Откуда трейдер может получить правдивую рыночную информацию? Часть 1

(главы из книги)

1.Введение

Для кого эта книга?
Если вы используете рыночную информацию только для ваших исследований, или вы из тех трейдеров, кого волнует то, что он видит на графике цен, то вы найдете эту книгу весьма полезной, так как в ней речь идет о тех факторах, которые влияют на рыночные данные и их анализ. Чтобы четко понимать, что скрывается за полученной информацией, вам необходимо учитывать и понимать влияние данных факторов, иначе есть вероятность допустить ошибку, принять неверное торговое решение и потерять деньги.
Если вы еще новичок в торговле на фондовых рынках, ты в этой книге вы найдете много полезного. Если вы уже продвинутый трейдер, то вы сможете взглянуть на некоторые вещи с другой стороны, у вас могут появиться новые идеи после прочтения данной книги. Если же вы пишете какой-то научный доклад, то эта книга также может вам пригодиться.

Чем эта книга является и чем не является.
Своей книгой мы намереваемся рассказать людям обо всем, что им необходимо знать в плане использования рыночной информации. Книга и веб-сайт – это разные, самостоятельные источники. Книга не является какой-либо частью сайта. На сайте есть темы, которые в книге рассмотрены более подробно, и наоборот.

Данную книгу можно свободно распространять! Мы считаем, что данная информация является полезной, и мы заинтересованы в том, чтобы проинформировать людей об этом. Вот почему мы сделали эту книгу бесплатной и свободной для распространения и цитирования, если вы, конечно, не будете взимать за это плату с других.

Если вы знакомы с кем-то, кто может быть заинтересован в прочтении данной книги, перешлите им данную электронную книгу. Если же вы владелец веб-сайта или блоггер, который находит эту книгу полезной для других, вы можете написать рецензию на книгу, а также цитировать ее полностью или частично. Однако есть одно обязательное условие: вы должны обязательно разместить ссылку на источник

О нас
Мы являемся добровольной командой инженеров и разработчиков ПО с более чем 6-летним стажем в области получения и обработки данных и более чем 3-летим стажем в области обработки рыночных данных. Мы разработали бесплатную программу технического анализа и разместили ее на сайте вместе с другими самостоятельными программами анализа фондовых рынков, основанных на уникальных идеях.

2. Типы рыночных данных
Рыночные данные различаются по многим критериям. Давайте поговорим о категоризации по содержанию, языку и стране, а также по форме представления данных.

2.1 Содержание рыночных данных
Если вы когда-нибудь проводили какую-нибудь рыночную сделку, то можете себе представить, сколько на рынке различных типов данных. Мы уже сталкивались со следующими типами данных:
•Список сделок/данные тикового графика: они содержат информацию о цене и объеме каждой сделки. У каждой записи есть своя временная метка. Данную информацию можно найти в торговом терминале или на сайте, который является источником данных (есть как платные, так и бесплатные сайты).
•Данные, содержащие информацию о цене открытия и закрытия, о минимальном и максимальном уровнях цены и о торговом объеме (Open, close, min, max, volume): эту информацию можно получить из данных тикового графика, задав необходимый временной интервал. Например, цена открытия пятиминутного интервала – это цена первой сделки в течение 5 минут, а цена закрытия – это цена последней сделки за этот период, торговый объем – это сумма объемов всех сделок за данный 5-минутный промежуток. Существуют две главные разновидности этих типов данных:
Внутридневные (интрадей) данные: временной интервал меньше одного дня. При торговле внутри дня важна степень запаздывания данных. Существует несколько способов получить их бесплатно. Некоторые торговые терминалы со встроенными возможностями чартинга (например, Oanda, Thinkorswim) не взимают плату даже за предоставление текущих внутридневных данных, но есть и независимые источники, существующие на коммерческой основе. Посмотрите также главу “Получение платных внутридневных рыночных данных”.
Данные, предоставляемые в конце дня (EOD-данные). Они также предоставляются каждый день, в основном бесплатно. Мы обнаружили источники EOD-данных для 27 стран, рынка Форекс, товарных рынков и т.п. Бесплатная программа теханализа, которую можно найти на сайте Chartoasis.com, специализируется на использовании такого типа данных при помощи быстрого и легкого импорта данных.
•Портфель заказов (книга ордеров, стакан): содержит лучшие предложения по покупке и продаже. Анализ этих данных достаточно важен, так как изменения в книге ордеров обычно предшествуют ценовым изменениям. Есть два вида портфеля заказов:
Портфель заказов первого уровня: информация о цене и объеме лучших предложений bid/ask и информация о цене и объеме последней сделки. Эти данные есть в большинстве торговых терминалов, но получить их в виде, необходимом для анализа, достаточно сложно. Такие данные доступны бесплатно на сервисе Yahoo! Finance.
Портфель заказов второго уровня: информация о цене и объеме 5-10 лучших предложений bid/ask и информация о цене и объеме последней сделки. Эти данные также есть в торговых терминалах, но для личного использования их тяжело получить в удобоваримом виде. Эти данные можно получить на сайтах платных сервисов.
•Только цена закрытия: торговые инструменты оцениваются ежедневно, а данные предоставляются в основном бесплатно.

2.2 Страна и язык
Страна и язык важны с точки зрения импорта данных, потому как локальные настройки могут влиять на формат данных (например, формат даты, разделители и т.п.) Некоторые программы могут автоматически распознавать эти различия (как, например, программа на сайте Chartoasis.com). Другие же программы (например, Amibroker или тот же Excel) не могут делать этого в автоматическом режиме, и необходимо производить настройки вручную.

2.3 Форма представления данных
Данные могут быть представлены в следующем виде:
•Текстовый файл, где поля разграничиваются запятой/точкой с запятой (.csv) или табуляцией (.tdp)
•Текстовый файл, отформатированный только пробелами и маркером разбиения строк
•HTML файл (язык гипертекстовой разметки)
•XLS файл (Excel)
•Поток данных (потоковые данные)


В следующих номерах журнала мы рассмотрим главы 3 и 4 книги о рыночных данных. Глава 3 посвящена теме ошибок в рыночных данных, глава 4 – правильному использованию рыночных данных.