К первой годовщине ФАКУЛЬТЕТА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ "Futures Trade and Stock Exchange" хотелось бы сказать пару слов о том, как мы пришли к торговле с помощью информации по биржевым объёмам и во что это всё в конце концов вылилось.
Поработав какое-то время на известных платформах, предоставляющих подобную информацию мы поняли, что для успешной торговли совсем недостаточно иметь кучу данных, собранных в красивом терминале, и многое из того, что там имеется - или не работает в том виде что предлагают, или просто не нужно.
Как-то в январе 2008-го мы наткнулись на информацию о профиле рынка (Market Profile - сокращенно МР). По мере того, как его изучали - начали находить для себя, что теория МР достаточно точно отображает настроение рынка, но из-за недостаточности первичной информации на выходе формируется модель с рядом допусков. Впрочем, это абсолютно не мешало развиваться этой идеологии, так как по сути данный анализ предусматривал среднесрочный характер сделок, где небольшие неточности особо не меняли картины происходящего.
В то же время вместе с участниками команды единомышленников (в рамках кафедры статистики и манименеджмента), на тот момент еще будущего состава факультета биржевой торговли FTSE, мы начали присматриваться к торговым терминалам, которые дают данные непосредственно с биржевых площадок и искать пути модернизации идеи. Данные по реальным объемам были в то время мало раскрыты, особенно на постсоветском пространстве, благодаря политике дилинговых центров, которые всячески пытались вовлечь все больше и больше народа в популярный небиржевой терминал MetaTrader. Сама тема возможности объемов частично раскрывалась на западных и отечественных форумах разработчиками и пользователями различных платформ и терминалов.
Вот так выглядит график цены и объёма в обычном терминале (баровый график):
А так уже можно заглянуть внутрь каждого бара и вовремя увидеть дисбаланс сил на рынке и крупных игроков:
По мере развития собственных идей и концепций мы пришли к идее профиля объема, то есть распределения рыночных заявок по цене в зависимости от их реального объема. Да, конечно, мы не первые, кто пришел к этому, но свой путь мы преодолевали самостоятельно. Со временем русскоязычный интернет наполнился достаточно новой на то время информацией про возможности самих объемов и преимущества профиля объемов. И, действительно, надо признать, многие методы тогда работали. Но с тех пор рынок изменился - поменялись и методы, и в первую очередь приходилось ломать стереотипы у себя, чтобы видеть "дальше".
Объем - это часть информации, которую нам предоставляет рынок, и недостающие звенья здесь, естественно, цена и время. Но комплексный анализ этих трех составляющих - это ближайший путь к победе. Тем не менее, остаемся при мнении, что различные подходы к анализу реальных объемов и другой информации от рынка - это процесс абстрактный и индивидуальный, подобный существующему множеству систем анализа цены (без объема).
По мере нашего развития, вместе с нами развивалась и платформа ClusterDelta, точнее ее предыдущий аналог реализованный средствами MS Excel, который мы использовали в то время для обработки информации с биржи. Вначале это был идеальный вариант, так как достаточно просто можно было в неё добавить нужные элементы, а также исключить после тестирования бесполезные.
Но из-за ряда недостатков самой программы MS EXEL, а к тому же уже располагая на тот момент опытом других платформ, мы приняли решение переделать все полностью и получить удобную платформу визуализации кластеров и профиля объемов.
И вот, полтора года спустя, был получен результат, оказавшийся не хуже ожиданий - удобная и компактная платформа, а самое главное, не требующая особых ресурсов от компьютера.
Однако данная платформа не позиционируется как автономный продукт, так как несмотря на то, что Cluster Delta и не привязана к какому-то конкретному терминалу, тем не менее надо понимать, что реально кластеры - это только часть информации о рынке. Поэтому ценовой график и некоторые индикаторы биржевых данных лучше смотреть именно в торговом терминале.
Возможность оценить платформу на сегодняшний день есть у каждого желающего. Достаточно скачать, запустить, выбрать инструмент и кластера уже появятся у вас на экране.
Немного о возможностях и особенностях платформы (функционал):
- кластерный график
- объем, дельта, объем х дельта, аск х бид
- фильтры на отображение данных
- фильтр на определенный объем
- самые различные цветовые настройки интерфейса
- профиль объема за необходимый период
- два альтернативных канала связи к серверам данных
- настройка на любой часовой пояс
- обновление данных раз в 10 секунд
Для запуска необходимо иметь установленный пакет Net Framework версии не ниже 2.0
Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде количества заявок Ask и Bid. Общие формулы ASK+BID=Объем, ASK-BID=Дельта.
Для упрощения визуального восприятия максимальные объемы подсвечиваются разными цветами - для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра - не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).
Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.
Внешний вид выглядит примерно следующим образом:
Также есть возможность отфильтровать объем по количеству сделок за минуту, так как повышенная частота сделок также является одним из критериев окончания движения. Обратите внимание, как выглядит график декабрьского фьючерса на евро с фильтром 250 лотов в минуту на момент написания статьи (время киевское).
На страницах журнала мы все же не будем описывать подробно весь функционал - всё этого вы можете найти в ветке описания программы по адресу, там же вы можете скачать программу (доступ бесплатный), задать вопрос или оставить своё мнение или пожелание.
Автор статьи: Игорь Васёв, руководитель факультета биржевой торговли "Future Trade and Stock Exchange"
