Каждый трейдер в своей работе неизбежно задает себе вопрос о том, где заходить, а где - выходить из торгуемого инструмента. Чтобы определить точки входа, надо знать ответы на следующие вопросы.
1. Направление текущего тренда
2. Фаза текущего тренда – импульс, коррекция или разворот против тренда
3. Точки начала тренда и возможного окончания тренда
4. Уровни установки стопов и цели текущего движения
Как правило большинство трейдеров могут безошибочно определить, в какую сторону сейчас направлен тренд, но большинство также либо заходит слишком поздно – когда тренд скоро развернется, либо заходит в середину тренда, когда идет коррекция, что приводит к выбиванию стопов.
Таким образом, трейдеру чтобы выйти в плюс, надо обязательно уметь определять не только места, где тренд уже идет, но и точки разворота тренда в противоположную сторону. Потому что
1. Зная, что тренд развернулся, либо что начинается сильная коррекция, можно ее переждать и зайти в продолжение тренда после коррекции, взяв профит.
2. Если знать точку разворота, то можно зайти в самом начале нового тренда, тем самым получив максимально возможную прибыль от начала движения.
Для определения точек разворота было придумано большое количество способов.
1. Графические модели окончания и продолжения тренда из классического тех анализа и волнового анализа.
2. По индикаторам – например, по конвергенции и дивергенции MACD.
Но ни один из этих способов сам по себе не дает надежных результатов и причина тут очень простая: идет анализ поведения только одного показателя – текущей рыночной цены. В то время как для точного определения точки разворота надо анализировать не только поведение цены, но и поведение реального (не тикового) объема сделок.
Для определения точки разворота можно использовать стандартную гистограмму объема, которая есть в любом терминале для работы с фьючерсами, в том числе и валютными. Как правило, сильные движения в начале тренда и на его развороте идут после сильного всплеска объема на гистограмме. Таким образом, если идет тренд и происходит неожиданный большой всплеск – намного выше среднего - то это с большой вероятностью говорит о том, что скоро будет или разворот или, как минимум, сильная коррекция.
Это один из самых простых способов определения точек разворота. Он работает, потому что операторы рынка – крупные игроки - когда выходят из позиции для фиксации прибыли, сбрасывают большой объем контрактов по текущей рыночной цене, что и приводит к резкому возрастанию объемов на гистограмме.
Но во многих случаях он так же и не срабатывает – тогда цена либо продолжает двигаться по тренду, либо делает небольшую коррекцию и резко делает новый импульс.
Таким образом становится очевидно, что гистограммы объемов под графиком недостаточно для точного определения разворота и нужен более точный инструмент для этих целей. Им является рыночный профиль. Это горизонтальная гистограмма, позволяющая разглядеть на графике объем на каждом ценовом уровне.
Эта информация позволяет увидеть уровни, на которых был накоплен высокий объем. А значит разгадать действия операторов рынка – узнать уровни аккумуляции и дистрибуции объемов.
Уровни аккумуляции объемов - это накопление объемов на определенных ценовых уровнях операторами рынка. После аккумуляции идет начало тренда.
Уровни дистрибуции объемов - это, когда операторы разгружают набранную позицию с целью фиксации прибыли. После этого идет либо коррекция, либо разворот тренда в противоположную сторону.
Рыночный профиль - это точный инструмент, позволяющий определить эти уровни и таким образом лучше понять, что сейчас происходит на рынке.
Но одно дело знать возможные уровни начала и окончания тренда, и совсем другое - использовать эти уровни для захода в позицию и взятия прибыли. Для этого надо также знать точечный объем на каждом баре, а также дельту объемов.
Точечный объем можно увидеть на кластере. Кластер это ценовой бар, но не в формате OHLC (максимальная цена, минимальная цена, открытие и закрытие), а бар, разбитый на ценовые уровни, на каждом из которых видно вышедший объем. Для удобства объемы выше среднего выделяются отдельным цветом. Использования кластеров совместно с рыночным профилем позволяет узнать поведение точечного объема на уровнях накопления и дистрибуции объемов для точного входа в позицию для дублирования действий операторов и взятия прибыли.
