Ральф Нельсон Эллиотт (28.07.1871 – 15.01.1948) родился в Мэрисвилле. К концу 80-х семья Эллиоттов переезжает в Сан-Антонио. С 1891 года jон начинает работать на различных должностях в железнодорожных фирмах Мексики. С 1896 года его работа уже напрямую связана с бухгалтерским учетом. Зная работу на железной дороге с самых низов, что позволило ему усовершенствовать бухгалтерский учет для железнодорожных компаний, он в течение 25 лет занимал руководящие должности на предприятиях Мексики и Центральной Америки. Избавив несколько крупных фирм от финансовых затруднений своими рекомендациями, Эллиотт приобрел репутацию высококвалифицированного специалиста. В начале 1920 года он переезжает в Нью-Йорк.
Репутация Эллиотта, а также первые книги (1926 г. - "Организация работы чайных и кафетериев" ; "Будущее Латинской Америки") , способствовали развитию его консалтингового бизнеса. В перерывах между приступами болезни, он направляет все свое внимание на изучение поведения фондового рынка. Исследуя особенности ценовых моделей, Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-ти летнюю историю поведения рынка. Результаты наблюдений начали складываться в общую совокупность принципов, которым подчинялись ценовые значения фондовых индексов на всех тайм-фреймах.
К ноябрю 1934 года уверенность Р.Н.Эллиотта в своей концепции достигла такого уровня, что он решает представить ее на суд одного представителя финансового мира – Чарльза Коллинза, члена инвестиционного совета. Под впечатлением от их точности, Коллинз согласился принять участие в работе над новой книгой о волновых закономерностях. Книга "Закон волн" увидела свет 31 августа 1938 года. В первой ее главе было сделано следующее заявление:
"Никакая истина не нашла большего повсеместного признания, чем та, что вселенной правит закон. Очевидно, что без закона был бы хаос, а там, где хаос, нет ничего… Весьма далеко идущее исследование в области человеческой деятельности показало, что практически весь ход развития, который является результатом нашей социально-экономической жизнедеятельности, следует некому закону, который заставляет результаты повторяться в виде схожих и неизменно рекуррентных последовательностей определенного набора волн или импульсов установленной формы… Фондовый рынок демонстрирует общие волновые принципы с социально-экономической деятельностью… Он имеет свой закон, так же, как и любая другая сущность во вселенной."
В ноябре 1938 года Эллиотт опубликовал первое "Пояснительное письмо", в котором проводил анализ состояния рынка и давал прогноз его движения. В начале 1939 года Эллиотт получает заказ на 12 статей по Закону волн для журнала Financial World. Эти статьи способствовали росту репутации Эллиотта в инвестиционных кругах и привели к публикации ряда его "Образовательных бюллетеней". Один из таких выдающихся бюллетеней поднял статус Закона волн от полного каталога моделей поведения рынка до обширной теории поведения человеческого общества, что явилось новым для таких областей науки, как экономика и социология. К началу 40-х годов Ральф Эллиотт завершил разработку концепции, в которой взлеты и падения человеческих эмоций и результаты человеческой деятельности следуют естественной последовательности событий, управляемой законом природы. Он соединил модели поведения человеческого общества с "Золотым сечением" Фибоначчи : математическим явлением, известным в качестве вездесущего закона природы, которому подчиняется форма и движение.
Все работы были объединены в последнем труде "Закон природы – секрет вселенной" В эту монографию, опубликованную в возрасте 75 лет, Эллиотт включил все свои наработки, касающиеся закона волн. 18 мая 1996 года Ассоциация технических аналитиков финансовых рынков за выдающийся вклад в области технического анализа присудила свою ежегодную награду человеку, открывшему закон волн.
См. материалы 11-го класса Школы начинающих трейдеров при Академии биржевой торговли Masterforex - V http://masterforex-v.org/Sh011_1.htm
Наш рассказ ниже пойдет о мировой сенсации - новой волновой теории НЕэллиотовского направления, разработанной Михаилом (Ptero) - заведующим кафедрой Динамического Фрактально-Волнового Анализа Академии МФ.
