Индекс торгового канала (Commodity Channel Index или CCI) является достаточно популярным индикатором среди трейдеров. Даже несмотря на то, что начинающие трейдеры уделяют мало внимания данному индикатору, со временем они открывают для себя простоту в использовании и громадный потенциал, скрытый в индикаторе CCI.
Существует большое множество вариантов данного индикатора. Следующий график наглядно демонстрирует это:
Основы торговли с помощью индекса торгового канала
Индикатор CCI создан Дональдом Ламбертом в 1980 году. В первозданном виде индикатор CCI состоит из одной кривой, которая движется в пределах диапазона +/-200. Данный индикатор был создан для определения медвежьих и бычьих циклов рынка, для поиска разворотных точек, а также сильных и слабых периодов тренда. Сперва индикатор использовался для сырьевых рынков, но затем стал популярным среди трейдеров других рынков, включая Форекс.
Автор рекомендует использовать CCI для входа в рынок и выхода из него, когда значение индикатора достигает +/-100 соответственно. Например: Когда значение CCI пересекает уровень +100 снизу вверх, это указывает на сильный бычий тренд. Можно покупать актив. Сделка остается открытой до тех пор, пока значение индикатора остается выше +100. Соответственно, сделка закрывается, как только CCI пересекает +100 сверху вниз. Аналогично, для продажи актива используется уровень -100.
За несколько десятилетий трейдеры нашли множество способов применения и интерпретации индикатора. Давайте рассмотрим наиболее интересные из них.
CCI и нулевой уровень
Более агрессивный способ торговли с помощью CCI заключается в том, чтобы отслеживать изменения кривой относительно нулевой линии. Когда кривая пересекает нулевую линию снизу вверх, появляется сигнал на покупку. И наоборот, при пересечении нулевой линии сверху вниз, трейдерам следует продавать, дабы извлечь выгоду из намечающегося медвежьего тренда.
Простое правило:
выше нуля – территория быков;
ниже нуля – территория медведей.
Сделка удерживается до тех пор, пока значение CCI не достигло уровня перекупленности/перепроданности.
CCI: уровни перекупленности/перепроданности
Все показания CCI можно разделить на 3 зоны:
1. Уже известные нам зоны выше и ниже нуля (зоны быков и медведей соответственно).
Торговое правило: когда цена пересекает нулевую линю, возникает сигнал на покупку/продажу в зависимости от направления пересечения.
2. Зоны перекупленности/перепроданности: значение CCI выше +100 указывает на перекупленность, тогда как значение ниже -100 – на перепроданность.
Как только цена пересекает уровень +100 снизу вверх, это указывает на сильный бычий тренд. Открывайте длинную позицию. Но будьте готовы к ее закрытию, как только длинные белые свечи начнут сменяться мелкими разворотными свечами с длинными тенями и короткими телами.
3. Сверх перекупленная зона находится выше уровня +200, а сверх перепроданная – ниже уровня -200.
Как только цена заходит в одну из этих зон, следует закрывать сделку и готовиться к развороту тренда.
Обобщение: сигналы индикатора CCI
Бонус: анализ торговли с помощью CCI
Теперь мы знаем, как торговать с помощью индикатора CCI. Давайте разберемся, что означают цифры на рисунке ниже:
1 - CCI находится в зоне перекупленности. В тот момент, когда кривая вошла в эту зону, мы могли открыть длинную позицию, так как на рынке установился сильный бычий тренд.
2 - CCI достигает экстремальных значений, и мы понимаем, что разворот уже близок. Поэтому мы подтягиваем стоп-лосс ордер до уровня безубыточности и, либо закрываем сделку при появлении разворотной свечи, либо ждем, пока CCI не пересечет уровень +200 сверху вниз.
3 – Кривая CCI выходит из зоны +200. Мы закрываем все длинные позиции и ждем медвежьих сигналов. Когда CCI выходит из сверх перекупленной зоны, для нас это прекрасная возможность открыть первую короткую позицию.
В то же время, если бы кривая CCI не зашла в зону +200, мы продолжали бы удерживать свою длинную позицию, так как значение индикатора оставалось бы в перекупленной зоне (получается, что разница в том, зашла ли кривая CCI в зону +200 или нет).
4 – Как только цена пересекает нулевую линию сверху вниз, все длинные сделки должны быть непременно закрыты вне зависимости от того, что происходило ранее. Здесь же можно открывать короткую позицию, или наращивать позицию, если она была открыта ранее (еще в точек 3).
5 – Теперь CCI на территории медведей. Можно открыть еще одну короткую сделку.
6 - Цена входит в перекупленную зону (below -100), что указывает на сильный медвежий тренд. Можно добавить еще одну короткую позицию и удерживать, по крайней мере до тех пор, пока кривая CCI не пересечет уровень -100 снизу вверх.
