Спекуляция стара как этот мир: сегодня на бирже происходит то,
что уже было прежде и что повторится потом»
Джесси Ливермор
Руководитель Факультета Биржевой Торговли Академии MasterForex-V, Игорь Васёв (Alximik)
Возникает интересный и важный вопрос, если психология трейдеров, а значит и рынок, остаются прежними, то не должны меняться ни тактика, ни стратегия торговли. Значит и сегодня торговая система Ливермора была бы успешной и высокоприбыльной?Рынком по-прежнему руководят страх, жадность и надежды. Это так. Но за 100 лет человек сильно изменился. Слишком много прогрессивных событий произошло за это время. Он уже и боится по-другому, и ценности у него другие и хочет он другого. Зато суть не изменилась. То же самое произошло и с рынком. Хотя суть осталась прежней, изменились формы ее проявления.
На рынке стало больше трейдеров, при всех прочих равных методы их работы стали более изощренными. В процессе столетней борьбы трейдеров с рынком, оба поднаторели в обмане друг друга. Впрочем, и это вполне закономерно, говоря о трейдере, мы имеем в виду человека, а, говоря о рынке, мы имеем в виду общество. Представьте, что стало бы с собакой, если бы она на протяжении 400 лет только и делала, что гонялась за своим хвостом. Правильно – ноги удлинились бы, пасть увеличилась и стала бы более проворной, а хвост превратился бы в маленький увертливый обрубок.
Спустя 100 лет зарабатывать на рынке стало сложнее, но и в трейдерском арсенале появилось много изящных приемов, помогающих «переиграть» рынок.
Но остались ли инструменты на фондовой бирже, к которым может быть применима ТС Ливермора, ведь рынок акций огромен и очень неоднороден?
-Да, остались, - утверждает Руководитель Факультета Биржевой Торговли Академии MasterForex-V, Игорь Васёв (Alximik). – И лучшее решение в данной ситуации – это «плавные» торговые инструменты. Что они из себя представляют, как и где их искать?
Итак, в прошлом номере я разъяснил, что успешный трейдинг - это построение правильной цепочки: вероятности – риски – психология. Именно в таком порядке. Хороший трейдер должен уметь хорошо делать три вещи:
1. Оценить вероятность.
2. Просчитать риск.
3. Дисциплинировано, без каких-либо эмоций выполнить торговый план.
Какой бы стиль вы ни выбрали и на каком бы рынке ни торговали, исходная схема всегда будет одна и та же, и в этом смысле Ливермор был абсолютно прав. Рынок - это метаматематическая игра, и начинается она с правильно выбранного торгового инструмента и оценки вероятностей движения в предполагаемом направлении. Есть вещь, описание которой я не встречал в специальной литературе. Все книги рассказывают о техническом анализе, рисках, манименджменте и о других, безусловно, важных вещах.
Но большинство авторов забывают упомянуть одну, весьма важную, на мой взгляд деталь – все эти инструменты будут работать при выполнении одного-единственного условия: торговый инструмент должен быть "плавным", т.е. иметь ярко выраженную трендовую направленность на любом тайм-фрейме. Именно с правильно выбранного инструмента и начинается сдвиг шансов в вашу пользу.
"Плавные" и "грязные" торговые инструменты – в чем различие?
Рынки, особенно на мелких таймфреймах (5-30 минут), сильно зашумлены "непонятными" колебаниями, "лишними" свечами, деформированными фигурами технического анализа. Все это относится к рыночным шумам. Посмотрите на рисунок "грязной" акции.
Обратите внимание, насколько не упорядоченно и хаотично движение на этом графике.
Резкие выбросы, длинные хвосты, большие свечи. Работать на подобном торговом инструменте крайне тяжело по той простой причине, что вас будет постоянно выбивать с рынка, например через стоп-лосс.
А теперь посмотрите на пример "чистой" или "плавной" акции.
Небо и земля, не правда ли? Четкий, упорядоченный тренд в одну сторону, практически без хвостов и резких скачков. На таких инструментах, действительно комфортно работать.
Давайте я приведу еще несколько примеров "красивых" акций.
Сравните эти примеры с первой картинкой, на которой было много "грязи".
