Неразгаданные загадки классиков трейдинга или как осознанно зарабатывать профит на Форексе

Конечно, нельзя не согласиться с утверждением о том, что взгляд со стороны, в большинстве случаев, позволяет более объективно оценить ситуацию. Своевременно подмеченная закономерность, образовавшаяся в результате синтеза предыдущих закономерностей и случайностей, безусловно, считается более общей по отношению к предыдущей и расширяет горизонты нашего познания.
Если представить мышление как процесс, а знание как результат этого процесса, то, как мы знаем, любой результат может считаться процессом для более общего результата, и в этом как раз и заключается бесконечность познания, как процесса.
Максимальная эффективность познания достигается путем разумного равновесия между анализом и синтезом предмета изучения, поэтому чрезмерное углубление в какой-либо предмет неизбежно отдаляет нас от истины. И может рассматриваться как одна из крайностей процесса познания.
Непонимание происходящих процессов и закономерностей, управляющих ими, приводит, как правило, к отрицанию и неправильному восприятию результатов работы торговой системы или инвестиционной стратегии. Разработчикам часто приходится выслушивать фразы об "изобретении велосипеда", которые пожалуй, верны лишь в том смысле, что "изобретатель велосипеда" действительно изобрёл его, пускай даже в некоторых случаях, лишь для самого себя.
Для идеи или теории, по большому счёту общественное признание не так важно, по сравнению с её практической применимостью, потому что: "...вечные истины не могут передаваться механически, но в каждую эпоху должны все вновь рождаться из человеческой души", - писал, в своё время, Карл Юнг.

Говоря о том, что углубление в какую-то область знаний должно сочетаться с углублением в соседние для нее области, совсем не имеется в виду, что историк должен попутно делать открытия, например, в физике. Нет, это также своего рода крайность. Характерным признаком чрезмерного углубления в какой-то предмет является уход в сторону от заданной цели, говоря иначе, такая степень углубления, которая может привести к смене первоначальной наиболее общей доминанты и к неоправданной потере времени.
Или другая крайность, возникающая в результате чрезмерного обобщения процесса познания – так называемое "топтание на месте", сопровождающееся отсутствием результатов, в силу искусственного сдерживания смены очередной доминанты.
Поэтому первым шагом к синтезу углубления и расширения познания является недопущение подобных крайностей.
Стремление к взаимному перетеканию случайностей к закономерностям и наоборот, проявляется в том, что случайности происходят более часто, и по этой причине мы, воспринимая их как само собой разумеющееся, узакониваем их в своем сознании, несмотря на то, что закономерность, приводящая к более частому проявлению, остается нам неизвестна.
Для определения предсказуемости и случайности в науке, природе и обществе необходимо изучить устойчивые и неустойчивые динамические процессы, которые объединяют случайные и закономерные процессы, в единую картину.
Эти процессы могут переходить друг в друга. Поэтому, в результате мы можем получить стройную и целостную систему, объединяющую как случайные, так и предопределенные процессы.
Но, поскольку нам не дано точно предусмотреть абсолютно все особенности начальных условий того или иного процесса, на котором мы выстраиваем торговую систему или инвестиционную стратегию, то следует философски относиться к возможным ошибкам системы, учиться на них и дополнять ими существующую систему, стараясь приблизить её к идеальному состоянию.

Канал (Channel)- это определенный коридор движения цены. Нижняя граница образует уровень поддержки (support), а верхняя - уровень сопротивления (resistance). Расстояние между этими уровнями называется "торговый диапазон канала" или "ширина канала" ( trading range).
Каналы условно можно разделить на восходящие (uptrend channel), нисходящие (downtrend channel) и боковые (range).



Наклонный канал - это линия тренда, проведенная через 2-3 локальных минимума (максимума)



3начение наклонного канала – это определение направления тренда

Существует множество методик построения классических наклонных каналов при помощи:

* одной наклонной линии (нижней при восходящем тренде, верхней при нисходящем тренде). Джон Дж. Мэрфи из книги "Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика"
* двух линий (верхней и нижней, означающих сопротивление и поддержку). Том Хартли "Анализ каналов"
* оптимизированных двух линий скользящих каналов Баришпольца, наклон которых меняется, как только валюта пробивает один из уровней этого канала. "Forex для начинающих"
* наклонных каналов Т.Демарка по открытым им TD-точкам и TD-линиям. "Технический анализ - новая наука"
* наклонных каналов Джека Швагера, строящихся на определении тенденции с помощью максимумов и минимумов. "Технический анализ. Полный курс."

