Можно ли успешно торговать на фондовом рынке? Этот вопрос не дает покоя многим, являясь предметов многих споров и дискуссий. С одной стороны, есть инвесторы, которые покупают активы не для краткосрочных спекуляций. Они утверждают, что рынком правит случай, и поэтому попытка извлечь прибыль из спекуляций на фондовом рынке – это безнадежная затея. С другой стороны, им противостоят “жокеи” фондового рынка, которые утверждают, что краткосрочная торговля на фондовом рынке может приносить прибыль, однако для этого стоит правильно выбирать активы.
Итак, можно ли зарабатывать на фондовом рынке?
Мы не просто считаем, что зарабатывать на фондовом рынке возможно, мы делаем это, мы живем этим. Наша торговая стратегия, которая основана на использовании 32 индикаторов, приносит нам внушительную прибыль. Более того, мы протестировали ее на исторических данных за последние 10 лет. 84% длинных позиций оказались прибыльными. За период с 1997 года по настоящий момент наша система давала несколько незначительных просадок и значительную прибыль. Из 42 кварталов только 5 были убыточными.
Что же лежит в основе нашей прибыльной торговой стратегии? Кроме 32 индикаторов, наша торговая система основана на проверенном подходе к торговле, который предполагает покупки во время слабости рынка и продажи во время его силы. Когда сильный рынок начинает корректироваться, мы начинаем искать возможность для покупок. Когда же после значительного сессионного падения рынок начинает коррекционное восстановление, мы ищем возможность открыть сделку на продажу.
Почему успешные трейдеры покупают на падении и продают во время ралли?
Этот подход является ключом к успешной торговле. Однако, без четкого плана действий этот подход очень непросто реализовать на практике.
Большинство трейдеров продают, когда рынок идет вниз, даже когда на рынке доминирует восходящий тренд, а текущее падение является коррекционным движением. И наоборот, они покупают, когда цена идет вверх, даже в тех случаях, когда это коррекционный откат против медвежьего тренда. Здесь-то и кроется психологический секрет. Успешный трейдер должен вести себя по-другому, однако ему нужен четкий план и дисциплина.
Трейдингу можно научиться. Суть успешной торговли можно свести к набору простых шагов, которые дадут трейдеру преимущество. Суть в том, чтобы определить, в каком состоянии находится рынок, и когда рынок временно находится не в подходящем состоянии. Вот три простых правила, которым должен следовать каждый успешный трейдер, если он желает допиться успеха.
1.Определите среднюю ценовую величину с помощью RSI, DMI, скользящих средних или похожих индикаторов
Первый шаг заключается в том, чтобы определить отправную точку, которая выражается посредством усредненной цены. Сегодня рынки достаточно волатильны, что очень сильно затрудняет задачу определения направления основного тренда.
Существует множество технических инструментов для определения этой средней точки, от простых трендовых линий и скользящих средних до полос Боллинджера. RSI с параметром 2, по нашему мнению, в этом случае является одним из самых эффективных инструментов.
Цель не в том, что отслеживать конкретные ценовые уровни. Сравнение цен за определенный период времени (чем и занимаются все технические индикаторы) позволяет трейдерам лучше понять, какое ценовое поведение является “нормальным” для данного рынка, и почувствовать, когда оно отклоняется вверх или вниз от своей “нормы” и когда это отклонение становится критическим.
Стохастический индикатор - это лишь один из альтернативных инструментов, используемый трейдерами для отслеживания и измерения нормального (то есть стандартного) ценового поведения и для определения участков, где рынок выходит за его рамки. Обратите внимание, как индикатор, находящийся в нижней панели, отслеживает движение на рынке E-mini S&P 500 (см. рис. выше)
2.Определите экстремальный ценовой диапазон, где рынок с большой долей вероятности развернется, а цена устремится к своему нормальному значению
Мы наблюдаем такую ситуацию, когда осцилляторы начинают демонстрировать стремительное движение или когда цены движутся практически вертикально? выходя за пределы трендовых линий и скользящих средних.
