ЧАСТЬ 1-я
Торговля на бирже требует постоянного поиска и корректировки торговых стратегий, поэтому приходится отбирать только элементы, работающие на основе некоторых общерыночных закономерностей, которые практически не меняются с течением времени.
Extreme Price Range (далее по тексту EPR или экстремальные зоны) это концепция, позволяющая быстро найти ценовой диапазон (основные уровни поддержки и сопротивления), пробитие которых очень часто приводит к сильным движениям в сторону пробоя. Этот торговый метод позволяет торговать как внутри дня, так и использовать среднесрочные движения.
EPR можно классифицировать как:
1. Месячные
2. Недельные
3. Дневные
Фактически, эти уровни представляют собой модификацию HIGH и LOW предыдущего дня, они проходят по HIGH и LOW предыдущей свечи на старших промежутках времени с округлением до ближайшего круглого числа.
Схематично уровни EPR выглядят так:
Они являются сильными уровнями поддержки и сопротивления и работают лучше простых дневных HIGH и LOW, потому что именно от этих уровней часто включаются операторы рынка (крупные покупатели и продавцы), которые двигают цену и создают тренды. Задача трейдера при этом - вовремя отследить момент начала сильного движения и просто к нему присоединиться.
Эта схема является упрощенной, так как мы используем не просто пробой HIGH и LOW предыдущего дневного, часового или недельного бара, округлённого до целого числа, а действуем по специальному алгоритму.
Это - месячный EPR уровень, показанный на дневном графике. Здесь хорошо заметно, что после пробоя началось сильное движение, которое обычно длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Возрастающие объемы служат подтверждением того, что в этих точках начинал свои покупки крупный игрок и это привело к сильным движениям.
Общее правило работы с EPR уровнями следующее:
Пробой верхнего уровня – данную ситуацию мы рассматриваем как сигнал на покупку (BUY).
Пробой нижнего уровня – данную ситуацию мы рассматриваем как сигнал на продажу (SHORT).
Как видно на рисунке выше, старшие уровни мы смотрим на меньших промежутках времени, а точнее:
Месячные EPR уровни - на дневных графиках.
Недельные EPR уровни - на часовых графиках
Дневные EPR уровни - на пятиминутных графиках.
Такой подход позволяет с ними работать следующим образом: при входе в среднесрочную позицию, мы используем пробой месячного уровня на дневном графике. А если мы хотим взять сильное движение внутри дня, то можем использовать пробой дневного уровня на пятиминутном графике.
Поэтому, чем больший таймфрейм мы используем, тем на больший потенциал движения мы и рассчитываем. Для среднесрочников - один интервал, для внутридневных трейдеров - другой...
Оценим пробой недельного EPR уровня на часовом графике:
Пробой недельных уровней часто приводит к движению от нескольких часов до нескольких дней. Пробой нижнего EPR уровня в этой ситуации служит подтверждением того, что здесь были целенаправленные продажи, а рост объемов после пробоя уровня говорит о том, что в этих точках в игру вступал крупный "оператор", что в итоге и привело к сильным движениям.
Данный метод был разработан специалистами Факультета биржевой торговли и в простом виде работает на фьючерсах, на валютах, и на акциях.
Однако последние имеют некоторые особенности и видимые преимущества, поэтому пробой экстремальных зон вошёл в торговую стратегию СНАЙПИНГА как один из её базовых элементов.
Способы поиска, а так же другие особенности торговли с помощью Extreme Price Range на рынке акций, мы расскажем в следующем выпуске.
Игорь Васев, декан Факультета Биржевой Торговли
