Факультет "ПРОБОЙ ФЛЕТА" набирает обороты

Факультету "ПРОБОЙ ФЛЕТА. Автоматизация. Автотрейдинг" исполнилось два года. Срок, казалось бы небольшой, но если проанализировать факты, то достаточно емкий и насыщенный. За это время Факультет стал самым популярным в стенах Академии Masterforex-V.

Давайте проведем небольшую экскурсию по факультету; уверен - это заинтересует многих. Итак. Первый набор стартовал 25 мая 2009 г. На самое первое обучение записалось 33 человека! По меркам Академии это очень много. Всего за 2 года на Факультете прошли обучение более 800 человек. Были группы численностью даже чуть более 60 человек, при средней цифре - 33.

При обучении применяются современные технологии дистанционного обучения - вебинары. Для ведения вебинаров выбрана одна из лучших на рынке коммерческих программ, позволяющая обучать до 100 человек в одной группе. Ученики видят монитор преподавателя и слышат его объяснения. При необходимости можно подключать любого ученика в процесс. Он может показать свой монитор и задать вопросы, которые услышит и увидит вся группа.

В самом начале Факультет являлся всего лишь кафедрой, но совсем скоро стали добавляться новые направления развития Торговой Системы, и возникла необходимость преобразования в Факультет. Появились новые кафедры: "ОБРАТКА" (впоследствии "МАТРИЦА"), "ПРОБОЙ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА", а в марте нынешнего года открылась кафедра "ПРОБОЙ ФЛЕТА + ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ".
Большой поток желающих идет на профильную Кафедру "ПРОБОЙ ФЛЕТА". Все говорит о том, что курсы пользуются большой популярностью в Академии.

Появление новых кафедр обусловлено тем, что система позволяет гибко конструироваться. В системе применяется статистика, это сбор данных о рынке. Аналитическая обработка этих данных позволяет принимать торговые решения, основанные на усредненном анализе данных. Сбор и обработка статистики позволяет системе гибко меняться - подстраиваться под изменяющийся рынок. Именно за счет этого система работает в условиях постоянно меняющегося рынка. Многие успешные и талантливые ученики вносят свои предложения, развивают и обогащают систему. Нередко сделки учеников совпадают с высокой точностью; это говорит о том, что система формализована, проста, не субъективна. К примеру, посмотрите рисунок 1 и рисунок 2

рис 1.

рис 2.

Два разных человека торговали неделю, и сделки практически совпали один в один. Такие случаи не единичны. И это говорит о том, что система хорошо понимается и формализована.

Немного забегая вперед, хочу сделать анонс: в ближайшее время будут открыты две новые кафедры: "ПРОГРАММИРОВАНИЕ, языки MQL4 и MQL5" и кафедра "МОДЕЛЬ ДНЯ В ПРОБОЕ ФЛЕТА".
подробнее о них чуть ниже.

На текущий момент структура Факультета выглядит следующим образом

Сейчас работают 3 кафедры
-ПРОБОЙ ФЛЕТА;
-ПРОБОЙ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА;
-ПРОБОЙ + ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Летом этого года планируется, как я уже писал выше, открытие еще двух. Об одной из них расскажет ее заведующий, Александр.

Кафедра Модель дня в пробое флета
Вероятностный анализ и выявление Модели движения цены на Кафедре Пробой флета.

Развитие Факультета "ПРОБОЙ ФЛЕТА" не прекращается. Постоянно появляются новые идеи, новые алгоритмы, новые системы. И в данной статье пойдет речь об одной идее и, как следствие, о новой полноценной системе.
Система носит название "Модель дня" и основана она на статистической обработке данных в синтезе с технологиями, преподаваемыми на Факультете.

Зарождение самой идеи модельного представления рынка произошло в результате продолжительной работы по самой системе "Пробой флета". Все мы знаем - чтобы работа по системе проходила комфортней, каждый должен найти в ней именно то, что ему по душе. Так вот, в базовой системе "Пробой флета" мне пришлась по душе работа со статистикой и ее анализ.

До создания системы я очень много занимался другими видами анализа – технический анализ, анализ отчетов СОТ, анализ рынка с точки зрения продавцов и покупателей, анализ горизонтальных и вертикальных объемов. Тогда я был сторонником синтеза различных элементов, и даже когда я работал по ТС "Пробой флета", я все это комбинировал. Но из-за такого большого количества инструментов в голове была постоянная каша, всегда приходилось тратить на анализ слишком много времени. В конечном итоге я понял, что такая работа для меня не комфортна, и решил полностью остановиться на анализе по принципам "Пробоя флета". Эти принципы и вошли в разработку своей статистики, на которую пришлось потратить очень много времени.

