SEC (английская аббревиатура Комиссии по ценным бумагам и биржам США) обяжет брокеров на биржах сообщать обо всех ошибках торговых роботов. Помимо того, SEC намерена модифицировать систему контроля за работой биржевых роботов, с целью уменьшения ошибок.
Это решение SEC было принято после выявления крупнейшей ошибки биржевого робота за несколько лет. Крупный американский брокер Knight Capital потерял свыше 400 миллионов долларов за один час торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже из-за сбоя в программном обеспечении. Проблемное программное обеспечение компании, которое рассылало множество ошибочных приказов, привело к тому, что акции некоторых компаний в первые часы торгов показывали необычные ценовые колебания, вследствие чего объемы торгов по ним резко увеличились. Компания уже оценила убыток от сбоя в 440 миллионов долларов, что в 4 раза превышает её прибыль за 2011 год.
Как пояснили представители Knight Capital, еще 1 августа сего года были зафиксированы сбои, связанные с установкой торгового ПО в результате чего новый комплекс стал выдавать ошибочные заявки на акции, торгующиеся на NYSE, смотри выше. SEC и Управление по регулированию финансовых рынков ( FINRA ) США проводят тщательную проверки этого инцидента.
После этого известия акции брокера упали в цене на 20 процентов. Такое мягкое последствие ошибки объясняется тем, что Knight Capital управлял клиентскими средствами и предоставлял рынкам ликвидность. Его банкротство очень негативно отразилось бы на индексах многих фондовых бирж и потому инвесторы приняли решение скупить акции этого брокера. Крупные компании Blackstone Group LP, Getco LLC, TD Ameritrade Holding Corp. и Stifel Nicolaus & Co. выкупили привилегированные акции в размере 267 миллионов штук с возможностью их конвертации в обыкновенные.
После сообщений об этой сделке по спасению брокера Кеннет Уортингтон, специалист из JPMorgan, сказал, что предрекает развал Knight. Маловероятно, что инвесторы оценят Knight как реально действующую компанию, при том, что технологический сбой наделал доналоговых убытков, равных примерно 30 процентам акционерного капитала. Компания практически уничтожена всего за 30-45 минут торгов.
В Европ и США до 70 процентов сделок совершаются биржевыми брокерами-роботами, котрые принимают решения полностью самостоятельно руководствуясь специальными алгоритмами. Они с так называемыми «быстрыми» продажами/покупками ценных бумаг, где не предполагаются сделки с огромными суммами.
