В прошлых номерах "БЛ" мы рассказывали о применении EPR уровней для рынка акций, и сделали вывод о том, что этот метод может также применяться к другим рынкам. В этой статье мы расскажем о применении EPR-уровней для рынка фьючерсов. В качестве примера покажем, как они работают на следующих торговых инструментах:
ES – Фьючерс на индекс S&P 500
GC – Золото
SI – Серебро
CL – Нефть
6E – EUR/USD
Это далеко не весь список – точно так же они работают и на других торговых инструментах. Сама суть торгового метода заключается в том, чтобы вовремя определить, какие из них могут начать сильное движение после выхода из определенного ценового диапазона.
Общая схема отработки EPR-уровней такая же, как и на акциях:
Общее правило работы с EPR-уровнями также остается следующим:
Пробой верхнего уровня – рассматриваем как сигнал на покупку (BUY).
Пробой нижнего уровня – рассматриваем как сигнал на продажу (SHORT).
Кроме того, при торговле фьючерсами используется еще один элемент - это точка потенциального разворота, которая располагается в середине торгового диапазона.
Границы EPR-уровней на экране отображаются следующим образом:
Зеленая линия - это верхняя граница диапазона, а красная - нижняя. Между ними пунктирной линией обозначена точка разворота.
Уровни являются не просто границами диапазона, но также сильными уровнями поддержки и сопротивления. Поэтому они (уровни) используются для захода в позицию с минимальным риском.
Для определения выхода из позиции используется другой элемент - EPR Target Levels. Эти уровни, разработанные по специальной методике, позволяют рассчитать уровень взятия прибыли. Это довольно удобно для конструирования автоматических торговых систем, в которых важна не только точка оптимального входа в позицию, но и точки фиксации прибыли, обеспечивающие необходимую устойчивость системы:
Для удобного отслеживания сигналов на покупку или продажу (Buy или Short) существует автоматическая сигнальная система, которая позволит быстро определить точки входа на нескольких торговых инструментах одновременно, не растрачивая время и внимание на просмотр десятков графиков:
Еще одним важным преимуществом этого подхода является возможность объединения этой методики с другими системами, разработанными на Факультете биржевой торговли Академии МФ .
Если взять Индекс Опционных Настроений (ИОН), то его сигналы дадут нам отличную возможность определить, что созрели условия для входа в средне-долгосрочную позицию. Однако он не всегда даёт точную точку для входа в эту позицию с ограниченным риском, поэтому объединение биржевой информации с техническим подходом довольно хорошо повышает матожидание торговой системы:
Это первая статья о применении EPR-уровней на рынке фьючерсов, и в следующих статьях мы рассмотрим более подробно как саму методику, так и возможности по ее сочетанию с другими разработками FTSE.
