Relative Strength Index (RSI, или индекс относительной силы) – это еще один замечательный индикатор, придуманный Уэллсом Уайлдером.
Стандартный период для данного индикатора равняется 14 ценовым барам, независимо от таймфрейма. RSI сопоставляет усредненные значения верхних и нижних значений цены закрытия за определенный период времени.
Для трейдера важно учитывать следующие сигналы RSI:
-RSI выше уровня 50 – подтверждение бычьего тренда, ниже 50 – подтверждение медвежьего тренда;
-RSI пересекает вверх уровень 70 – рынок перекуплен;
-RSI пересекает вниз уровень 30 – рынок перепродан;
-RSI остается выше уровня 70 – сильный восходящий тренд;
-RSI остается ниже уровня 30 – сильный нисходящий тренд;
-RSI пересекает вниз уровень 70 – начало нисходящего тренда или как минимум нисходящей коррекции;
-RSI пересекает вверх уровень 30 – начало восходящего тренда или как минимум восходящей коррекции.
Линия тренда RSI демонстрирует дивергенцию с ценой – индикатор заранее предупреждает о смене тренда.
Как торговать с помощью RSI
Индекс относительной силы RSI зачастую называют индикатором перекупленности / перепроданности, однако, это определение не совсем так. Сам по себе RSI не генерирует сигналов на покупку/продажу при достижении зон перепроданности / перекупленности. Однако, существуют определенные правила, которые дают трейдерам возможность определить правильный момент для входа в рынок и выхода из него.
Итак, любое значение выше 70 указывает на перекупленность рынка, а значение ниже 30 – на его перепроданность. Однако, когда значение индикатора входит в зону перекупленности при пересечении уровня 70, это еще не означает что трейдеру тут же необходимо открывать сделку на продажу, потому что рынок может оставаться перепроданным достаточно продолжительное время. Более того, когда развивается сильный бычий тренд, то значение 70 указывает лишь на начало серьезного роста. То же самое можно сказать и о значении 30 при нисходящем тренде.
Чтобы войти в рынок в подходящий момент (во время подлинного разворота), трейдерам следует дождаться, пока RSI выйдет из зоны перекупденности / перепроданности.
Например, когда RSI заходит в зону выше уровня 70, “медведям” следует готовиться к входу в рынок. Но непосредственное открытие медвежьей позиции будет происходить только после того, как значение индикатора пересечет уровень 70 в обратном направлении, то есть выйдет из вышеупомянутой зоны.
Для уровня 30 все зеркально: RSI опускается ниже 30, “быки” готовятся к торгам и входят в рынок, когда кривая индикатора пробьет уровень 30 в обратном направлении.
Уровень 50 также используется для разграничения между “территориями быков и медведей”. Во многих торговых системах этот уровень используется для подтверждения торговых сигналов через определение текущего положения RSI относительно значения 50.
Трендовые линии RSI
RSI замечателен еще и тем, что с его помощью удобно рисовать трендовые линии. Данные линии строятся на графике самого индикатора.
Они используются для подтверждения текущего тренда на рынке и предвосхищают предстоящую смену тренда, опережая линию тренда цены на несколько ценовых баров. Линии тренда RSI лучше всего применять для больших таймфреймов.
Торгуем с помощью дивергенции RSI
Еще один способ извлечь выгоду из индикатора относительной силы заключается в том, чтобы следить за дивергенцией между ценой и RSI. Когда RSI приближается к значению 30, ищите бычью дивергенцию: значение RSI медленно растет, а график цены указывает на постепенное снижение.
Когда RSI подходит к уровню 70, следует искать медвежью дивергенцию: В этом случае цена все еще будет расти, а значение индикатора будет снижаться.
Дивергенция говорит о том, тренд уже фактически завершен, и трейдерам необходимо закрывать прибыльные позиции и готовиться к торговле в обратном направлении.
Лучший способ получше ознакомиться с любым индикатором – это прочитать работы самого автора данного индикатора. Давайте обратимся к работе Уайлдера, в которой он говорит о своих исследованиях относительно индикатора RSI.
"(3) Неудавшийся импульс: (то есть тот, у которого не получилось подняться выше уровня 70 или опуститься ниже уровня 30) является очень сильным сигналом, указывающим на разворот текущего тренда. (см рис. 6.3 и. 6.4)".
"(5) Дивергенция: Хотя дивергенция и не возникает на каждом развороте рынка, она практически всегда присутствует на каждом значительном развороте. Когда дивергенция начинает проявляться после значительного направленного движения по тренду, это является сильным сигналом к предстоящему развороту.
Формула RSI
RSI = 100 - 100 / (RS + 1), где:
RS = усредненное значение бычьих (положительных) ценовых изменений / усредненное значение медвежьих (отрицательных) ценовых изменений;
усредненное значение бычьих ценовых изменений = [(предыдущее усредненное значение бычьих ценовых изменений) x 13 + текущее положительное изменение] / 14;
усредненное значение медвежьих ценовых изменений = [(предыдущее усредненное значение медвежьих ценовых изменений) x 13 + текущее отрицательное изменение] / 14.
