Журнал "Биржевой лидер" представляет вашему вниманию мнения западных специалистов технического анализа и комментарии аналитиков Академии трейдинга MasterForex-V. Надеемся, что рубрика "Борьба мнений и взглядов" будет интересна читателям нашего журнала. Сегодня в рубрике статья Билли Вильямса "Как определять рыночные тренды?"
Успешные трейдеры вероятно знакомы с тем, как важны тренды в торговле с тех пор, как группа торговцев собралась под платановым деревом в Нью-Йорке для того, чтобы основать биржу для торговли акциями.
Трендовая торговля не только дает потенциальную возможность неплохо заработать на сильном движении цен, но и являет собой торговлю по пути наименьшего сопротивления для цены, так как начавшийся тренд, скорее всего, продолжится.
Первый закон Ньютона гласит: “Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние”. Это фундамент для трендовой торговли или трендовых Торговых систем, так как, вероятнее всего, тренд будет продолжаться до тех пор, пока не будет внешнего воздействия (например, панические настроения на рынке, геополитические события и т.п.). Вот почему некоторые тренды длятся годами.
Способность определить тренд и эффективно использовать его для получения прибыли является основополагающей способностью для достижения успеха в торговле. Существуют и другие методы, которые успешно применяются на практике (например, фундаментальный анализ). Но они могут быть субъективными, а вот следование за трендом проверено временем.
Трудности трендовой торговли
Вероятно, вы спросите: “Если торговля в тренде является залогом успеха на рынке, то почему большинство трейдеров не владеют этой техникой?”
Поймать тренд достаточно тяжело. Неопытным трейдерам обычно не хватает капитала для того, чтобы торговать по тренду.
Проблема с умением торговать в тренде состоит из 3 частей:
Во-первых, трендовая торговля несовместима с некоторыми подходами к торговле. Например, методы работы на пробое могут давать взрывные прибыли, но могут дать и серию ложных стартов, когда сначала появляется сигнал на вход в рынок, а потом он рынком и отменяется. Это приводит к тому, что часто срабатывают стоп приказы (стоп-лоссы), а это может сильно деморализовать трейдера, и не только потому, что он теряет свои кровные, но еще и потому, что он теряет уверенность в себе.
Во-вторых, у большинства трейдеров попросту не хватает денег, чтобы торговать в тренде. Например, знаменитый метод “Черепах”, предложенный Ричардом Деннисом, трейдером с Чикагской товарной биржи, который сам являлся сторонником следования за трендом, был достаточно прост и заключался в том, чтобы покупать или продавать товары, когда цена достигнет максимальной или минимальной цены за 20-дневный срок. Однако, Деннису пришлось закрыть один из своих инвестиционных фондов, так как при использовании одного из вариантов его метода просадка на счете составила 50%. Если даже многомиллионный инвестиционный фонд, управляемый одним из лучших советников по торговле на товарных биржах, не смог выдержать такую просадку, то как же сможет это пережить рядовой трейдер, управляющий сравнительно небольшой суммой денег?
В-третьих, большинство трейдеров, работающих в торговых залах фондовых и товарных бирж, знакомы с такими методами следования за трендом. Если цены на какие-нибудь акции обновляют 20-дневный максимум, то трейдеры в торговых залах также знают об этом.
Трейдеры торговых залов извлекают прибыль из движения в обе стороны. Сначала они открывают позиции, когда цена движется к точкам входа тех, кто работает по методу следования за трендом, затем быстро фиксируют прибыль при достижении этих точек и открываются в обратном направлении уже по трендовым сигналам.
Теперь вы начинаете понимать, почему так тяжело торговать по тренду и почему многие трейдеры практически сражаются за свою прибыль, работая с использованием трендоследящих торговых систем?
Ценовые паттерны для входа в рынок
К счастью, ценовые паттерны могут помочь трейдеру вывести свою торговлю на качественно новый уровень и позволят ему своевременно входить в рынок, особенно когда речь идет о попытках поймать большие движения цены. В частности, речь идет об использовании уровней поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления уже давно являются одними из самых надежных ценовых паттернов для торговли на фондовых рынках, так как они дают ценовую точку для входа в рынок. Когда цена делает значительное движение вниз или вверх, а затем делает откат и снова возвращается, чтобы обновить этот уровень (минимум или максимум), это означает, что основной тренд снова в силе.
Однако, если совместить уровни поддержки и сопротивления с каким-либо простым индикатором, то эффективность этих ценовых паттернов может значительно возрасти.
