(Торговая система R-4 Trigger)
Ян Купер
Если бы вы увидели вот такое ценовое движение на графике, вы бы стали играть на повышение (открывать длинную позицию)?
Скорее всего, нет.
А что, если я скажу вам, что в случае с этим активом (акции компании Bio-Reference Labs (NASDAQ: BRLI)), вы бы упустили возможность заработать 250% от вложенных средств всего за 5 дней?
Когда цена опустилась под нижнюю Полосу Боллинджера, а индикатор Williams % Range находился в зоне перепроданности, “крест дожи” дал сильный сигнал на покупку.
(Примечание: Дожи обычно появляются в периоды неопределенности на рынке. Было замечено, что зачастую они дают сильные разворотные сигналы по индексам и отдельным фондовым активам.)
Например, взгляните на Diamond Foods (NASDAQ: DMND). На прошлой неделе стоимость акций компании обвалилась на 40% после того, как были уволены исполнительный и финансовый директор. Но было понятно, рано или поздно стоимость акций вернется обратно столь же стремительно, потому что цена находилась под нижней Полосой Боллинджера. Через день после того, как я порекомендовал покупать акции данной компании, цена выросла более чем на $1 за акцию.
То же самое мы сделали и с акциями Carnival (NYSE: CCL) после новостей о затонувшем судне. Мы купили перепроданные колл-опционы на акции Carnival после того, как цена вышла за пределы нижнего диапазона Полос Боллинджера. W%R был сильно перекуплен, и торговый объем снова начал расти. На следующий день цена подскочила на $1.4, и мы заработали +31% от вложенных средств.
Наш подход
Как вы уже догадались, первое, на что нужно обращать внимание на графиках, это чрезмерно сильные ценовые движения, когда цена выходит за пределы Полос Боллинджера (ПБ).
Большую часть времени цена проводит внутри диапазона ПБ. Поэтому, когда цена выходит за его пределы, сопровождаясь экстремальными значениями индикатора W%R и одним из видов японских свечей (например, дожи), мы должны воспринимать это как сильный сигнал к развороту рынка.
Особое внимание следует уделять данным индикатора Williams % Range (W%R). Это лучший индикатор, когда дело касается определения состояния перекупленности или перепроданности рынка. W%R указывает на перекупленность рынка, когда его значение находится в диапазоне от 0% до 20%. Если значение индикатора находится между 80% и 100%, значит рынок перепродан. Можно также использовать MACD и DMI в качестве подтверждающих индикаторов.
Акции Coinstar (NASDAQ: CSTR) дали возможность заработать 270% за 5 дней. Обратите внимание, что происходит, когда цена прошивает нижнюю или верхнюю Полосу Боллинджера (то есть выходит за рамки диапазона). Мы использовали каждый из подтвержденных сигналов в обе стороны. А последний такой сигнал дал возможность получить 270% от инвестиций за считанные дни.
Взгляните на график индекса Доу-Джонс. Почти в 80% случаев, когда наблюдался выход цены за пределы диапазона ПБ (с подтверждением W%R), мы наблюдали разворот тренда с сильным ценовым движением по новому тренду.
Последние ценовые движения были вызваны интервенциями ФРС, надеждами на то, что ситуация в Греции и во всей Еврозоне нормализуется, и верой в то, что экономика США выздоравливает.
Но на самом деле, нам неважно, в какую сторону идет рынок, ведь мы можем торговать в обе стороны. Следует также помнить, что на свете не существует идеальных торговых систем (или “Святых Граалей”, как их еще называют)…
