Ван К. Тарп, доктор психологии
На данный момент я читаю книгу “Почему вы проигрываете в покер”, написанную Ресселом Фоксом и Скоттом Харклером. Я пообещал себе не играть больше в покер на реальные деньги до тех пор, пока не прочитаю, по крайней мере, три основные книги и не добьюсь значительного продвижения в этой области. По мере того, как я читаю эту книгу, я все больше и больше поражаюсь, насколько схожи причины проигрышей в покере и в трейдинге. Поэтому я решил написать серию статей, раскрывающих суть различных глав из вышеупомянутой книги и соотнести их с теми ошибками в торговле на рынках, которые мне приходилось замечать.
Часть первая: Розыгрыш слишком большого количества стартовых рук или неумение ждать возможности, которая с большой долей вероятности будет приносить прибыль
Когда я впервые начал играть в Техасский Холдем (самая распространенная разновидность Покера), у моего друга была компьютерная программа, позволяющая рассчитать шансы на выигрыш для всех 169 стартовых рук в том случае если все остальные игроки дойдут до шоудауна (когда все игроки вскрываются). Мы смоделировали 10 миллионов ситуаций с участием 2,4,6,8 и 10 игроков. До этого мне приходилось видеть списки шансов на победу для каждой руки, но я им не верил. И правильно делал. Это я понял после того, как мы получили результаты симуляции.
Вот некоторые из тех выводов, которые мы сделали в результате изучения результатов:
1.Рука-монстр AA (два туза – лучшая из возможных стартовых рук). Данная рука позволяет выиграть в 87% случаев, если за столом сидит 2 игрока, но при 10 игроках за столом шансы на победу снижаются до 33%. Вот почему эксперты советуют повышать на префлопе с такой рукой, чтобы выбить из игры как можно больше соперников.
2.Когда мы доходим до 20-ой руки в списке лучших стартовых рук (а это A9 одномастные), то у вас 62.6% на успех в игре один на один, но только 15.74% при игре за полным столом (10 игроков).
3.У 50-й лучшей стартовой руки (44) шансы на победу при игре один на один составляют 57.4%, а при игре за полным столом (10 игроков) - только 12.74%. Заметьте, что при игре один на один у вас 5,7% преимущества, а при игре за полным столом это преимущество составляет 2.74%. Это не лучшие шансы на успех, но, применительно к трейдингу, они соответствуют одним из лучших шансов в тех случаях, когда вы получаете хороший сигнал на вход в рынок.
4.У 94-й руки в списке шансы на выигрыш равны 10.07% за полным столом (то есть вероятность выигрыша 0.07% в вашу пользу), а при игре “хэдз-ап” (один на один) - только 49.25% (это значит, что вы уступаете своему оппоненту 0.75% в шансах на выигрыш). Однако сочетание карт в 94-й руке для 10 и 2 игроков отличаются. Для 10 игроков это A4 разномастные, а для 2 игроков это T8 (десять, восемь) разномастные. В игре один на один А4 разномастные – это 49-я лучшая стартовая рука. Получается, что в игре за полным столом сочетание A+”мусорная” карта бесполезно, однако в игре двух оппонентов это дает некоторое преимущество одному из них.
Когда вы точно знаете шансы на выигрыш ваших стартовых рук, вы можете играть намного лучше. То же самое касается и сигналов, которые выдают ваши торговые системы. А изучали ли вы вероятность выигрыша этих сигналов? Знаете ли вы, с какой вероятностью ваши сделки закроются с прибылью? Отличаются ли эти шансы в зависимости от состояния рынка?
У рынка бывает несколько состояний, поэтому логично предположить, что вероятности получения прибыли от одних и тех же торговых сигналов будут существенно отличаться при разных состояниях рынка. Проводили ли вы подобные исследования своих торговых систем (подобно тому, как я сделал со стартовыми руками в покере)? Определили ли вы вероятность правильности конкретных торговых сигналов?
Если вы этого не сделали, то вы совершаете ошибку.
.jpg)
Вдобавок ко всему, на каждом этапе игры в покер ситуация становится все более серьёзной. Допустим, у вас КК (два короля), это вторая лучшая стартовая рука. Вы ставите 5 больших блайндов на префлопе, и только один игрок уравнивает ставку. Теперь шансы на выигрыш в вашу пользу, так как у вас только один оппонент и у вас вторая рука по силе. У вашего оппонента может быть также сильная карманная пара или рука типа AQ одномастные. На флопе выходят первые три карты – AQJ. Как теперь выглядит ваша пара королей? Достаточно плохо. Если у вашего оппонента туз, то у вас проблемы. Также вы окажетесь с более слабой рукой, если на префлопе оппонент уравнивал с QQ или JJ. Вы ставите пол-банка, и оппонент делает ре-рейз (повышает вашу ставку). В данной ситуации оставаться в игре будет не совсем мудрым решением. Однако, все зависит от ситуации. Может быть, ваш оппонент из тех, кто много уравнивает на префлопе, чтобы увидеть флоп (первые 3 карты), и много блефует. Если этот так, то ваша рука может оказаться сильнее.
Торговля на рынке также зависит от ситуации. Вы входите в рынок, и на следующий день выходят положительные новости, но рынок почти не реагирует на них. Вы открываете еще одну позицию, а рынок идет против вас. Что теперь делать с открытыми сделками? Решение зависит от ситуации. Как хорошо вы продумали свои действия в таких ситуациях? Если вы не были готовы к этому заранее, то вы делаете большую ошибку, как и неподготовленный игрок в покер.
В торговле важно не количество сделок, а соотношение прибыль:убыток. Вы будете торговать успешно даже в том случае, если только 40% сделок будет прибыльными, а соотношение прибыль:убыток будет 3:1. Розыгрыш слишком большого количества стартовых рук в покере аналогичен открытию слишком большого количества сделок с таким соотношением риск:прибыль, которое не позволяет торговать прибыльно на дистанции…
В следующей статье мы рассмотрим это более подробно.