Пошаговое построение линий наклонных каналов приведено на нижеследующих рисунках:

Рис. 1,2

Рис. 3,4

Рис. 5,6


Рис. 7,8


Рис. 9,10


Рис. 11,12

Всю тактику открытия-закрытия сделок с использованием наклонных каналов у классиков
технического анализа можно условно разделить на

1) работу ВНУТРИ наклонного канала
2) работу на ПРОБИТИЕ уровня наклонного канала
-по тренду
-против тренда

Точки открытия – закрытия сделок Джон Дж. Мэрфи в наклонных каналах

Мэрфи рекомендует в наклонных каналах открывать сделки от 3-го(!) отката в сторону действующего тренда.
"После того как мы нашли третью точку и характер тенденции подтвержден, линия тренда с успехом может использоваться для решения целого ряда задач. Один из основополагающих принципов тенденции гласит: тенденция, которая находится в развитии, будет стремиться продолжать свое движение".
"Пока в динамике линии тренда нет перелома, она может служить для определения зон покупки или продажи. Очень часто прорыв линии тренда - это первый признак перелома в характере тенденции"
ЗАКРЫВАТЬ "все длинные позиции" Джон Дж. Мэрфи рекомендует при пробитии уровня наклонного канала.

Эрик Найман, считает самым сильным сигналом для открытия сделок - пробитие уровней наклонного канала ПО ТРЕНДУ (при восходящем канале тренда - пробитие верхнего наклонного уровня, при нисходящем, соответственно нижнего).
а) сильный сигнал - хорошая позиция для открытия - пробитие уровня канала ПО ТРЕНДУ
б) сигнал слабый - при пробитии наклонного канала ПРОТИВ действующего тренда, с открытием позиции "после двух подтверждений".

ЛеБо Ч., Лукас Д., предлагают метод синтеза достоинств двух инструментов анализа рынка
* наклонный канал показывает НАПРАВЛЕНИЕ тренда
* осциллятор - его ОТКАТ, для того чтобы открывать сделку по тренду не на локальных пиках (как рекомендует Эрик Найман), а от отката.

Открытие-закрытие сделок в "каналах Баришпольца"

Тактика Виктора Баришпольца строится на работе внутри ценовых каналов
1. sell от верхней границы скользящего канала тренда
2. buy от нижней границы скользящего канала тренда
Цель - противоположная граница канала.
Открытие позиции - при достижении границы канала - внутрь канала.

1. субъективность построения линий наклонных каналов, о которой первым указал Т. Демарк, когда двое трейдеров на одном и том же графике обязательно нарисуют два НЕСОВПАДАЮЩИХ друг с другом наклонных канала

2. группу недостатков классической теории трендовых наклонных каналов указал Э. Найман, в своей книге "Малая Энциклопедия Трейдера", сообщив, что:

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:

- противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда);
- сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры построения (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);
- противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать "бычьим", а дневной - "медвежьим").

3. группа недостатков классической теории трендовых наклонных каналов вытекает из того, что третья точка наклонного трендового канала является 5-й волной по теории Эллиота, т.е. точкой начала ОБРАТНОГО движения рынка.

4. группа недостатков наклонных каналов отмечена Д. Швагером, в его книге "Технический анализ. Полный курс", в которой он в частности поясняет, что:

"Линии тренда и коридоры являются полезными, однако их значение часто преувеличивают. Легко переоценить надежность трендовых линий, когда они наносятся на графики задним числом. При этом нередко упускают из виду, что по мере развития «бычьего» или «медвежьего» рынка линии тренда зачастую нуждаются в корректировке. Таким образом, хотя пробой линии тренда будет иногда служить сигналом раннего предупреждения о развороте тенденции, однако с равным успехом подобное развитие событий может привести всего лишь к простой коррекции линии тренда".

5. группа недостатков классической теории трендовых наклонных каналов вытекает из тестирования Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик

6. группа недостатков классической теории трендовых наклонных каналов вытекает из расплывчатости и не точности формулировок при пробое наклонных каналов – КАКОЙ прорыв трендового наклонного канала считать
* действительным (с открытием сделок в противоположную сторону)
* ложным (с предварительным закрытием коротких позиций и оставлением длинных позиций)

ПЕРВОЕ различие между классическими постулатами технического анализа и ТС Masterforex-V:

в торговой системе Masterforex-V - каналы действительны на всех таймфреймах от м1 до w1 включительно , на н4 может быть флет, на н1 тренд и т.д., вплоть до м1.

