Кристофер Терри
Интерпретация ценовых паттернов на различных таймфреймах открывает перед вами больше торговых возможностей. Торговый подход, изложенный ниже, продемонстрирует вам - как это сделать на практике.
Определенное количество классических ценовых паттернов (шаблонов, фигур, моделей) предоставляют, как правило, два компонента, необходимых для прибыльной торговли: точки входа в рынок и точки выхода из него (или уровень стоп-лосс ордера и уровень фиксации прибыли). Вы можете сделать свою торговую систему более надежной, если будете использовать ценовые паттерны на нескольких временных периодах (таймфреймах).
Например, вы можете сочетать два временных периода: М1 и М5, М15 и Н1, день и неделя. Старший временной период указывает на направление тренда. Младший временной период помогает определиться с моментом входа в рынок. Сначала необходимо дождаться появления первых признаков движения в обратную сторону на старшем таймфрейме, а затем переключиться на младший таймфрейм и подождать появления разворотной фигуры. Таким образом, по данному подходу, сделки открываются в направлении тренда старшего (более длительного) временного периода, но против тренда на младшем (более коротком) временном периоде, как показано на рис.1. Ценовое движение на старшем временном периоде (синяя линия) сначала направлено вниз, затем наблюдается восходящая коррекция к нему, а затем цена снова идет вниз, пытаясь протестировать локальный минимум. Во время ценового отката на старшем таймфрейме ценовой график младшего временного периода демонстрирует нам разворотную фигуру «голова и плечи». Этот ценовой паттерн используется для нахождения точки входа в рынок и для управления рисками (установки стоп-лосс ордера).
Данный подход предлагает несколько фигур для использования на старших временных периодах. Для данного сценария лучшим вариантом является «флаг» или канал против тренда. Что касается младших временных периодов (красная линия на рисунке), то разворотные фигуры, такие как «голова и плечи», зачастую говорят нам об окончании коррекции старшего временного периода.
Торговый план
На рис.2 показан пример использования ценовых графиков SPY с временными периодами 1 и 5 минут. На пятиминутном графике (справа) цена сформировала восходящий канал, а на минутном графике (слева) сформировалась разворотная фигура «голова и плечи». Вместе они дают сильный сигнал на продажу.
.jpg)
Если бы вы анализировали лишь пятиминутный график, то, скорее всего, вы бы вошли в рынок на продажу тогда, когда цена пробила бы нижнюю трендовую линию восходящего канала (11:20), что являлось бы неплохим входом в рынок. Однако «голова и плечи» дает нам подтверждение того, что рынок, скорее всего, скоро развернется. И поэтому вы можете войти в рынок сразу после того, как появилось правое плечо (11:36); в этом случае вы ищете возможность войти в рынок на продажу, как только цена пробивает трендовую линию восходящего канала, построенного по минимумам правого плеча. Пробой линии шеи (трендовая линия, соединяющая минимумы обоих плеч) подтверждает завершение этой разворотной фигуры и указывает на дальнейшее снижение цены.
Если вы обратите внимание на уровень поддержки и сопротивления, то сможете увидеть, как бы вы смогли отслеживать развитие правого плеча. Сперва, когда правое плечо уже сформировано, можно определить уровень сопротивления для левого плеча (в данном случае уровень 130.10) и для головы (чуть ниже уровня 110.60). Как только цена пробивает восходящую трендовую линию канала, на пятиминутном графике следите за формированием уровня поддержки для правого плеча (в данном случае он возникает чуть выше уровня 110). При построении восходящей трендовой линии через минимумы правого плеча, вы входите в рынок на продажу, когда цена опускается ниже этой линии. Стоп-лосс ставится чуть выше пика правого плеча (чуть позже мы определим, где фиксировать прибыль).
На рис.3 изображены дневной и недельный графики акций VRTS. В данном случае применимы те же критерии. На дневном графике (слева) наблюдается разворотная фигура «голова и плечи», а на недельном графике (справа) цена сформировала восходящий канал. Дневной график демонстрирует нам, что правое плечо выше левого, поэтому линия шеи представляет собой восходящую трендовую линию. Мы можем войти в рынок на продажу после пробития этой линии, а стоп-лосс ставится чуть выше пика правого плеча.
.jpg)
Фиксация прибыли
В данном случае можно использовать три основных вида целевых уровней для фиксации прибыли. Здесь мы рассматриваем уровни для продаж. Аналогичный (зеркальный) подход можно использовать для покупок. Первый уровень фиксации прибыли находится на отметке 50% между основным минимумом и пиком фигуры «голова и плечи». На этом уровне происходит частичная фиксация прибыли. Следующий уровень определяется разницей между головой и линией шеи за вычетом линии шеи. Последний уровень фиксации прибыли – основной минимум. Если цена движется в вашем направлении, то можно использовать трейлинг-стоп, разместив его над понижающимися уровнями сопротивления.
Двойное подтверждение
Правильная интерпретация классических ценовых паттернов, проанализированных на различных таймфреймах, может обеспечить вход, выход и управление рисками вполне надежной торговой стратегии. В данной статье мы показали, что комбинация подтверждения ценовых моделей на различных таймфреймах может сигнализировать о появлении хороших торговых возможностей. Этот подход предлагает низкую степень риска по отношению к прибыли и удерживает Вашу торговлю в долгосрочном тренде.
