в этот ценовой диапазон.
Эта простая но нестандартная идея основана на визуальном распознавании паттернов, она может быть положена в основу торгового алгоритма. Хотите что-нибудь особенное? Скачайте ATAS, и найдите свою уникальную идею торговли.
В идеале разработанная модель автоматической торговли должна вместо противоборства с другими роботами помогать автору, делать его жизнь более комфортной. Роботы применяются для отслеживания периодичности на разных рынках и часто привлекают внимание разработчиков лишь в моменты, когда на графике формируется ситуация с определенными ранее параметрами. Алгоритмы помогают трейдерам четко соблюдать правила капитал-менеджмента и позволяют уделить больше времени саморазвитию или занятию другими делами.
