Золото — элемент побочной подгруппы первой группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 79 и атомной массой 196,96654 а.е.м. (г/моль). Обозначается символом Au (лат. Aurum). С точки зрения химии, золото - это простое вещество, состоящий исключительно из атомов одного химического элемента, и с точки зрения науки химии оно имеет свой идентификационный номер или CAS-number: 7440-57-5. В свое очередь CAS-number - это уникальный численный идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service. С другой стороны золото является благородным металлом в силу того, что наряду с серебром и платиной не подвержено коррозии и окислению, куда еще входят другие пять металлов платиновой группы — это: рутений, родий, палладий, осмий, иридий. Золото еще по-другому называют желтым металлом, так как его спектральный состав имеет длину волны от 565 нм до 590 нм (нм - нанометр, или 0.000000001 метр).
По физическим показателям, чистое золото — мягкий металл жёлтого цвета. Красноватый оттенок некоторым изделиям из золота, например, монетам, придают примеси других металлов, в частности меди. В тонких плёнках золото просвечивает зелёным. Золото обладает исключительно высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением.
Золото — очень тяжёлый металл: плотность чистого золота равна 19621 кг/м³ (шар из чистого золота диаметром 46 мм имеет массу 1 кг). Литровая бутыль, заполненная золотым песком, весит приблизительно 16 кг. Тяжесть золота — плюс для его добычи. Самые простые технологические процессы, такие, как, например, промывка на шлюзах, могут обеспечить весьма высокую степень извлечения золота из промываемой породы.
Золото очень ковко и тягуче. Из кусочка золота массой в один грамм можно вытянуть проволоку длиной в три километра или изготовить золотую фольгу в 500 раз тоньше человеческого волоса (0,1 мкм). Через такой листочек фольги луч света просвечивает зеленоватым цветом. Мягкость чистого золота настолько велика, что его можно царапать ногтем. Поэтому в ювелирных изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром. Состав таких сплавов выражается пробой, которая указывает число весовых частей золота в 1000 частях сплава (в российской практике). Проба химически чистого золота соответствует 999,9 — его ещё называют «банковским» золотом, так как из такого золота изготавливают слитки.
И эти вышеперечисленные физические характеристики делают его благородным металлом и позволяют причислить к семейству драгоценных металлов, по причине чего с самого начала истории открытия золота человеком происходят настоящие битвы за получением контроля над золотом, что придает его обладателю силу и власть над остальными, не имеющими золота в своем распоряжении...
Но кровопролитные войны для захвата золотых месторождений и золотых изделий остались в прошлом. В настоящее время битва за золото продолжается, но в ином ракурсе... эта битва перешла на биржевые торговые площадки. Начинается она с момента открытия биржи в Новой Зеландии с восьми утра понедельника по местному времени и до закрытия биржи в пять вечера в Чикаго (США) по местному времени в пятницу... круглосуточно, в течение пяти рабочих дней и не останавливаясь ни на минуту. И эта битва продолжается с участием всех представителей биржи одновременно с разных уголков мира, и каждый участник по-бойцовски настроен на извлечение собственной выгоды.
Золото в биржевой торговле.
В биржевой торговле есть три основных актива: нефть, золото и доллар, которые определяют все тренды остальных активов. Это классический треугольник. Не всегда сразу (внутри дня), но на практике они сильно коррелируют. Из них золото - самый "эмоциональный" актив. Как правило, реагирует быстро даже в преддверии новостей. Ну не придумали пока более надёжного убежища от неопределённости, так как, если имеется возможность анализа акций по плановым отчетам компаний, и валютных пар по тем или иным экономическим показателям стран, то при анализе золота мы видим, что изменение цены не соответствует экономическим отчетам.
Для начала хотелось бы привести небольшую статистику:
1. Когда золото дорожает, то дорожает по отношению ко всем основным валютам (евро, фунт, австралиец, франк, доллар);
2. Когда противники доллара в своих парах во флете - ход золота во всех парах примерно одинаков и обычно золото дорожает.
3. Когда доллар укрепляется против своих противников - золото в паре с долларом дешевеет, а в других парах наблюдается боковое движение (по крайней мере падение медленнее , чем в паре с долларом).
