Здравствуйте, уважаемые читатели журнала "Биржевой лидер"!
Сколько торговых систем создано в Академии MasterForex-V - не хватит пальцев обеих рук, чтобы сосчитать. Многие из них успешно применяются в ежедневных торгах, другие тестируются, доводятся до совершенства. В конечном счете, отредактированная торговая система приходит в упрощенный вариант, и некоторые детали от первоначального варианта той торговой системы, которые в процессе исследования оказываются малоэффективными, в итоге теряют свою значимость в выявлении сигналов для проведения тех или иных действий: купли или продажи, фиксации прибыли или убытка.
Это как будто первоклассник, который для определения длины какого-то предмета вначале использует линейку, а затем, чуть повзрослев и проделав это очень много раз, начинает определять длину тех предметов без помощи линейки, на глаз и с точностью до миллиметра...
Так и происходит в трейдинге... Вначале мы используем десятки индикаторов, но по мере понимания рынка отказываемся от многих из них и оставляем для применения самую малость из первоначального набора. Совершенствуя торговую систему, мы добавляем другие элементы: от индикаторного анализа переходим к техническому, от технического – к фундаментальному, от фундаментального анализа какого-то определенного инструмента переходим к комплексному анализу в совокупности многих инструментов, видя не только их взаимосвязь друг с другом, но и особенности в определении приоритета движения каждого из них. Результатом всегда является упрощение методов анализа, чтобы торговать успешнее.
Почему "Торговая система SMS"?
Мы все склонны придумывать имена для друзей, для знакомых, для домашних питомцев, для улиц, для явлений... чтобы запомнить их. А если серьезно, то из-за того, что, когда мы кому-то отправляем SMS-ку по нашему мобильному телефону, наша SMS-ка либо доходит до получателя, либо нет... в зависимости от баланса счета на телефоне, выбранного плана нашего телефона и правильности набранного номера получателя. Так и здесь: либо цена доходит до следующего уровня, либо нет и возвращается обратно к последнему предыдущему уровню, как будто на нашем телефоне появляется сообщение типа: ваше сообщение не доставлено ввиду того, что Сидоров потерял свой телефон и его номер заблокирован...
Итак, что такое "котировочные фильтры"?
Котировочные фильтры - это уровни, которые работают на всех рынках, т.е. вы можете использовать их при торговле как на спотовом рынке, так и на рынке фьючерсов и форексе.
Собственно говоря, я в последнее время стал мало верить индикаторам, мое отношение к ним можете найти на некоторых ветках форума Академии Трейдинга MasterForex-V. Я исследовал более упрощенный вариант анализа, много раз смотрел на голый график и хотел понять, почему цена пробивает какие-то уровни легко, а от каких-то отскакивает в обратном направлении, причем очень далеко... Но недавно наткнулся на ссылки, указанные далее, и сразу стало понятно...
Котировочные фильтры как уровни открытия позиций и уровни установки стоплоссов
Цены на нефть с позиции изменения котировок доллара
Краткий смысл здесь таков: есть суперглобальные уровни в 10000 пунктов - отрабатываются в течение нескольких лет, затем идут глобальные уровни в 5000 пунктов - отрабатываются в течение года, затем 2500 - отрабатываются в течение квартала, 1000 - в течение месяца, 500 - в течение недели, 250 - в течение дня, и, наконец-то, уровни по 100 и 50 пунктов отрабатываются в течение одной торговой сессии... в основном так. И цена идет от одного уровня к другому. Если в продолжение определенного периода цена пробила какой-то уровень и закрепилась, значит, идем к следующему уровню, а если не пробила – возвращаемся к предыдущему уровню своего порядка, пробитому в последний раз.
Я не претендую на звание, что «Я - АВТОР этой ТС». Нет. Я всего лишь поделился с вами информацией, которая кажется на мой взгляд полезной. А решать вам.
Котировочные фильтры как уровни открытия позиций и уровни установки стоплоссов
Давайте еще раз это обсудим, только применительно к паре EUR/USD на рынке форекс. Что такое котировка 1,4250? Это означает, что за 1 евро дают 1 доллар и 42 цента. Обычный дневной диапазон цен банковского дня где-то 100-150 пунктов. Получается, что если средняя цена у нас 1,4250, то дилер банка может выставить котировку в стакан заявок либо вверх (на уровень 1,4300), либо вниз (1,4200) в зависимости от того, что он хочет сделать.
Сидит дилер банка. У него сегодня приказ: до конца операционного дня купить много долларов для своего клиента, который принес евро. Что будет делать дилер? Он постарается найти встречную заявку на покупку евро вверху стакана (т.е. в районе 1,4300) и, если такая найдется, то сделка состоится и он купит для своего клиента доллары за евро по цене 1,4300, а сам продаст только что купленные на рынке доллары уже по цене 1,42 (именно 1,42, а не 1,4210 и не 1,4208, потому что такие цены есть только в биржевом стакане, а не в реальной жизни). На этой сделке дилер заработает для своего банка 100 пунктов. Если же встречный покупатель на 1,4300 не нашелся, дилер будет искать его ниже, вплоть до того, что, возможно, банк получит убыток. Вот такое выставление заявок в стакан и рождает котировки, которые мы видим в терминале (ну, они, конечно, чуток искаженные, да и спред у нас все-таки не тот, но принцип такой).