Дельта объемов показывает текущий рыночный дисбаланс: она показывает, что сейчас на рынке преобладает - покупки или продажи. Дельта, совмещенная с рыночным профилем и кластерным графиком, позволяет сказать не только, откуда начнётся сильное движение, но и в какую сторону.
Таким образом, для точного определения разворотов надо знать четыре параметра.
1. Объем на каждом баре – либо в виде цифр, либо в виде гистограммы под графиком.
2. Объем на каждом ценовом уровне – в виде рыночного профиля.
3. Точечный объем – в виде кластеров.
4. Дельту, как обычную, так и накопительную – в виде цифр.
И все четыре параметра надо анализировать не по отдельности, а в комплексе.
Для этих целей на нашем факультете есть уникальная разработка – программа Clusterdelta, которая позволяет работать с объективной рыночной информацией в виде удобного кластерного графика с возможностью настройки рабочего пространства. И строить торговые тактики на основе этих инструментов анализа.
В отличие от аналогов мы распространяем ее совершенно бесплатно.
В настоящее время она позволяет проводить кластерный анализ самых популярных фьючерсов на CME – включая также набор фьючерсов на валюту, что может заинтересовать тех, кто привык к Forex и по каким-то причинам пока что не хочет переходить на другие рынки. В будущем мы планируем подключить и акции с американских фондовых рынков.
Для иллюстрации работы с кластерами приведем несколько примеров определения разворотов на фьючерсе S&P 500. Один из таких случаев был продемонстрирован в режиме реального времени с использованием специальных средств во время торгов на фьючерсе S&P500.
На рисунке - один из паттернов ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА, который мы применяем на рынке фьючерсов и акций.
"...смотрим сделку в реалтайме: сегодня по дельте - направление вниз, вход ниже уровня объёма (1257), стоп - 2$, цель - 10 $. Перевод в б/у при развороте дельты..."
Отработка паттерна - строго по плану.
Еще один пример, показанный онлайн: вход в среднесрочную сделку: покупка 1280.00, стоп лосс - 1276.50, закрытие позиции - при наличии соответствующего сильного сигнала вниз.
Дельта-кластерный анализ - очередная заявка на внутрисессионный разворот. Попробуем покупки:
Сегодня наметился тренд - стоим до конца, будет разворот - увидим (1300.00 - может пробить):
Хорошая заявка вверх:
Несмотря на сильное сопротивление на уровне 1306.75 - 1308.00, сигнала на закрытие позиции не было и сделка по фьючерсу осталась открыта.
Также приведем несколько примеров отработки планов по фьючерсу на EUR/USD
В понедельник мы выложили этот торговый план
1.Сильная расторговка на уровне 1.2308
2. Разворотная модель вверх на кластерах с положительной дельтой
Первая цель движения - уровень 1.2333
Вторая цель движения - уровень 1.2364
Рекомендуемый уровень стопа 1.2289
В итоге торговый план полностью осуществился.
Вот еще один пример - торговый план с прогнозом на движение вверх
1. Модель продолжения тренда на кластерах
2. Рост объемов
3. Дельта положительная
Первая цель: 1.2400
Вторая цель: 1.2420
Цена четко выполнила все цели движения
Из этих примеров видно, что кластеры позволяют точно заходить в сделки как внутри дня, так и на среднесрочных интервалах времени.
Во всем мире торговля при помощи объемов становится все более популярной, но в то же время кластерный анализ еще не получил широкого распространения - это связано в основном с тем, что это сравнительно новое направление анализа рынков. Ведь раньше информация об объемах на ценовых уровнях и точечный объем были только у маркетмейкеров рынка.
У нас в СНГ это направление и вовсе только начинает развиваться. Это привело к тому, что качественное обучение по использованию кластерного анализу в СНГ мало кто предоставляет.
Таким образом, мы на факультете FTSE предоставляем обучение работы с кластерами на базе нашей разработки Clusterdelta в рамках Sniping Method, где включены методики по работе с фьючерсами и акциями. А также планируем развивать и расширять это направление.