4. Когда доллар дешевеет против своих противников - золото в паре с долларом укрепляется быстрее, чем в других парах.
Анализ золота исходя из движения валютных пар при торговле внутри дня может дать несколько неправильный прогноз, в плане определения приоритетного направления движения. Это связано с тем, что валютные пары внутри дня отрабатывая ту или иную волну определенного временного уровня (боковое движение одной пары, пока другой его союзник отрабатывает какую-то волну - это может быть волны аС, bС и сС, а также усеченные волны по системе МастерФорекс-V), порой могут ввести нас в заблуждение в определении приоритетного направления золота. И если исходя из технического анализа трудно определить приоритетное направление движения золота при торговле внутри дня, то возникает вопрос: какой еще метод существует, который мог бы успешно приниматься для определения этого приоритета для успешной торговли? Вот тут к нам приходит в помощь такое понятие как "опционы" и "опционная торговля".
Опционы.
Опцион (англ. option ) — договор, по которому покупатель получает право (но не обязанность) совершить покупку или продажу базового актива по заранее оговоренной цене.
Существует 2 простых типа опциона:
Опцион Call — опцион на покупку. Покупатель платит премию (опциона) за право купить базовый актив.
Опцион Put — опцион на продажу. Покупатель платит премию (опциона) за право продать базовый актив.
Параметры опциона:
1) Базовый актив
2) Размер базового актива (объём) по контракту
3) Срок исполнения (истечения)
4) Премия опциона (стоимость)
5) Страйк опциона (цена исполнения)
Стиль исполнения опциона
Наиболее распространены опционы двух стилей — американский и европейский.
Американский опцион может быть погашен в любой день срока до истечения срока опциона. То есть для такого опциона задается срок, во время которого покупатель может исполнить данный опцион.
Европейский опцион может быть погашен только в одну указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения).
Опционный контракт, при заключении которого оговаривается вид базисного актива, объём контракта, цена покупки или продажи, тип и стиль называется стандартным (standard) или «ванильным» опционом (plain vanilla option).
Также, существуют ещё разного рода «экзотические» опционы - барьерные и т.д., но они распространены мало.
Опционы бывают биржевые и внебиржевые.
Биржевые опционы - это опционы, которые торгуются на бирже. У них обычно стандартизированы параметры: сроки исполнения, страйки.
Внебиржевые опционы - это опционы, которые обычно предлагают крупные брокеры. Они имеют более произвольные условия (большой диапазон, мелкий "шаг") по сроку исполнения и страйку.
Примеры применения опционной торговли в ежедневных торгах.
Если понять суть опционной торговли, то его можно применить очень успешно на ежедневных торгах. В качестве примера приведем ежедневные рекомендации из текущих торгов в течение торговой недели - от 22 ноября до 26 ноября текущего года.
И если эти опционные уровни перенести на график золота, то получится такая картина:
Из рисунков, представленные выше, мы видим, что Call/Put объемы на уровнях 1345 и 1360 обнулились, а Put-объемы уровней 1340 и 1350, а также Call-объемы уровней 1370 и 1380 не изменились.
Следующий рисунок - изменение открытого интереса и объема в течение последних пяти дней, а также изменения предварительной цены опциона в будущем:
Видно, что в динамике объемы и открытый интерес падает - приближается конец истечения предыдущего контракта. Но самый большой объем на уровне 1350 (1605 контрактов) не изменился и цена, скорее всего стремится к уровням выше, чем к нему, так как вероятно, этот объем исходит от покупателей.
Учитывая вышесказанное, на вторник приоритет направления вверх и золото лучше покупать с откатов и фиксировать прибыль на уровнях 1370.00 и 1380.00
Объемы кол/пут начала американской сессии с разницей в два часа... мы видим, что путы увеличились, и на уровне 1365 появился крупный объем (2725 контрактов), а уровень 1360 - сменился от вчерашнего кол-уровня на пут-уровень.
Таким образом можно успешно применить методы опционной торговли в текущих торгах. Если есть желание научиться этой методике, милости просим Вас на "Факультет Опционов", где руководитель факультета Shu (Александр) научит Вас ко всем тонкостям этой методики.
До встречи, удачных торгов и будьте здоровы!
