Новички в трейдинге наверняка не раз слышали о разнообразных стратегиях, тактиках торговли на пробоях уровня, причем многие опытные трейдеры признают такие торговые системы весьма эффективными.
Что такое пробой уровня?
По факту пробой уровня в биржевой торговле — значит преодоление ценой некоего важного ценового предела. Он обычно какое-то время служил границей курса для устоявшегося коридора. Уже не раз возле такой границы коридора цена делала резкий разворот и начинала движение в обратном направлении, а теперь произошел ее пробой.
При этом цена не просто коснулась данного уровня, а продолжает и дальше двигаться в его сторону, формируя затем новый уровень.
Какими вообще бывают уровни?
В целом выделяют несколько типов уровней (учитывая тех. анализ и психологию):
- Линии поддержки/сопротивления. Прикрепляют их к основанию значимых ценовых минимумов, а с другой стороны — максимумов. Так получается своеобразный ценовой коридор, где и находится валютный курс. Начинает движение сначала до верхней границы и затем опускается к нижней, чередуя направления. Если на рынке произошел пробой уровня сопротивления (при этом цена продолжает движение), то этот уровень будет впоследствии поддержкой. Если случился пробой уровня поддержки, соответственно, уровень затем становится уже сопротивлением.
- Важные круглые уровни. Подобные уровни в биржевой торговле еще зачастую называют базисными, т. к. они часто выступают в качестве психологического барьера для трейдера, не пуская цену дальше. Такими уровнями служат все значения с множеством нулей — 1.5000, 2.0000 или 1.0000. Проскочить быстро подобные уровни не удастся. Если котировкам удалось пробить круглые уровни и закрепиться, то курс с большой вероятностью двинется и дальше.
- Исторические уровни. Появляются подобные уровни благодаря предыдущим торгам, когда цена по каким-то причинам не смогла их преодолеть. С помощью технического анализа их легко определить на предыдущих временных промежутках. Скажем, в течение месяца курс евро не поднимался за пределы показателя 1,2900, то в таком случае он и будет служить для евро историческим уровнем.
И чем больше случается разворотов перед ними, тем сильнее считается уровень.
Как трейдеры используют пробой уровня в торговле?
Торговых систем для работы по уровням не так уж и мало, но все сводятся к 2 основным формациям, а именно — пробой и отбой. Какая же из торговых тактик более прибыльная, однозначно сказать не получится. Каждая из них обладает и плюсами, и минусами. Но в любом случае стоит учитывать, пробой уровня в торговле случается на рынке реже, т. к. чаще от этих границ начинается разворот цены.
Что такое пробой уровня, уже понятно, но есть еще один важный момент с его определением.
Пробой впоследствии всегда делится еще на 2 типа:
- Истинный — после тестирования и прорыва цена продолжает долго двигаться в сторону случившегося пробоя. Естественно, для каждого рассматриваемого тайм-фрейма длительность определяется по-своему.
- Ложный — когда ценовое движение, пройдя небольшое количество пунктов, разворачивает свое направление и возвращается в устоявшиеся до этого границы. Это частая причина большинства убыточных сделок при торговле на пробоях уровня. По большому счету ложный пробой уровня — вполне обычное явление в биржевой торговле. Поэтому перед самим открытием сделок лучше подстраховаться и дождаться подтверждения пробоя. Причем по статистике ложный пробой происходит намного чаще.
Вариантов подтверждения бывает несколько.
Закрытие свечи
В качестве сигнала здесь выступает закрытие. Если ценой пробит уровень вверх, нужно подождать пока произойдет закрытие этой свечи выше отметки уровня и покупать по рынку, для пробоя вниз — наоборот. Тогда при торговле на пробоях уровней это обеспечит высокую вероятность, что не случится резкого разворота обратно.
Входить от свечного хвоста
Также эффективная методика для входа во время пробоя — это дождаться полностью сформировавшейся пробойной свечи за пределами уровня, но открывать позицию не сразу, а отложенным ордером от ее тени. Т. е. при пробое вверх ордер на покупку ставить выше верхней тени свечи. Причем пробойная свеча тоже должна закрыться за уровнем.
Подтверждение пробоя телами
Учитывается характер пробойных свечей по системе прайс-экшн. Здесь при биржевой торговле важно наблюдать за поведением цен. Если уровень пробит свечой с очень длинной тенью в сторону пробоя, а закрытие произошло хоть и за ним, но недалеко, то часто это сигнал к развороту (ложный пробой уровня), вероятность срабатывания стоп-лоссов при этом очень высокая.
Подтверждение пробоя нужной свечной формацией — это пересечение уровня свечой с большим телом. Еще лучше, если она в разы больше по сравнению с предыдущими свечами.
Подтверждение объёмом
Согласно этой методике, лучше акцентировать внимание на объёмы фьючерсов по валютам. При пробитии уровня объём предыдущих показателей должен быть постепенно нарастающим, и при этом сам пробой с высоким выбросом. Когда на рынке реакция невнятная или не происходит при пробое значительных по объёму импульсов, то, вероятно, это ложный пробой. Но для правильной интерпретации здесь нужен опыт.
Торговля на пробоях уровней, даже учитывая все ее сложности и нюансы, может принести немалую прибыль при разумных рисках, т. к. после пробоя зачастую происходят большие импульсные движения и формируются тренды.
