Ник Мак Дональд
Давайте сначала ответим на вопрос: В чем разница между теханализом и торговой стратегией?
К сожалению, многие трейдеры не видят разницы между ними. Скорее всего, они из тех многочисленных технических трейдеров, которые постоянно ищут идеальный технический индикатор или ценовой паттерн, который позволил бы им заработать много денег.
Они недоумевают, почему те (печально известные) индикаторы, которые описываются в многочисленных книгах и пособиях для трейдеров, в конечном счете приносят им лишь одни убытки. Перестаньте искать! Одного технического индикатора или паттерна недостаточно, чтобы достичь постоянного успеха на рынке. Стабильный доход зависит от стабильного использования прибыльной торговой системы. Теперь давайте проясним разницу…
Что такое технический анализ (ТА)?
ТА – это наука о ценовом движении, которая занимается прогнозированием изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. Когда тот или иной инструмент тех анализа дает сигнал, это означает, что вероятность хода цены в одну сторону больше, чем вероятность движения в обратную сторону. В ТА используется достаточно много ценовых паттернов и индикаторов (двойных вершин, треугольников, флагов, каналов и т.д.). Среди наиболее популярных индикаторов можно выделить следующие: MACD, стохастик, RSI, торговый объем, разворотные точки (пивоты), уровни Фибоначчи и скользящие средние. Все это является инструментами ТА. Однако, по сути, все эти названия вовсе неважны. Многие авторы просто изменяют название старых паттернов или индикаторов на новые и успешно зарабатывают на продажах своих книг. Однако знание этих названий не поможет вам заработать деньги на рынке… а ведь именно прибыль и является конечной целью торговли на нем, ведь так?
Вероятность и постоянство требуют намного больше: знание технической моментов, опыт, необходимые навыки и дисциплину, чтобы придерживаться проверенной и надежной торговой стратегии.
Достоинства ТА
Каждый компонент ТА, при условии правильного понимания, слегка увеличивает ваши шансы на успех в том смысле, что цена с большей долей вероятности пойдет в указанную вами сторону с условием, что точка входа в рынок близка к идеальной.
Недостатки ТА
Инструменты ТА дают лишь небольшое преимущество в плане шансов, которого зачастую недостаточно, особенно если точка входа в рынок была выбрана не совсем удачно, не говоря уже про неэффективный мани-менеджмент, когда на дистанции вероятность остаться в плюсе резко падает.
Большинство трейдеров-новичков начинают с изучения разнообразных инструментов тех анализа. Например, после прочтения книги или посещения семинара или вебсайта трейдер узнает о фигуре “голова и плечи” и думает, что раскрыл секрет бесконечного обогащения. Он начинает торговать с использованием этого паттерна, но вскоре понимает, что в реальном времени его намного сложнее обнаружить и интерпретировать. Трейдер начинает ломать голову над тем, где лучше войти в рынок и где лучше из него выйти. В результате он теряет деньги.
Затем до него доходят слухи о трейдере, который делает большие деньги с использованием индикатора MACD. С новыми силами он берется за изучение этого индикатора и затем начинает торговать, но вновь теряет деньги. Раздражение нарастает, а самооценка и уверенность в себе падает. Затем один из его знакомых трейдеров рассказывает ему, как зарабатывает на спекуляциях золотом. Он переключается с фондового рынка на рынок золота, но опять теряет деньги. Другой его знакомый использует специальное (но дорогостоящее) ПО, в то время как он пользуется бесплатным “софтом”. В результате трейдер покупает это ПО, потратив на него уйму денег, но и чудо-программа не помогает ему – и он вновь теряет деньги. В чем же проблема? Может быть, во временном периоде графика… он слышал, что краткосрочные трейдеры зарабатывают меньше, чем долгосрочные. И наш трейдер переключается с минутного графика на дневной. Но теперь убыточные позиции наносят еще более ощутимый удар по депозиту. Он думает, что знает основы тех анализа, но они просто не работают на рынке.
Это типичная проблема для большинства трейдеров. Многие из вас, наверняка, узнали в лице вышеупомянутого трейдера себя или кого-то из своих знакомых. Скорее всего, каждый технический трейдер прошел через это в начале своей карьеры. Будучи специалистом в области тренинга, я очень часто сталкиваюсь с подобными ситуациями.
