Синтия Кейс – трейдер-одиночка

Большинству трейдеров хорошо известны следующие имена: Александр Элдер, Алан Эндрюс, Том Демарк, Ник Лисон, Ларри Вильямс, Виктор Нидерхоффер, Джесси Ливермор, но в ряду этих великих вы не встретите женщин. Сегодня мы хотим исправить эту несправедливость и опровергнуть мнение, что женщина и рынок, женщина и технический анализ, женщина и успех, наконец - это вещи несовместимые.

Мы расскажем вам о женщине-трейдере по имени Синтия Кейс (Cynthia Kase), которая стала легендой современной Америки. Она вовсе не мечтала стать трейдером, а оказалась им по воле случая. Синтия получила специальность химика-технолога и работала в компании Standard Oil of California. Однако в рамках реализации программы подготовки управляющего персонала Кейс была переведена в отдел трейдинга. Ее формированию, как трейдера способствовали важные события, произошедшие в 1983 году: во-первых на рынке впервые появился торгуемый контракт на сырую нефть, и во-вторых, персональный компьютер стал неотъемлемой частью повседневной жизни и бизнеса. Будучи техническим специалистом, Синтия смогла гармонично соединить эти два преимущества и создать собственную уникальную систему торговли на рынке энергоносителей.

Система торговли Синтии Кейс сочетает в себе комбинацию из технических индикаторов и психологических установок. Автор системы опровергает рациональность движения вместе с рыночной толпой, толпа – слепа. Победить может только одиночка, одиночка организованный, целеустремленный и хладнокровный. Вот что говорит она сама: «Необходимо быть одиночкой, если собираешься стать хорошим трейдером. Невозможно прислушиваться к тому, что думает каждый. Я считаю, что необходимо оставаться сосредоточенным, хорошо высыпаться, сохранять спокойствие, и тогда все встанет на свои места. Нельзя постоянно испытывать беспокойство».

Прежде чем стать техническим трейдером Синтия два года разрабатывала свою систему. Она убеждена, что если у тебя нет 50 тысяч долларов и двух лет для оттачивания своей торговли, то лучше отложить мечту о трейдинге или забыть о ней вовсе. Недостаточно прочитать несколько книг о техническом и свечном анализах. Необходимо пропустить информацию через себя, многое попробовать, оценить применимость конкретных подходов для своей психологии, а затем на основе имеющихся знаний начинать формировать свою собственную систему. «Технический трейдинг гораздо сложнее, чем может показаться при поверхностном рассмотрении» - говорит Синтия. То есть успешный трейдинг – это результат серьезной, скрупулёзной работы.

Сейчас Синтия Кейс является индивидуальным трейдером, а также консультирует более тридцати корпоративных клиентов. Ее метод не подходит для внутридневных трейдеров на рынке акций или фьючерсов, поскольку сделка заключается на период от 3 до 10 дней. Синтия сумела избежать ошибок многих начинающих трейдеров, которые тщательно подыскивают только точку для входа, совершенно не задумываясь о точке выхода, а ведь именно выход из сделки фиксирует результат: прибыль или убыток. «Мои методы трейдинга опираются на стратегии выхода, а не на точки входа, — говорит Кейс. – Я быстро снимаю прибыль. У меня гораздо больше удачных сделок, но доходность их меньше. Я частично снимаю прибыль по сигналам опасности, таким как обратные закономерности (reversal patterns) и расхождения импульсов (momentum)».

Синтия по-прежнему предпочитает торговать и консультировать на рынке энергоносителей, однако, по ее мнению сигналы ее системы вполне подходят и для других товарных рынков. А вот от сегмента финансовых инструментов Кейс предпочитает воздерживаться, полагая, что они слишком сильно подвержены влиянию политических, форс-мажорных и прочих нерыночных факторов.

Кейс является приверженцем теории хаоса и фрактальной геометрии. Она предлагает использовать свой метод исключительно на фрактально симметричных рынках. Поясним, что объект называется фрактально симметричным по отношению к другому, если, будучи перемещенным любым из возможных способов в пространстве и во времени, может стать структурно идентичным второму объекту, при условии, что тот неподвижен в пространстве и времени. Примером такой фрактальной симметрии может быть любая клетка биологического организма и сам организм в целом. Опыты по клонированию такую теорию подтверждают.

Торговая система Синтии Кейс особенно интересна для трейдеров, не имеющих возможности активно применять хеджирование или диверсификацию в своей торговле. Именно так работает большинство индивидуальных трейдеров на валютном рынке FOREX. Они не могут включать в свою торговлю большое количество инструментов и страхуют свой портфель лишь при помощи временной диверсификации или, по-другому, посредством торговли на разных таймфреймах одним и тем же или сходным с ним инструментом. Рынок FOREX на коротких таймфреймах, по сути, и является фрактально симметричным. Мельчайший фрактал или тик является движением непредсказуемым и случайным, поэтому Кейс старается не столько спрогнозировать дальнейшее поведение рынка, сколько как можно раньше диагностировать зарождение случайным образом возникшей тенденции, и следовать ей, пока не происходит ее смена.

Несмотря на хаос и неопределённость рынка в нем присутствуют повторяющиеся комбинации (паттерны), что позволяет их успешно использовать в торговле. Для своего анализа Кейс использует систему подобную системе «3-х экранов» А.Элдера. Основной диапазон – дневной. Более крупный масштаб – это неделя, а точки входа в рынок подбираются на внутридневных графиках. Комплексный анализ рынка автор метода проводит с применением теории волн Эллиота и теории чисел Фибоначчи. Причем метод Элиотта Синтия использует без жестких правил для входа, что сразу же ограничивает возможность использования метода без рекомендаций самого автора.

Базируясь на приведенной теории хаоса, методе Элиотта и числах Фибоначчи, Синтия Кейс добавляет к системе ряд авторских индикаторов (в основном осцилляторов), которые отличаются от классических. Они учитывают текущие изменения в волатильности и длине циклов.

Мы не будем здесь подробно описывать систему Синтии Кейс. Достаточно сказать, что она весьма сложна и неоднозначна. Однако это вовсе не значит, что вы не можете ею овладеть при наличии желания и торгового опыта. Не секрет, что большинство авторских сложных торговых систем могут с успехом использовать либо сами создатели, либо ученики.

Согласитесь, неплохая карьера для инженера-химика в нефтяной компании. Отсутствие финансового образования и принадлежность к слабому полу не стали препятствием для Синтии Кейс в достижении самых крутых вершин успешного трейдинга. Путь наверх этой женщины стал возможен благодаря независимости мышления, трудолюбию и объемному взгляду на рынок, как на сложную, но постижимую систему.

При этом реализация торгового метода Кейс вряд ли была бы возможна без активного использования современных статистических методов и применения компьютерного анализа. В этом отношении современные трейдеры находятся в преимущественном положении относительно рыночных гуру прошлого. Постоянно совершенствующиеся методы и программы, новые индикаторы дают широкое поле для познания, исследований и экспериментов в построении собственных торговых систем.