Один из самых сложных технических индикаторов - Ichimoku Kinko Hyo - заслужил популярность среди трейдеров, благодаря своим универсальным свойствам. Среди профессионалов компании Larson&Holz есть трейдеры, специализирующиеся именно на этом индикаторе. Ишимоку - единственный из существующих сегодня инструментов, позволяющий проводить комплексный анализ, прогнозировать рыночные изменения и одновременно работающий как эффективная торговая стратегия.
История Ишимоку началась в далекие 1930-е годы, когда японский аналитик Гоичи Хосода (псевдоним Санждин Ишимоку) работал над созданием прогнозного индикатора для индекса Nikkei 225. На совершенствование своего индикатора Хосода потратил тридцать лет, подбирая наиболее эффективные аналитические методы и оптимальные параметры используемых инструментов. В итоге многолетней работы в 1960-х финансовый мир впервые начал применять для биржевого анализа и прогнозирования технический индикатор Ишимоку.
В дословном переводе с японского «Ichimoku Kinko Hyo» звучит как «мгновенный взгляд на баланс». И действительно, важным качеством индикатора является четкая визуальная передача информации о состоянии рынка. В этом была главная идея создания Ишимоку – определение рыночной ситуации и сигналов для входа с одного взгляда. Для создания такого точного механизма были использованы несколько линий, в основе построения которых заложены средние ценовые значения. Эти свойства делают линии Ишимоку (рис.1) схожими по свойствам с классическим индикатором Moving Average, однако параметры Ишимоку во многом отличаются от MA. В отличие от скользящих средних, в расчете точек построения линий Ишимоку используется не среднее арифметическое, а середина определенного ценового диапазона.
рисунок 1. Ichimoku Kinko Hyo
Итак, Ichimoku Kinko Hyo состоит из нескольких линий и так называемых облаков. Эти элементы, в зависимости от поведения цены, могут работать как уровни поддержки и сопротивления, могут подавать сигналы разворота рынка, показывать точки для заключения сделок и выставления защитных ордеров, причем каждый из них может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с остальными инструментами. Чтобы понять механизм действия индикатора Ишимоку, рассмотрим каждый из его элементов в отдельности.
Линия Tenkan-sen (рис.2) представляет собой аналог короткого мувинга с периодом 9. Для расчета трендовой линии Ишимоку используются последние 9 свечей графика, а точнее локальные максимум и минимум этого периода. Среднее значение этого ценового диапазона является точкой линии Tenkan-sen для текущей свечи. В Ишимоку Tenkan-sen выполняет роль трендовой линии – она аппроксимирует ценовой график и по углу ее наклона можно определять силу тренда. Линия Tenkan-sen используется для определения точек входа в рынок. Эта тактика основана на свойстве цены стремиться к своему среднему значению.
рисунок 2. Tenkan-sen
Для построения второй линии индикатора - Kijun-sen (рис.3), используется период 26. Формула расчета точек линии аналогична Tenkan, но из-за большего диапазона линия Kijun сильнее сдвинута вправо и выглядит более сглаженной. Она показывает более длительные ценовые тенденции, на небольших таймфреймах цена редко откатывает к линии Kijun, и поэтому ее можно использовать для выставления защитных ордеров.
рисунок 3. Kijun-sen
Линии Senkou Span A и Senkou Span B (рис.4) образуют облака. Senkou A является средним арифметическим линий Tenkan и Kijun. При стандартных параметрах она сдвигается вправо на 26 баров. Метод построения линии Senkou B идентичен принципу расчета Tenkan и Kijun, но Senkou B имеет самый длительный период 52. Senkou B также опережает ценовой график на 26 периодов.
рисунок 4. Senkou Span A, Senkou Span B
Расхождение линий Senkou Span A и Senkou Span B образует формацию «облако» - Kumo (рис.5). Для наглядности расстояние между линиями заштриховывается. При этом большое значение имеет положение линий относительно друг друга. Линия Senkou A находится выше линии Senkou B при восходящей тенденции рынка, облако при этом приобретает цвет доминирующей линии (по умолчанию для Senkou A - оранжевый). При нисходящем тренде линия Senkou B находится выше и облако становится соответствующего цвета.
рисунок 5. Облака Ишимоку
Senkou Span в переводе с японского означает «бегущая впереди». Такое определение выбрано не случайно, ведь особенность построения дает облакам Ишимоку уникальное свойство прогнозировать поведение цены на несколько периодов вперед. Кроме аналитических свойств, Kumo используются как сильные поддержка и сопротивление. Толщина облака показывает волатильность рынка и, соответственно, силу текущего тренда. От толстых облаков цена чаще отскакивает, тогда как сужающееся облако говорит о снижении интереса к тренду и его возможном развороте.
Последняя линия Ишимоку - Chinkou Span (рис.6), не имеет ничего общего с трендовыми линиями и облаками, но является наиболее ценным сигнальным инструментом. Линия строится по ценам закрытия торговых периодов, со сдвигом влево на 26 свечей. Другими словами, Chinkou Span полностью повторяет движения ценового графика. Линии Chinkou нужно отдать должное, ведь она является самостоятельной торговой стратегией. Сигналом для входа в рынок является пересечение линией Chinkou ценового графика. Если линия пересекает цену снизу вверх – можно рассматривать покупки, пересечение цены сверху вниз – сигнал к продаже. Тот факт, что линия отстает от цены на 26 периодов, позволяет ей давать сигналы в тот момент, когда тренд наиболее устойчив, поэтому торговля по Chinkou Span эффективна в 95% случаев.
рисунок 6. Chinkou Span
За более чем 50-летнюю историю применения, индикатор Ichimoku Kinko Hyo претерпевал многочисленные изменения с целью адаптации к различным финансовым инструментам. Но сегодня на валютном рынке Forex наибольшей популярностью пользуется классическая модель Ишимоку, соответствующая теории Хосоды. И хотя традиционные параметры – 9, 26 и 52 были разработаны для недельных графиков, это не мешает индикатору работать эффективно даже на Н4. К тому же индикатор Ишимоку, созданный для анализа фондового индекса, смело можно назвать мультивалютным индикатором – он прекрасно работает практически со всеми валютными парами.
Освоить этот экзотический инструмент и овладеть самыми прибыльными стратегиями Ишимоку самостоятельно довольно сложно. Зато можно воспользоваться услугами профессиональных трейдеров компаний Larson&Holz и ТКС-Групп. К тому же, брокер Larson&Holz IT Ltd дает возможность получить практические навыки без риска не только на демо-счетах, но и на счетах сервиса «Бездепозитный Форекс». Вы сможете испытать индикатор Ишимоку и убедиться в его эффективности на реальном рынке за деньги брокера. Об условиях обучения, а также о торговле на Бездепозитных счетах можно узнать на сайте компании Larson&Holz. Углубленное изучение и практика применения Ichimoku Kinko Hyo могут послужить хорошим опытом для понимания структуры рынка и разработки собственных торговых стратегий.