Решение данной проблемы заключается не в том, чтобы просто усвоить ТА, а в том, чтобы на его основе создать четкую работающую торговую стратегию, которая будет приносить прибыль на дистанции.
ТА и ТС
Элементы тех анализа - это своего рода ингредиенты, а торговая стратегия – это рецепт. Вот представьте себе, что вы решили испечь шоколадный пирог, и при этом вы никогда этого не делали раньше. У вас есть сахар, мука, шоколад, масло, молоко… но у вас нет рецепта. Что же делать? Сами по себе ингредиенты бесполезны. Рецепт просто необходим.
Каждый инструмент тех анализа можно использовать несколькими способами, так же как и стакан муки. Как и ингредиенты, сами по себе эти инструменты бесполезны. Многие трейдеры пытаются продуктивно использовать тот или иной инструмент изолированно от остальных и переключаются с одного инструмента на другой после неудачного применения, пытаясь найти тот, который будет приносить им постоянную прибыль. Это то же самое, что пытаться испечь пирог без стакана сахара, а когда результат будет неудовлетворительным, попытаться испечь пирог без стакана муки. Трейдеру нужна ТС так же, как повару нужен рецепт блюда. Только у трейдера конечным результатом является сделка, которая будет иметь больше шансов на успех, чем на неудачу. Торговля – это игра вероятностей, тогда как хорошая ТС заставляет эти вероятности перейти на вашу сторону.
Торговая стратегия для Форекс и индексов
Запаздывающие и опережающие индикаторы
Определенные технические индикаторы являются более значимыми, чем другие. Многие трейдеры входят в сделку, когда МАКД (MACD) переходит по другую сторону от нулевой линии или когда скользящие средние пересекаются. Однако это неэффективный вход в рынок, потому что это запаздывающие индикаторы, которые показывают идеальный вход рынок на истории.
Поэтому необходимо использовать опережающие индикаторы. Они демонстрируют наиболее вероятное направление будущего ценового движения. Дивергенции и пивоты (разворотные точки) – это самые мощные опережающие индикаторы, доступные всем трейдерам.
Ингредиенты для точного скальпинга
Чтобы совершить прибыльную сделку с использованием стратегии скальпинга, необходимо использовать два вышеупомянутых инструмента:
1. Дивергенция между ценой и индикаторами
2. Разворотные точки (пивоты)
В данной статье мы не будем рассматривать данные инструменты, так как информация о них доступна в интернете. Давайте сосредоточимся на их эффективном использовании.
Точный скальпинг на примере валютной пары GBP/JPY
На рисунке 1 показан 15-минутный график валютной пары GBP/JPY. Обратите внимание на то, что цена касается пивота, но по мере того, как цена устремляется к новым вершинам, индикаторы MACD и RSI не делают того же, тем самым демонстрируя медвежью дивергенцию. На этом графике условие входа в рынок выполнено. Если сравнить 4 графика цен на рисунках 1 и 2, то можно с большой долей вероятности утверждать, что цена вот-вот пойдет вниз, и пришло время продавать:
- Медвежья дивергенция RSI на M15
- Медвежья дивергенция MACD на M15
- Медвежий ценовой паттерн на M15
- На часовом графике (рис.2) медвежьи дивергенции и MACD, и RSI даже более отчетливы.
- Более того, на дневном графике цена достигла скопления уровней Фибоначчи (серьезный уровень сопротивления, рис.2). Это приблизительный уровень входа в рынок, который можно уточнить, перейдя на более мелкий график.
Итак, в этом случае мы получаем сигнал на продажу GBP/JPY, подтвержденный несколькими критериями, что увеличивает вероятность похода вниз. Однако никто не знает заранее, будет ли та или иная сделка прибыльной или нет. Но мы понимаем, что в этом случае вероятность похода цены вниз намного превышает вероятность ее похода в противоположную сторону. Поэтому правильная торговая стратегия на дистанции будет приносить вам прибыль. Внизу имеется серьезный уровень сопротивления на уровне 204.40. В данном случае это идеальный уровень для закрытия прибыльной сделки (рис.3).
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Точный скальпинг на примере MiniDowFuture - YM
Заниматься точным скальпингом можно на любом графике, но наиболее подходящими таймфреймами для торговли фьючерсами на фондовые индексы являются минутный и двухминутный графики. Для валют я предпочитаю использовать 15-мин и часовой графики. Чем больше графиков вы используете для подтверждения, тем лучше.