Пример наклонного канала на м1


Пример наклонного канала на м5


Структура наклонного канала м1,м5 с точки зрения старшего тайм-фрейма


Резюме:
* сессионный тренд выступает в качестве коррекции сильного бычьего тренда н1
* сессионный тренд продолжается до тех пор, пока цена находится по левую сторону наклонного канала вниз
* наклонный канал - один из инструментов измерения тренда
* 3-4 экрана графиков дают синтез различных видов трендов (таймфреймов) между собой
* истинного пробитие границ наклонных каналов - ЭТО разворот тенденции данного таймфрейма
* ложное пробитие границ наклонных каналов - ЭТО всего лишь коррекция тренда, после которого следует продолжение тенденции данного таймфрейма.

В итоге, если вы не будете видеть синтез различных видов трендов между собой от м1 до w1 и работать по одному временному графику - вы неминуемо проиграетесь, как проигрывались до вас минимум 19 трейдеров из 20, считавших, что "основным" графиком форекса является график дневных баров - Д1.

ВТОРОЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V:

в торговой системе Masterforex-V - рассматриваются, как минимум, четыре основных вида тренда

* внутрисессионный тренд,
* внутринедельный,
* тренд от нескольких недель,
* тренд от нескольких месяцев

Внутрисессионный тренд (м1-15) имеет свои наклонные каналы, которые в рамках более крупного тренда (н1-4) будут всего лишь коррекцией тренда или флетом на нем.

Значение этого положения для торговли на форексе:

* разворот тренда мелкого таймфрейма является началом коррекции более крупного временного графика форекса.
* разворот коррекции (тренд мелкого таймфрейма), является ВОЗМОЖНЫМ началом волны тренда более крупного ТФ (условия для подтверждения или отмены этого тренда рассматриваются с помощью других инструментов анализа форекса):



ТРЕТЬЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V - истинное и ложное пробитие наклонных каналов.

Это принципиальный вопрос для трейдеров и инвесторов всего мира - окончание или продолжение тренда?

* Истинное пробитие границ наклонных каналов - ЭТО разворот тенденции данного тайм-фрейма. Истинное пробитие наклонного канала вверх на м5 - ОДИН из критериев открытия сделки buy от отката сильного тренда на н1.
* Ложное пробитие границ наклонных каналов - ЭТО всего лишь коррекция тренда, после которой следует продолжение тенденции данного тайм-фрейма

Отличия истинного пробития границ наклонных каналов от ложного, не дает НИКТО из последователей классической школы технического анализа.

ЧЕТВЕРТОЕ различие между классическим подходом и ТС Masterforex-V - наклонные каналы нельзя рассматривать отдельно от остальных важных инструментов анализа рынка форекс, а именно:

* скользящих средних
* волн Эллиота
* горизонтальных уровней и ПОДуровней поддержки и сопротивления
* валютных пар-союзников ваших "рабочих" валютных пар
* времени открытия сделки (в начале сессии, в конце, в ее середине)
* 3-4 экранов графиков разных тайм-фреймов (где тренд, где коррекция тренда, где флет)
* макроэкономических новостей

1. наклонные каналы являются одним из важнейших индикаторов форекса, т.к. они РАНЬШЕ скользящих средних показывают изменение направления тренда

2. существует как минимум 6 методик построения наклонных каналов, что косвенно подтверждает наличие неразрешенных проблем в каждой из этих методик

3. авторы новых методик построения наклонных каналов, видя недостатки предшественников, создавали новые методики их построения, которые так же страдали предыдущими недостатками, поскольку не могли ответить на главный вопрос - в КАКОМ случае, в момент пробития наклонного канала, считать данное пробитие истинным?

* ИСТИННЫМ, означает изменение направление тренда (и соответственно, замену трейдером сделок на "buy" при восходящем тренде - на сделки на "sell" , т.к. наклонный канал вверх ИЗМЕНИЛСЯ на наклонный канал ВНИЗ)

* ЛОЖНЫМ, при котором данное пробитие соответствует обыкновенной коррекции, т.е. (откату) тренда

4. метод наклонных каналов в Торговой системе Masterforex-V основывается на разрешении внутренних проблем методики построения наклонных каналов, которые не удалось разрешить классикам технического анализа, а также на синтезе этого метода и других инструментов (индикаторов) форекса, пресечение сигналов которых и дает объективные точки входа в рынок и выхода из него.

Автор: Николай Маковенко