новая концепция волнового анализа
Динамический фрактально-волновой анализ (или сокращенно ДФВА) представляет собой систему знаний о природе изменения цен на Forex. В основе данной системы лежит утверждение о том, что любая информация, любые процессы, протекающие в мировой экономике, политике, в нашей жизни в целом, отражаются на графике изменения цены, при этом общие закономерности колебаний цены можно вывести, и создать на их основе эффективную систему принятия торговых решений. Проект ДФВА возник в виду пересмотра классических концепций волнового анализа на биржевых рынках и является современным взглядом на природу волновых колебаний цены. Ядром теоретических представлений о природе изменения цен на Forex по ДФВА является представление Форекса в качестве динамической системы (что в принципе не ново), объектом исследования которой является единичное изменение цены на валютный контракт - Tick. В основе описательной модели движения цены лежит маятниковый принцип и фрактальная геометрия. Несмотря на знакомую вам терминологию, мой подход в изучении Форекса с точки зрения динамической системы отличается от других. И вы в этом сможете убедиться.
Фрактал
Многим слово фрактал знакомо из трудов Билла Вильямса «Торговый хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», «Торговый хаос 2» (www.profitunity.com). На самом деле введенное Б.Вильямсом понятие фрактала не имеет ничего общего с его реальным описанием. Вы сами можете найти разницу, сопоставив фрактал Вильямса с фракталом Мандельброта на сайте Wikipedia. Я использую описание фрактала согласно его первоначальному значению . Классики волнового анализа используют описание фрактала в виде волновой модели, предложенной Ральфом Нельсоном Эллиоттом (см. рисунок ниже).
Такой же концепции придерживаются даже современные исследователи волновых структур, которых я так же приравниваю к классикам. Данное описание фрактала обладает рядом крупных недостатков, например, классический волновой анализ содержит ряд исключений из правил. Даже сами правила порой противоречат друг другу, что не может быть приемлемым для системы, лежащей в основе принятия решений на Форексе. Исходя из определения, фрактал представляет собой геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре в целом. Наблюдая за графиками колебаний цен на Форексе, я обнаружил, что существует только одна геометрическая фигура, обладающая необходимыми свойствами, присущими фракталу:
Эта фигура схематично представляет собой три вектора, следующих один за другим. Любая часть графика изменения цены подобна данной фигуре и при этом является составной единицей графика большего масштаба. Переосмысление фрактальной модели явилось ключевым элементом в понимании принципа колебательных движений на графике ценовых изменений. Для описания свойств данной фрактальной модели я использовал адаптированные мною принципы колебаний физического маятника, в виду более сложной природы фрактальной траектории движения. Но итоговый результат превзошел все мои ожидания. Ниже представлены основные концептуальные различия ДФВА от классической волновой теории:
Существуют и другие концептуальные понятия, которые выгодно отличают ДФВА от классического волнового подхода. Например, такие понятия, как:
• Уровни равновесия;
• Ключевые зоны;
• Модифицированная траектория движения.
В системе МФ используются аналоги данных концептуальных понятий, которые первоначально послужили основой для прототипов элементов в современном понимании используемых понятий в ДФВА. На текущий момент между ними есть существенные различия. К примеру, та же зона на графике цены, которая идентифицируется элементами ДФВА как ключевая зона, в системе МФ идентифицируется с помощью МСФ, Pivot МФ, ФЗР МФ. Фактически получаем разные подходы, но цель одна.
Продолжение статьи о ДФВА смотрите в следующем номере.
p.s Более подробно с концепцией Михаила Ptero можно познакомиться на курсах ДФВА, проводимых в Академии биржевой торговли Masterforex-V. Условия прохождения курса можно посмотреть здесь http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=103
Внимание! Ссылка доступна только для подписчиков закрытого форума Академии.
