Игорь Васёв - руководитель факультета биржевой торговли
Те, кто знаком с работой ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" http://forum.masterf...p?showforum=321, наверняка знают, что наряду с акциями мы так же рассматриваем работу с фьючерсами - и связь здесь довольно существенна. Ведь самый популярный и торгуемый фьючерс на индекс S&P500 отражает не только динамику американского фондового рынка, но и учитывает все остальные в то время как американские закрыты.
Разработанные на факультете новейшие методики (на основе реальных биржевых данных, транслируемых и публикуемых СМЕ) позволяют довольно точно определять не только основные линии поддержки - сопротивления, но и некоторые "аномальные явления", предшествующие крупным движениям и откатам (более детально обзор за несколько дней до обвала рынка можно посмотреть здесь http://forum.masterf...post&p=597381). Тогда же, в рамках Академии МФ мы заявили о закрытии своих среднесрочных позиций по всем акциям и фьючерсам - надеюсь что все, кто внимательно отслеживает данную тему, не испытали особых потрясений в тот самый день - 6-го мая...
Ну а внутридневную торговлю мы не прекращали, так как применяем определённые принципы рискменеджмента. Некоторые из них осветит ведущий сотрудник факультета - Степан Кара
Ошибки биржевого спекулянта
Известная поговорка гласит" ''Обрежь убытки, прибыли позаботятся о себе сами''. Есть и другая ''Контролируй убытки и делай то, что ты видишь”. Звучит красиво но тут, на самом деле, больше смысла, чем кажется.
В прошлом номере в рассказе о Ливерморе уже говорилось, что перед тем, как заработать свой первый миллион, он разорился не один раз.
Причиной тому было отсутствие грамотного риск- и манименеджмента. Следует также учесть, что в то время не было стоп-приказов, так что выйти из позиции можно было только вручную. К счастью сейчас на большинстве бирж риск можно ограничить стоплоссом (стоплосс - это приказ на выход из сделки по указанной заранее цене).
Каким же должен быть размер стоплосса, чтобы урезать убытки и позволить прибыли течь?
Статистически доказано – для выживания трейдеру надо зарабатывать в три раза больше чем терять. Только при таком условии его не постигнет печальная участь Ливермора.
Для этого надо выполнить три условия:
1. Выбрать плавный торговый инструмент, чтобы ходил "свечка в свечку" без походов за стопами.
2. Потенциал прибыли к потенциальному риску должен быть не ниже 3:1.
4. Установить короткий стоп на разумном расстоянии.
Давайте рассмотрим рисунок выше – это пример идеальной акции. На такой акции стоплосс можно ставить вплотную к точке входа, без риска выбивания. Таких акций большое множество, но их надо уметь найти.
Стоп в 5 центов, и не более!
Следует сказать, что на Американских фондовых рынках шаг цены меряется не в пунктах, как на форексе, а в центах. Иначе говоря, если цена акции 15.10 то она стоит 15 долларов и 10 центов. Если цена поднимется на 30 центов вверх, то цена будет 15 долларов и 40 центов. Тут все просто. Величина стоплосс и тейкпрофит тоже измеряется в центах. Например, если я хочу поставить стоп на уровень 15.00 то в данном примере величина стоплосса будет равна 10 центам.
Какова же должна быть оптимальная величина стоп-приказов, чтобы избежать крупных потерь? Статистически доказано, что эта величина не более 10 центов. Те, кто может зайти со стопом в 10 центов и снять с позиции не менее 30 центов, никогда не проиграет. Но мы на факультете пошли еще дальше: по нашему мнению (что проверено практикой на реальных торговых счетах) в большинстве случаев хватит и 5-ти центов. Это значит, что при работе одним лотом (100 акций в позиции), вы будете терять за сделку только 5 долларов. В свою очередь, если потенциал те же 30 центов, то ваш доход будет составлять 30 долларов. Если разделить 30 на 5, то имеем соотношение риска к прибыли 6:1, и это в два раза выше необходимого значения. Чтобы это было возможным, нам надо:
1) Найти подходящие акции.
2) Выбрать оптимальную точку входа в позицию.
Работа с коротким стопом. Инструкция по применению.
С учетом того, что на американских фондовых площадках котируется свыше десяти тысяч акций, найти десяток подходящих можно практически каждый день. После этого стоит вопрос: в какую сторону и на каких участках открывать позиции?
Давайте кратко рассмотрим самую простую и широко известную тактику – пробой узких баз, или как их еще называют – уровней, в сторону дневного тренда. Для этого на экране должно быть два рабочих таймфрейма: дневной и 5-тиминутный, допускается так же день и одна минута.
На дневном графике нам следует высмотреть потенциал не ниже 30 центов, то есть отсутствие сильных упоров. Коими являются поддержки и сопротивления, мувинги, HI/Low и пр.
На 5 минутах нам нужно найти плавные движения, где мы можем поставить стоп в 5 центов и снять не менее 15-20 центов за трейд.
Говорю сразу – большинство акций для этих задач не подходит, но если поискать, то их можно найти.
После начала торговой сессии нам надо убедиться, что акция идет в сторону дневного тренда.
Далее на 5 минутах ждем узкой консолидации или так называемой базы, дожидаемся прорыва и заходим. Желательно чтобы при этом выполнялись некоторые другие специфические для прорыва условия (этим вопросам уделяется максимум внимания на тренингах, и двумя словами в статье не опишешь).
Приведу несколько примеров, как это работает.
Еще пример (обратите внимание насколько легко работать с такими акциями):
Ничего сложного, не так ли? Научить можно любого, и это не единственная тактика в нашем арсенале, позволяющая извлекать прибыль из рынка. На нашем факультете в рамках вероятностно-статистического подхода VERSTAT мы оттачиваем и совершенствуем методики, позволяющие трейдеру добиться стабильного профита.
Следует помнить, что формула успеха успешного и финансово независимого трейдера стоит из трех компонентов: вероятности, риски и психология. Больше в трейдинге не на что опереться.
