В предыдущей статье мы подробно рассмотрели, что такое дельта и кластер. И теперь более внимательно проанализируем возможности торговли, предоставляемые пониманием сути дельты. Различные программы технического анализа представляют ценовой график в виде кластеров, или баров и свечей. Другими словами, это объёмы сделок в виде разницы между ценами на продажу (BID) и покупку (ASK). В анализе объёмов мы вводим понятие дельты, несколько отличное от ранее рассмотренного: дельта - это появление свечи с максимальным объёмом (Volume), границы дельты определяются по хвостам свечи. Такой подход не случаен и сделан путём практики и статистической выборки. По своей сути появление дельты означает только одно – на рынке появился очень активный участник и величина дельты зависит только от агрессивности его действий. Появление дельты включает отсчёт – нам, как участникам рынка необходимо в первую очередь понять дальнейшие намерения "активиста". Сможет ли он агрессивно двигать цену (покупать или продавать), или в рынке немедленно появится оппонент и станет противодействовать агрессору.
Как видим, дельта сформировалась на графике после появления активного покупателя или продавца, который при входе агрессивно поглощает большие объёмы встречных позиций. Второй обязательный шаг понять кто контролирует рынок – выделение из "толпы" торгующих двух сильнейших игроков: агрессора и оппонента. Это позволит получить конкретную точку отсчёта для минимизации риска дальнейших шагов. Для этого внутри дельты выделяем диапазон цены с крупнейшим объёмом, предпочтение отдаём единичной сделке на большом объёме. Пробой и закрепление за этой ценой показывает нам реакцию рынка на появление дельты. Кто контролирует объём цены, тот и контролирует покупки или продажи в данный момент или направление движущей рыночной силы. Рассмотрим возможные варианты:
1. Дельта – Закрепление – Откат в диапазон дельты – Продолжение тренда. Для случая контроля цены покупателем
Пример из рынка на продажу
2. Дельта – Нет закрепления – Тест противоположной границы дельты – Откат – Движение в сторону тестируемой границы дельты. Вариант, когда покупателя "выдавил" оппонент и цену контролирует продавец
Пример из рынка на покупку
3. Дельта – Наторговка объёма/Флет. На рынке нет чёткой движущей силы и присутствует только рыночный шум
Пример из рынка
Таковы основные варианты реакции рынка на появление дельт. Следует чётко понимать, что это идеальные модели. Чаще мы увидим вариации трёх описанных и они будут менее читабельными. Не каждая дельта выдаёт сильный сигнал на текущий момент времени и может отличаться от других своей силой, диапазоном, объёмом и параметрами реакции рынка на её появление.
Изучить подробные нюансы работы с дельтами вам помогут на Кафедре Анализа Объёмов Академии Трейдинга Masterforex-V. С другими инструментами по объёмам я вас ознакомлю в последующих номерах журнала "Биржевой лидер". Не прощаюсь с читателями и желаю всем успехов и профита.