Не вдаваясь в подробности, откуда берется "грязь" на рынке, скажу, что нормально работать можно только на "чистых" акциях. Попробуйте, и вы заметите колоссальную разницу - как по мановению волшебной палочки все аналитические и графические способы анализа, которые вы используете в своей торговой системе будут абсолютно безошибочно работать на инструментах, имеющих минимальную волатильность, которые я и называю "плавными" или "чистыми".
Выбор правильного инструмента - это первый шаг к успешной торговле.
Будь то дневной, часовой или пятиминутный график - ваши шансы на успех будут тем выше, чем более плавное и упорядоченное движение будет делать выбранный торговый инструмент. Любая акция, валюта или фьючерс, время от времени имеют плавность хода. Но только на рынках с большим выбором торговых инструментов, ваши шансы найти подходящий, будут наиболее высокими.
Простые тактики работы с "плавными" акциями, или о чем молчат индикаторы
Мы живем во то время, когда литературы по биржевой тематике более чем достаточно. Разного рода тактик и торговых систем тоже великое множество. В многообразии индикаторов и их сочетаний, фигурах технического анализа, свечных моделях очень легко запутаться. Обычно это приводит к тому, что трейдер идет к профиту "оленьими тропами" – от одной школы к другой, и от одного учителя к другому. Не секрет, что большинство начинающих трейдеров своей конечной цели – получение стабильного профита - так и не достигают, потому что заканчивается одно из двух: либо деньги на пополнение торгового счета, либо желание и дальше тратить на это "безнадежное дело" свои силы и время. Как тут не вспомнить основные принципы торговой системы Джесси Ливермора!
Те же, кто в конечном счёте чего-то достигают, обнаруживают для себя три простые истины, зная которые, можно сильно сократить путь к успеху.
1. Технический и фундаментальный анализ - это только набор вероятностей на движение в определенную сторону. Следовательно, сигналы на вход могут быть абсолютно любые – главное, чтобы математическое ожидание было положительным. Конечно, ко всему этому нужен еще грамотный риск-менеджмент, манименджмент и железная дисциплина.
После этого открытия идет, как правило, долгий и кропотливый тест собственной или чужой, подогнанной под себя ТС, на демосчете или исторических данных.
2. "Правильный" торговый инструмент, должен двигаться плавно
После осознания этого факта идет поиск рынка, где выбор инструментов наиболее обширен.
3. Рынок не ходит сам по себе – его толкает разумная сила, крупные покупатели и крупные продавцы.
Тут встает вопрос о прозрачности биржевых торгов, в частности, открытая информация об объеме. С этой точки зрения большое преимущество имеют регулируемые биржевые рынки, как например, рынок акций, фьючерсов или опционов.
Давайте посмотрим, как на плавных акциях работает технический анализ.
Первая тактика – пробой уровней на возрастающих объемах.
Вторая тактика – движение в наклонном канале.
Третья тактика – пересечение мувингов.
Как видите, на плавных акциях хорошо работают даже самые простые и всем известные методы. Весь вопрос в том, где найти плавный торговый инструмент – очевидно, что проще всего там, где выбор больше, а именно - на американском фондовом рынке, являющемся самым крупным в мире.
Фондовый рынок – большой выбор для отбора "правильного" торгового инструмента
Сейчас только на Нью-Йоркской фондовой бирже (Nyse) котируется свыше трех тысяч акций. Если сложить вместе акции крупнейших американских бирж - Nyse, Amex и Nasdaq, то мы получим выбор из более чем семи тысяч акций. Такой обширный набор торговых инструментов существенно выше, чем на других рынках. Даже если плавных акций всего лишь 5% (реально процент гораздо больше), то мы имеем примерно 350 плавных акций, торгуемых ежедневно! Конечно, "грязь" на рынке постоянно перемещается. Одни акции становятся "чище", в то время как другие - "грязнее". И все равно, выбор есть всегда. Зная методы отбора акций, вы сможете найти те, которые подойдут именно под ваш стиль торговли. Фондовый рынок дает для этого самые широкие возможности.
Автор: Игорь Васёв (Alximik) - Руководитель Факультета Биржевой Торговли Академии MasterForex-V