На рис. 4 показан пример сделки по инструменту YM. Оба критерия для поиска точки входа в рынок выполнены (касание пивота и дивергенция).
Рис.4
Те, кто хорошо знакомы с основами тех анализа, могут найти несколько дополнительных причин для покупок:
- Цена коснулась пивота S2
- Бычья дивергенция RSI на М1
- Бычья дивергенция RSI на М2
- Бычья дивергенция MACD на М2
- Тик на слишком перепроданных уровнях
- Гэп на минутном графике с большой вероятностью закрытия
Рис. 5 демонстрирует нам результаты длинной сделки. Это прибыльная сделка с неплохим потенциалом. 
Рис.5
Безграничные возможности
Существуют тысячи возможных комбинаций инструментов ТА, которые помогут вам увеличить шансы на успех и найти хорошие точки входа в рынок и выхода из него. Лучшая торговая система – это система, созданная своими руками. Стремитесь понимать рынок, а также вероятности ценовых движений на нем и ищите подсказки с помощью комбинаций инструментов ТА. Не стоит забивать себе голову названиями разных ценовых паттернов и индикаторов.
Ведь вам нет необходимости заучивать названия всех (даже мелких) деталей автомобиля, чтобы научиться им управлять.
Просто выберите те технические индикаторы, которые вы понимаете лучше всего, и постарайтесь скомбинировать их таким образом, чтобы они подсказывали вам наиболее вероятное направление ценового движения в большинстве случаев.
Однако не стоит забывать и про управление рисками. Не стоит выделять на одну сделку более 1% капитала. Необходимо также вырабатывать дисциплину, чтобы придерживаться выбранной торговой стратегии. Трейдинг – это нелегкая работа, но если вы достаточно целеустремленны и терпеливы, то рано или поздно вы добьетесь успеха.
Успехов в торговле!
По просьбе "Биржевого лидера" прокомментировать статью согласился Игорь Зотов, руководитель кафедры развития торговой Системы Раннего Прогнозирования Академии трейдинга Masterforex-V.
Статья ориентирована на начинающих трейдеров, имеющих слабое представление о составляющих торговой стратегии, столь необходимой для работы на любом рынке, включая фондовый и форекс.
Работа вызывает противоречивые эмоции.
* С одной стороны:
автор справедливо уподобляет торговую стратегию (ТС) рецепту, а технический анализ (ТА) одному из ингредиентов в рецептуре успешного трейдинга.
* С другой стороны:
прослеживается попытка сравнения ТА и ТС как двух отдельно существующих элементов торговли, что как минимум нелепо. Отдельно взятый индикатор сравнивать с техническим анализом было бы уместнее.
* С одной стороны:
абсолютно верно указано, что профессионально заниматься трейдингом следует начинать не с поиска чудодейственного индикатора, своего рода "грааля", который обеспечит профитную торговлю, а с изучения успешно действующей торговой стратегии и адаптации ее под индивидуально комфортные манименеджмент, управление рисками, региональный часовой пояс, либо - что еще более радикально - с создания собственной системы, на что требуется существенно больше времени, сил и опыта.
* С другой стороны:
автор выделяет пивоты и дивергенцию как "самые мощные опережающие индикаторы", доступные всем. А вот это уже, мягко говоря, спорное утверждение. Говоря о дивергенции, можно признать, что это один из старейших сигналов ценового движения, для поиска которого даже был создан специальный индикатор MACD, но фактом является то, что дивергенция наблюдается при двух полярных состояниях рынка: при торможении с последующим разворотом и при разгоне с временным образованием дивергенции и резким продолжением движения по тренду. Дивергенция - это, образно говоря, первое, что мы видим на цене и последнее, что мы должны использовать для принятия торгового решения.
Поэтому, если полагаться на дивергенцию как на самый "опережающий и мощный индикатор" по утверждению автора, можно свести на нет всю торговую стратегию, ... обрекая трейдера-новичка на очередную потерю денег.
Приведенные в статье примеры и описание методов торговли автора с использованием различных индикаторов (RSI, MACD), пивотов Акселя позволяют судить о том, что в работе используется синтез показаний индикаторов различной природы. Что само по себе хорошо.
Использован также синтез различных таймфреймов, что тоже положительно, ибо сочетание сигналов индикаторов на разных таймфреймах является основой любой дееспособной торговой стратегии или системы.
