Алгоритмический трейдинг - в чем же преимущества роботизированной торговли биржевыми инструментами?
В прошлом выпуске мы рассказали о Sniping Method - полуавтоматической универсальной ТС для торговли акциями, фьючерсами и валютой. Основные принципы снайпинга, на которых построена система, показаны здесь.
К данной методике возник широкий интерес со стороны трейдерского сообщества, после чего стали поступать предложения о написании торгового робота на основе предложенных алгоритмов.
Мы не стали принимать чужие предложения, а приступили к собственным разработкам. Перед нами стояла нелегкая задача - написать торговый автомат, способный работать круглосуточно, не требующий стороннего вмешательства и при этом дающий стабильный профит. Если быть точным, то прибыльная торговая система на 80% зависит от того, насколько грамотно реализованы следующие торговые алгоритмы:
1. Алгоритм входа в позицию.
2. Алгоритм удержания позиции.
3. Алгоритм выхода из позиции.
И около 20% приходится на адекватный риск и манименджмент, надежность программного обеспечения, условия брокера и пр.
Именно поэтому мы и написали в порядке “производственного эксперимента” своего робота, дабы было твердое понимание как он работает и что надо исправить, если даст сбой. Писали не для продажи, а только для себя, чтобы на практике понять возможность алгоритмического трейдинга .
Результаты нас сильно удивили: на втором месяце автоматической торговли, на реальном счете машина не только вышла в плюс, но и дала свыше 80% прибыльных сделок.
Это наглядно доказывает жизнеспособность и прибыльность наших торговых алгоритмов. Даже на полном автопилоте машина способна давать прибыль.
А вот результаты теста на годовом интервале времени.
Как видите, система дает 74% прибыльных сделок при максимальной просадке только 10%. Конечно же, прогон на тестере это одно, а реальные торги - совсем другое, и любой специалист подтвердит, что на истории простой подгонкой результатов можно получить что угодно.
И как показала практика – и на реальных торгах результат вполне надежный. Работая по одному из алгоритмов Sniping Method, робот способен стабильно вытягивать депозит в плюс. Поскольку опыты на реальном счете только начались, то робот пока что торгует только на достаточно ликвидном и доступном рынке Форекс, парой eur/usd. Но позже мы намерены его адаптировать к фондовому и товарным рынкам (здесь пока есть чисто технические трудности).
За счет чего же достигаются подобные значения, и в чем успех алгоритмической торговли, которая становится популярнее с каждым годом? Давайте разберемся.
Общая схема работы торгового автомата выглядит так.
Получается что торговый автомат - это автоматическая система, отправляющая, изменяющая и удаляющая ордера на серверах биржи без участия человека по заложенным в неё алгоритмам.
Преимущества данного подхода очевидны:
1. Возможность круглосуточной торговли без сна и отдыха, что особенно актуально для валютного и фьючерсного рынка. Сигнал на вход может быть в любой момент, что создает определенные неудобства для ручной торговли.
2. Железная дисциплина и полное отсутствие психологического фактора – машина не нарушает правил, не испытывает стресса, у нее нет проблем с концентрацией.
3. Возможность отслеживать неограниченное количество торговых инструментов: человек может отследить только 5 – 10 торговых инструментов одновременно, машина же запросто осилит 100 и даже 1000 торговых инструментов, что особенно важно для рынка акций США (где их насчитывается примерно 7000 штук). 
Преимущества машинной торговли настолько очевидны, что возникает закономерный вопрос: почему тогда большинство все еще торгует по старинке, вручную?
Надо признаться что кроме плюсов есть здесь и минусы. И главный недостаток всех подобных систем - это то, что их все равно надо контролировать: все они требуют постоянного анализа результатов торгов, а так же периодической оптимизации и подстройки под рынок и если этого не делать, то стабильно работающая система в определённый момент отдаст рынку обратно всё "что было заработано нелёгким трудом".
Поэтому на данный момент времени систем, способных работать полностью автономно, пока в природе нет. И появятся они очевидно, только после изобретения искусственного интеллекта - то есть еще довольно нескоро. В то же время доля алгоритмической торговли будет неуклонно расти год от года за счет совершенствования программной и аппаратной части, а также роста скорости интернет-каналов и повышения лояльности регуляторов к подобным процессам.
Пока же наш первый опыт наглядно доказывает одну простую вещь: трейдинг это занятие не только для "избранных" и преуспеть там может абсолютно каждый, конечно же, если будет четко придерживаться определенных правил. Эти правила, в свою очередь, легко формализуются и превращаются в некие торговые алгоритмы.
А прибыльный алгоритм в сочетании с дисциплиной - это и есть тот самый “Грааль”, который все хотят найти.
Наш же опыт наглядно доказывает только одно – алгоритмы Sniping Method действительно работают. Почитать о принципах работы системы обсудить на можно на форуме Академии в "Sniping Method - универсальная ТС"
Игорь Васёв и команда факультета биржевой торговли