Идем далее. Как видно, дилеру, по большому счету наплевать, сколько сейчас стоит бакс и евро, ему главное выполнить задание от клиента. А клиенты могут быть разные. То есть одному нужен бакс, другому – евро, соответственно, не отделаешься уже торговлей на паре EUR/USD. Купив баксы за евро, дилер будет искать, где купить евро, и, возможно, найдет встречную выгодную для себя заявку на EUR/JPY. И такая свистопляска будет продолжаться, пока есть клиенты и длится банковский день.
Теперь о старших и не очень фигурах. На паре EUR/USD (а так же GBP/USD, EUR/GBP и т.д.) старшие фигуры - это фигуры, расстояние между которыми 500 пунктов. 1,1000...1,1500...1,2000...1,2500 и так далее. Если рынок в определенный (важный) момент времени закрывается за старшей фигурой, то существует высокая вероятность того, что рынок будут котировать и дальше, к следующей старшей фигуре. Так же и для более старших фигур, с разницей уже в 1000 пунктов (1,1000....1,2000...1,3000 и т.д.). Ну и, наверное, уже понятно всем, все те же рассуждения относятся и к младшим фигурам, отстающим друг от друга на сто пипсов. Закрыли банковский день выше 1,3200 – завтра, скорее всего, будем котировать к 1,3300.
Но не просто уровни фигур имеют важность. Фишка в том, что каждая младшая фигура имеет свой котировочный фильтр, закрытие за которым как раз и является основанием для торговли в направлении закрытия.
Итак, встречайте:
* котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры сверху - 12-31 пунктов;
* котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры снизу - 69-88 пунктов.
На первый взгляд эти цифры кажутся полной бессмыслицей, но давайте рассмотрим пару примеров. Сейчас рынок флетит, а это самая лучшая пора для банков, потому что только в таком рынке совершаются реальные сделки - цены сидят в хорошем коридоре, удобном для торгов – в нижней части коридора выгодно покупать евро, в верхней – доллар. А теперь посмотрите на рисунок и вы поймете, как работают котировочные фильтры.
Это график М-30. Лучше было бы, конечно, рассмотреть часовой график, но тогда было бы не так красиво - день на графике был бы слишком узким. Давайте пробежимся и глянем, как банки котировали рынок внутри дня. Итак, шестого июля рынок не прошел ниже нижнего котировочного фильтра 39-й фигуры (1,3888...1,3869), что дало основание для роста на следующий день. Седьмого июля рынок не прошел дальше котировочного фильтра 40-ой фигуры (1,4013...1,4031), что означает, что сегодня на 1,4050 (и, тем более, на 1,4100) котировать не будут. Восьмого июля на конец дня не был пройден верхний фильтр 38-ой фигуры (1,3813...1,3831). Девятого июля рынок не закрылся выше нижнего фильтра 41-ой фигуры (какой тут рост к 1,42!). Ну, и десятого июля рынок не перекотировали ниже нижнего фильтра 39-ой фигуры, что означает, что 1,3900 сегодня мы не увидим.
Далее для примера следует привести исполнение прогноза на основании этой методики торговли, чтобы понять суть этой методики.
Итак, торговые рекомендации на предстоящий торговый день по ... десяти парам:
Йеновые пары, кроме USD/JPY, которые отработали или закрепились в промежуточных уровнях, все настроены вверх. А для пары USD/JPY ждем новостей из Штатов, поэтому в долларовых парах нет четкой взаимосвязи... все ждут разворота доллара, а он не разворачивается...
Австралиец в своем профиле всех натянул гэпом в 75-100 пунктов... после такого движения, наверное, будет флет:
AUD/USD - ждем новостей из Штатов: или откроется дорога к 1.0250 >>> 1.0500, или пойдем к 0.9500 (смена среднесрочки).
AUD/CAD - в октябре пара развернулась вниз от уровня 1.0150 и поэтому в ноябре флетообразно вверх на обновление пика и далее к 1.0250 или вниз – есть дивергенция по индикатору Аwesome.
AUD/JPY - есть потенциал к уровню 81.00, а далее – мониторинг, так как в октябре уровень 82.00 не пройден.
AUD/NZD - есть потенциал к уровню 1.3100, но пара в октябре уровень 1.3200 не прошла и развернулась вниз, сейчас данное движение коррекционного характера относительно волны Daily.
И далее картина того, насколько оправдались наши прогнозы спустя десять часов:
Прогноз оправдался, и все пары, кроме GBP/JPY, прошли один-полтора-два уровня с шагом в 50 пунктов; удивила пара USD/JPY – поддержала компанию, а GBP/JPY, из-за того что нарисовала «палочку» в 90 пунктов первого ноября, устроила флет, так и не дойдя до этого пика.
В основном был флет, кроме AUD/NZD, а в паре AUD/JPY цена все-таки достигла уровень 81.00 (почти - не дотянула на 1 пункт), а пара AUD/NZD пока выбрала дорогу вниз.
Осталось четыре часа американской и четыре часа тихоокеанской сессий... посмотрим, что они нарисуют за это время.
На рисунках имеется несколько индикаторов, созданных в Академии MasterForex-V - это котировочные фильтры, чтобы можно было сразу на глаз определить тот или иной уровень.
Вот такой маленький пример торговли внутри дня без углубленного технического и фундаментального анализа.
Желаю успехов и профитных торгов!
