Определив ранее рынок как колебательную систему, давайте посмотрим на неё с точки зрения изменчивости её параметров. Видим, что параметры этой системы все время меняются, рынок меняет скорость своего движения и силу движения. Или, перефразировав – меняются длина волны и её амплитуда. В этом и кроется основная сложность построения механической торговой системы. Т.к. любая механическая торговая система основана на каких-то ограничениях в длинах волн и их амплитудах, рынок же имеет обыкновение выходить за накладываемые на него рамки.
Трейдер, торгующий (или доверивший торговлю роботу) только на основании показаний индикаторов, рано или поздно столкнется с чередой убытков, что будет означать такое сильное изменение рынка, на которое данные индикаторы не рассчитаны. Например, переход рынка из состояния тренда во флет. Динамический фрактально-волновой анализ, разработанный и применяемый на кафедре ДФВА академии Masterforex-V, основан на знании психологии толпы, показания индикаторов при этом не имеют решающего значения. Рынок может изменяться как угодно, но природа рыночных движений не изменится никогда, т.к. человеческая натура постоянна.
Амплитуда колебания и его длина, помещенные в систему колебательных уровней в виде веера средних (описанных в первой части статьи) дают трейдеру знания того, с каким уровнем колебаний он имеет дело, какие тактические приемы можно и нужно применить, на какую прибыль рассчитывать и когда планировать сделку.
Таким образом, решение двух главных торговых задач: определение направления сделки и точки входа заключается в рассмотрении свойств движения цены по колебательным уровням. Наличие этих свойств, их постоянность, обусловлена, как уже писалось выше, естественными причинами.
Для описания динамики колебательной системы с нелинейными характеристиками существует Теория Хаоса. «Теория хаоса — математический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях явлению, известному как хаос. Поведение такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, является детерминированной.
Примерами подобных систем являются атмосфера, турбулентные потоки, биологические популяции, общество как система коммуникаций и его подсистемы: экономические, политические и другие социальные системы. Их изучение, наряду с аналитическим исследованием имеющихся рекуррентных соотношений, обычно сопровождается математическим моделированием.» - материал из Википедии – свободной энциклопедии. Рассматривая объекты, которые описывает Теория Хаоса, можно выделить, что нелинейные динамические системы обладают свойством фрактальности. Под фракталом при этом понимается сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. Свойство фрактальности должно соблюдаться и на рынке, как ярком примере такой системы.
Рассмотрите два графика (рис. 1 и рис. 2) – один из них относится к сравнительно медленным, график четырехчасовой, другой к быстрым – минутный график. Попробуйте их различить.
Задача это непростая даже для опытного трейдера и практически нерешаемая. А все потому, что цена на любых графиках рисует одни и те же фигуры – неразрывные цепочки зигзагов, каждый из которых, как раз является колебанием системы вокруг какой-либо средней. В системе кафедры ДФВА такие зигзаги, т.е. три колебания в разные стороны называются фракталами. Что интересно, в системе отсутствует разница между понятиями фрактал и волна. Любая волна является меньшего масштаба трехволновкой, т.е. фракталом, а любой фрактал дает большего фрактального уровня волну. Вводя в систему такое фундаментальное понятие Теории Хаоса как фрактал, нельзя не упомянуть о другом, неразрывно связанном с Теорией Хаоса определении – аттрактор. Аттрактор (англ. attract — привлекать, притягивать) — множество состояний (точнее — точек фазового пространства) динамической системы, к которому она стремится с течением времени. Ранее определив среднюю линию на рынке как уровень равновесия для соответствующего колебательного уровня, приходим к пониманию, что средняя и будет являться аттрактором. Аттрактором для своего собственного колебательного уровня. И средние, таким образом, будут также являться ничем иным как уровнями поддержки и сопротивления с одной стороны и некими зонами притяжения для цены с другой.
Выше мы указали на две главные задачи для торговли – определение направления сделки и точки входа. Зная теперь, что рынок на каждом колебательном уровне (или просто на каждом таймфрейме) непрестанно рисует цепочки фракталов, представляющих собой фигуру типа зигзаг – можем эти задачи решить. Направление для сделки нам подскажет первая волна зигзага, а точку входа – вторая. И будет получаться, что вход всегда идет в третью волну. Нахождение точки старта первой волны, точки окончания первой волны и точки окончания второй волны – вот главная забота трейдера ДФВА. На рис.3 можете увидеть пример работы по системе.
Достаточно ли знать теорию, чтобы начать прибыльно торговать? Нет, этого недостаточно. Теория рыночных движений лишь обуславливает то, к чему рынок будет стремиться. Но на практике знания этого оказывается мало. Новостной фон, свойства сессионных движений, даже собственное эмоциональное состояние трейдера – все это имеет влияние на конечный результат. Поэтому изучению рынка и себя в рынке отводится на кафедре длительный срок – не менее 4 месяцев (длительность стандартного курса обучения).
ДФВА – динамический фрактально-волновой анализ. Означает рассмотрение рынка как колебательной системы, имеющей нелинейные параметры и обладающей свойством фрактальности. При этом под фракталом понимается трехволновое зигзагообразное движение рынка. Первая волна здесь идентифицируется как качественное изменение положения рынка относительно какой-либо средней (аттрактора). Начало и цели третьей волны определяются исходя из знания свойств колебательного движения, конкретных тактических параметров рынка (новости, время суток и т.п.), а также путем анализа характера коррекционного движения, т.е. второй волны в зигзаге. Анализ имеет динамический характер, рынок на месте не стоит, и трейдер вместе с ним периодически пересматривает свои представления в пользу более вероятных сценариев волнового движения. Тактический рисунок проведения сделки основывается на представлениях о средних как об уровнях поддержки и сопротивления, а также зонах притяжения для цены.
Трейдер ДФВА извлекает прибыль с рынка на основе знания о свойствах его движения, богатого тактического багажа и наработанного опыта по проведению сделок.