На тот момент была задача прийти к такой системе, которая выдавала бы мне утром наиболее вероятную модель движения цены на день, значимые уровни из статистики и - что самое главное - очень точные входы в рынок и короткие стопы для них. Мне в то время не хватало графического представления рынка – то, как могла бы двигаться цена внутри дня. В связи с этой идеей графического представления движения цены и появилась первая пробная статистика. После фильтровки она выдавала скопление точек открытия и закрытия дня, а дальше по ним я уже строил вероятную модель на день.

Весь анализ одной валютной пары занимал больше часа, тогда еще не было никакой автоматизации, в таблице все действия выполнялись вручную. В целом же идея графического представления мне очень понравилась, и началось бурное ее развитие. От точек открытия и закрытия я отказался, потому что для графического представления нашел лучшее решение. Было апробировано много новых принципов и алгоритмов, введены новые параметры, характеризующие каждый день, оптимизированы методы входов, которые преподаются на Факультете "ПРОБОЙ ФЛЕТА". Затем я принялся за автоматизацию рутинных действий, для чего мне пришлось познакомиться с программированием VBA для Exel. Была проделана большая работа, теперь все рутинные действия и расчеты автоматизированы. Но на этом этапе работа не закончилась, началась оптимизация и подбор различных комбинаций фильтров, их тестирование.
В конечном итоге появилась полноценная и самодостаточная система, основанная на анализе статистических данных. Ядро системы – это анализ наиболее вероятного движения цены на день.

Помимо вероятностей движения цены, есть целый комплекс других вероятностей, исходя их которых принимается решение о методах входа в рынок; о потенциале каждого входа; о том - какие сделки оставлять с переходом на следующий день, а какие закрывать внутри дня; и о том, как будет выглядеть сегодняшний день относительно вчерашнего.

Для определения важных уровней для входа и выхода из рынка создана целая вкладка манименеджмента в Exel. Там производятся все расчеты ММ и РМ, а также на основе вероятностей выбираются оптимальные уровни входа в рынок, выхода из сделок и достаточно короткие стопы для них.

Таким образом, оглядываясь назад, могу сказать, что в осмыслении роли статистики проделана большая работа, и как награда за такую работу – возникновение самодостаточной торговой системы, по которой можно совершать прибыльные торговые операции с небольшими стопами и с положительным матожиданием сделок.

После такой большой работы со статистикой пришло понимание, что любая торговая стратегия на рынке форекс – это не что иное, как работа с вероятностями. В любой системе есть определенный алгоритм действий, выполняя который мы получаем тот или иной результат. В хорошей системе процент успешных действий выше, благодаря чему мы и можем зарабатывать деньги. Но обычно, каков этот процент - мы не знаем, а в системе "Модель дня" мы каждый день видим вероятности нашего успеха. На основании этого мы и принимаем решение - стоит ли сегодня поступать тем или иным образом или нет.

С уважением, Noizium_Александр, трейдер и разработчик статистического анализа в синтезе с системой "Пробой флета".

Кафедра программирование MQL4 MQL5
На этой кафедре будет проходить обучение трейдеров, желающих освоить программирование. После обучения трейдер сможет самостоятельно писать программы: советники, индикаторы, скрипты, которые так нужны в повседневной работе. Порой у трейдера возникает необходимость создать собственный простой советник, скрипт или несложный индикатор. Обучение будет индивидуальное в режиме ученик + репетитор, время обучения будет согласовываться по договоренности. Время обучения будет гибко выбираться, учитывая возможности как ученика, так и учителя.

Программирование само по себе не является чем-то архисложным. Давно ушли в прошлое времена, когда программирование считалось уделом избранных, и требовало значительных усилий и хорошей подготовки. Конечно, чтобы стать настоящим мастером, необходимы годы опыта и труда, но чтобы писать несложные программы нет необходимости "набивать руку" годами. Можно пройти путь гораздо быстрее вместе с тем, кто имеет такой опыт.

Мой опыт (более 25 лет) позволяет мне взяться за такую задачу - привести трейдера к результату в сжатые сроки. Будет разработана специальна программа обучения, которая позволит обучать в режиме ученик + репетитор. Перед обучением будет происходить беседа, в ходе которой будет определяться уровень, с которого нужно стартовать.

Нет необходимости изучать сложные языки программирования, достаточно будет понять простые истины,
простые правила; понять, как устроен МТ4 изнутри, понять - что такое "данные", какие основные типы данных существуют; понять - что такое массивы, переменные, константы. Изучить синтаксис языка, научиться кодировать сначала простые алгоритмы, а затем переходить к более сложным.

Таким образом мы попытались рассказать читателю историю нашего факультета и о том, каким он стал спустя два года. Приходя на факультет, вы получаете комплексный объем знаний по торговой системе "Пробой флета" и даже сможете научиться самостоятельно писать программы: советники, скрипты, индикаторы.