На рисунке показан пример, когда цена демонстрирует нетипичное поведение в виде сильного медвежьего движения - чем дальше цена уходила от трендовой линии, тем более высокой была вероятность резкого разворота и возврата к этой трендовой линии с вероятным ее пробоем. Это пример ценового поведения, которое обычно ожидают краткосрочные трейдеры для входа в рынок.
Есть один важный нюанс: нужно стремиться понять, в каком случае рынок стал действительно перекупленным или перепроданным, чтобы начать движение в обратную сторону. Здесь многие совершают ошибку. Стандартный RSI входит в зону перепроданности при пересечении уровня 30. Наш оптимизированный RSI, помимо того, что используется на более малом таймфрейме, должен пересечь уровень 10, чтобы просигнализировать, что рынок уже достаточно перепродан, чтобы трейдеры могли рисковать своим капиталом и входить в рынок. 
Тот же график E-mini S&P 500. RSI с периодом 2. Обратите внимание, насколько сильным был рост после того, как RSI упал ниже уровня 2.0. Мы провели множество тестов на истории и онлайн, сравнивая различные уровни перепроданности. Наши предположения подтвердились, так как ситуация повторялась много раз. Это дает нашей стратегии значительное преимущество перед остальными.
3.Найдите подходящий краткосрочный торговый инструмент
Третий (и последний) шаг заключается в том, чтобы найти подходящий торговый инструмент для более эффективной торговли. Растущий интерес к торговле в целом и к краткосрочной торговле в частности привел к созданию большого количества ликвидных и легкодоступных торговых инструментов, включая SPY, SPDRS, ETF (торгуемый на бирже фонд), которые стараются копировать ценовое поведение индекса S&P 500.
Опционы также очень хорошо подходят для данного торгового подхода. Когда дело касается опционов, нужно торговать только те из них, которые находятся “глубоко в деньгах”. В этой статье мы не будем вдаваться в подробности относительно опционов (это предмет обсуждения для другой статьи).
Что касается фьючерсов, то здесь наиболее подходящим вариантом будут контракты E-mini, миниатюрные версии стандартных фьючерсных контрактов , включая фьючерсы на S&P500, Nasdaq 100, индекс Доу Джонса и большое количество других популярных индексов. У фьючерсов E-mini есть два преимущества, которые делают их настолько популярными (более популярными, чем ETF). Во-первых, они стараются более точно копировать ценовое поведение базового актива. Ну и во-вторых, кредитное плечо, доступное для трейдеров E-mini контрактов, позволяет им максимизировать прибыль от успешной торговли.
Фьючерсный контракт E-mini S&P 500 позволил заработать более 420 пунктов тем, кто купил и удерживал позицию с осени 1997 года. Для сравнения, наш торговый подход по тому же инструменту E-mini S&P 500 позволил заработать на 50% больше только лишь в одном 2006 году.
Тогда как некоторые трейдеры предпочитают торговать акции отдельных компаний, на фондовом рынке всегда было много трейдеров (особенно краткосрочных), которые предпочитают фокусироваться на рынке в целом , когда дело касается поиска возможностей заработать.
Существует много факторов, которые учитываются успешными трейдерами, от состояния экономики, технического анализа и новостей до циклов и рыночной психологии.
Некоторые из самых успешных торговых подходов, включая и нашу торговую стратегию, опираются на сочетание из нескольких торговых сигналов, что помогает определить, насколько агрессивной или консервативной будет та или иная сделка в плане управления рисками.
Но, по сути, все успешные торговые стратегии основаны на поиске, так сказать, “точки опоры” (средней цены) и определении зоны перекупленности и перепроданности, по достижении которой цена с большой долей вероятности развернется и направится к своему нормальному, усредненному значению.
Именно это и позволяет нам извлекать прибыль на рынке день за днем.
И, как мы уже отметили, для более эффективного использования своей торговой стратегии можно выбрать подходящий актив. Все больше и больше брокеров предлагают своим клиентам E-mini контракты на фьючерсы и опционы. Особой популярностью они пользуются среди краткосрочный трейдеров фонового рынка, одним из которых можете стать и вы.