Торговый метод “100 S/R”
Подразумевает использование на ценовом графике простого скользящего среднего (SMA) с временным периодом 100 дней. Вот правила торговли по методу:
Для длинных позиций (на покупку):
1.100-дневная SMA направлена вверх
2.Цена находится над SMA
3.Цена делает значительный откат вниз и создает новый значительный ценовой минимум
4.Цена вновь растет, а затем тестирует (пытается обновить) минимум не ранее, чем через 10 дней
5.Входить необходимо на закрытии первой свечи (бара), которая закроется выше свечи, тестировавшей вышеупомянутый минимум
Для коротких позиций (на продажу):
1.100-дневная SMA направлена вниз
2.Цена находится под SMA
6.Цена делает значительный поход вверх и создает новый значительный ценовой максимум
3.Цена вновь падает, а затем тестирует (пытается обновить) максимум не ранее, чем через 10 дней
4.Входить необходимо на закрытии первой свечи (бара), которая закроется ниже свечи, тестировавшей вышеупомянутый максимум
Логика данного метода заключается в том, что при использовании простого фильтра, 100-дневного SMA, тренд виден сразу же, а вход в рынок сосредоточен в области уровней поддержки/сопротивления.
Под значительным ценовым минимумом/максимумом подразумевается ценовой откат, который по меркам вашего рабочего таймфрейма и перспективы выше нормы. Например, 20-дневный минимум, откат к установившемуся уровню сопротивления, новый годовой максимум и т.п.
Торговля в тренде, таким способом, позволяет входить в рынок как раз перед самым возобновлением тренда, в одной из точек наименьшего риска, когда движение еще в процессе зарождения.
Скачок цены
Примеры торговли
22 июня 2009 года акции Goldman Sachs (GS) обозначили минимум на отметке $137.01 (черная линия на рисунке выше). 100-дневное SMA направлено вверх. 11 дней спустя, 8 июля, цена тестирует значительный минимум от 22 июня.
На следующий день свеча закрывается выше максимума предыдущей дневной свечи, которая до этого и образовала новый значительный минимум во время тестирования уровня предыдущего минимума. Таким образом, новая свеча дала сигнал на вход в рынок на уровне $143.21. От этой отметки цена выросла до уровня $193.60 (14 октября 2009г.), всего за 3 месяца дав потенциальную прибыль в $50.39 или 35%.
Плавное скольжение вниз
Еще один пример торговли по вышеупомянутым правилам. 16 декабря 2008г., Нью-Йоркская фондовая биржа, инструмент Euronext (NYX) (см. рис выше).
Цена пошла вверх и установила значительный максимум на уровне $29.99, затем сделала откат вниз. 100-дневное SMA направлено вниз.
13 дней спустя, 6 января, NYX снова начал расти, пытаясь обновить вышеупомянутый максимум. На следующий день появился сигнал на вход в рынок, когда торги закрылись по цене, которая была ниже минимума вчерашней дневной свечи на уровне $27.93. NYX упал до уровня $14.52, который был зарегистрирован 6 марта. Потенциальная прибыль на этом движении составила $13.41 или 48%, притом что движение длилось почти 2 месяца.
Еще один впечатляющий пример работы метода можно найти в истории котировок акций Google (GOOG) (см. рис ниже). 22 июня 2009 года цена упала до отметки $401.89, создав тем самым новый минимум, в то время как 100-дневное среднее было направлено вверх.
10 торговых дней спустя, 7 июля, цена снова снизилась в попытке обновить вышеупомянутый минимум. 2 дня спустя, 9 июля, был дан сигнал на вход в рынок на уровне $410.39. Цена на акции компании Google выросла до отметки $629.41. Данный уровень был зарегистрирован 4 января 2010 года. Затем цена серьезно упала, но перед этим она дала потенциальную прибыль, которая составила $219.02 или 53% всего за 5 месяцев.
И в заключение…
Используя сочетание трендового фильтра (100-дневного SMA), ценовых паттернов и движений цены, вы можете узнать от рынка, когда тренд достаточно “созрел” для того, чтобы его можно было “сорвать”.
Этот простой метод не нуждается в сложных индикаторах, которые в конечном итоге покажут свою несостоятельность. Также вы позволяете цене указать, когда следует входить в рынок, используя цену закрытия выше/ниже максимума/минимума того бара, который образовал значительный минимум/максимум. Это позволяет получить подтверждение о возобновлении тренда, а не полагаться на произвольные ценовые уровни для входа в рынок.
“Следование за трендом” более применимо в торговле фьючерсами, но может быть использовано и в торговле акциями, так как там намного больше ликвидных рынков. Потратьте некоторое время на изучение инструментов фондового рынка, и вы поймете, что он предоставляет множество возможностей для использования данного метода. Тренды на фондовом рынке менее хаотичны, что позволяет открывать позиции с низкой долей риска. И не забывайте о том, что рисковать нужно в разумных пределах, используйте стоп приказы, чтобы защитить себя от неожиданных рыночных потрясений. Многие успешные трейдеры скажут вам, что их методы поиска входа в рынок достаточно просты, а преимущество на рынке им дает прочная и сбалансированная техника управления капиталом (риск менеджмент).
Возможно, со временем вы поймете, что трендовая торговля предлагает возможность получать солидную прибыль. Это и вывело многих из нас в число лидеров на рынке.
Перевод: Александр Киселёв
Отзыв Евгения Антипенко на переводную статью о трендовой торговле
Стоит поблагодарить редакцию "Биржевого лидера" за начало публикаций учебных материалов обучения форекс в США, Канаде, Европе. Долгое время существовал стереотип или "комплекс неполноценности" славянских народов перед Западом. Публикация подобных материалов обучения форексу, поможет решить данную проблему в области трейдинга.
Как оценить данный обучающий курс по трендовым каналам? Все познается в сравнении. Это материал уровня Школы при Академии, не более того. Это интересно новичку, пытающему понять основы технического анализа, но по такой "торговой системе" уровня Школы никогда не стоит торговать на реальном торговом счете. Проиграете счет.
Примеры Вводной лекции и 2-х классов из 12 Школы обучения форекс при Академии МФ опубликованы на сайте, чтобы был понятен подход к обучению. Ведет каждый класс опытный трейдер, изучается его материал, задаются вопросы, даются примеры по текущим торгам на основе данного инструмента, а также ссылки далее - что по данной тематике необходимо изучить на кафедрах Академии.
Например, по 8-му классу Школы трендовые и наклонные каналы (тот же материал о тренде и трендовом канале)
* изучаете отдельный класс Школы (как чертятся каналы тренда и какое значение они имеют для торговли на форексе)
* далее спецкурсы Высшей Школы (чем отличаются трендовые каналы у Хартли, Мерфи, Сперандео, Элдера, Швагера, Боришпольца и т.д. с ИХ точками открытия и закрытия сделок)
* отдельный спецкурс - алгоритм наклонных каналов МФ, как решение НЕразгаданных загадок классиков трейдинга в области трендовых каналов
* ФАК - связь наклонных каналов МФ с другими инструментами анализа рынка (через них выйдете на НЕразгаданные загадки и ошибки Хартли, Элдера, Мерфи и почему все слушатели применяют НК вместо трендовых каналов классики)
* 1-я практика на Подфаке (с подсказками опытных и ответами на их вопросы)
* основная ЕЖЕДНЕВНАЯ практика в Стратегии и тактике текущих торгов
Далее новичок трейдер должен самостоятельно сравнить 2 методики обучения, а главное - понять, почему после изучения трейдером таких "передовых систем обучения форексу и бирже" на Западе, мы не советуем открывать реальный торговый счет.
Средняя школа не готовит профессионалов, она дает лишь основы знаний.
Руководитель факультета ГОСТ Академии Трейдинга MasterForex-V, Евгений Антипенко (ATEI)
Отзыв Максима Гана на статью о трендовой торговле
Изложенный торговый метод является механической торговой системой и применим лишь к очень узкому спектру инструментов. В статье не хватает конкретики. Тренд определяется только через один единственный элемент - скользящую среднюю: "При использовании простого фильтра, 100-дневного SMA, тренд виден сразу же...".
Таким образом, единичный сигнал торгуется как самостоятельная Торговая Система. Ирония в том, что на рынке не бывает шаблонов, и только одна-единственная SMA, хоть 100-, хоть 200-дневная никогда не даст трейдеру понимания:
- сути тренда, что есть тренд на рынке?
- точки отсчета в тренде. Попробуйте 100-дневную SMA использовать на различных таймфреймах и вы поймете, о чем речь: на каждом отдельно взятом фрейме будет отдельный тренд. Единой тенденции при таком подходе никогда не определить.
Возникает вопрос, работает ли вышеописанная техника в реальных торгах? Ответ, думаю, очевиден.
Подводя краткий итог: информация интересна новичку на уровне общего развития. Для понимания сути рыночных процессов и явлений, для применения техники в реальных торгах трейдеру нужно комплексное обучение.
В Академии Masterforex-V тренд определяется через логическую взаимосвязь различных элементов тех.анализа. Пример методики определения тренда от Кафедры Анализа Объемов: согласно данной концепции любой рынок двигают, и уж тем более разворачивают, большие(умные) деньги. Умные деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока(оператора рынка). На каждой торговой площадке есть определенные временные интервалы, по которыми крупные операторы сводят балансовую отчетность.
Отсюда тренд определяется как перемещения финансовых потоков в рынке, отследить которые можно через взаимодействие графической и временной величин.
Более подробную информацию о методике торговли по тренду можно узнать, записавшись на открытую конференцию Кафедры Анализа Объемов Академии Masterforex-V.
Зав. кафедрой анализа объёмов Академии Трейдинга MasterForex-V, Максим Ган (Santyago)
