Резюме
Торговля на основе стохастического индикатора включает использование следующих сигналов:
Пересечение линий стохастика - указывает на смену тренда.
Показания индикатора выше 80 – валютная пара перекуплена.
Показания индикатора остаются выше 80 – бычий тренд устойчив.
Линия индикатора пробивает уровень 80 сверху вниз – ожидаем нисходящую коррекцию или медвежий тренд.
То же самое можно сказать о показаниях ниже уровня 20 – валютная пара перепродана.
Если показания остаются ниже уровня 20, медвежий тренд продолжается.
При выходе линии индикатора из зоны ниже 20, ожидаем восходящую коррекцию или бычий тренд.
Детали
Суть стохастического индикатора
Джордж Лейн, создатель индикатора, утверждает, что основная идея стохастика заключается в том, что во время бычьего тренда цена закрытия ценовых баров располагается ближе к предыдущему максимуму, тогда как у медвежьих баров цена закрытия находится ближе к предыдущему минимуму.
Как правильно интерпретировать показания стохастического индикатора
Стохастик является осциллятором. Состоящий из двух линий: %K (быстрая линия) и %D (медленная линия). Данные изменяются в диапазоне от 1 до 100.
Как мы уже выяснили, 20 и 80 являются ключевыми уровнями. Они определяют зоны перекупленности и перепроданности рынка.
Как торговать с помощью стохастика
Существует 3 основных метода торговли с помощью стохастического осциллятора.
Метод 1. Торгуем на пересечениях линий индикатора
Это самый простой способ применения стохастика в торговле. Линии %K и %D взаимодействуют подобно скользящим средним. Когда %K пересекает %D сверху вниз, мы продаем. Когда %K пересекает %D снизу вверх, мы покупаем.
Пересечение линий выше уровня 80% и ниже уровня 20% считаются самыми сильными сигналами в сравнении с остальными сигналами. Можно также настроить чувствительность стохастического индикатора. Чем меньше параметры, тем быстрее он будет реагировать на ценовые изменении и тем больше пересечений мы будем наблюдать. Чувствительный (например, с настройками 5-5-3) полезен для применения на волатильных, быстро меняющихся рынках. Но в этом случае сигналы индикатора лучше отсеивать при помощи дополнительных индикаторов.
Метод 2. Торгуем на перекупленности/перепроданности
По умолчанию, показания выше 80% указывают на перекупленный рынок, а показания ниже 20% - на перепроданный. Важно помнить, что во время боковых ценовых движений пересечение линий выше 80% или ниже 20% в большинстве случаев будет указывать на резкую смену тренда. Тогда как на трендовых участках рынка такие пересечения могут быть ложными сигналами.
Во время сильных трендов линии стохастика, могут, так сказать, “залипать” в зонах перекупленности/перепроданности, пересекая друг друга много раз без выхода из зоны. Поэтому второй метод торговли заслуживает отдельного внимания. Перед тем, как входить в рынок, нужно дождаться, пока линии выйдут из зоны.
Метод 3. Торговля на дивергенции между стохастиком и ценой
В этом случае мы ждем, когда между ценовым поведением и линиями стохастика появится дивергенция (как показано на рисунке ниже). Дивергенция указывает на слабость текущего тренда.
Полный, быстрый и медленный стохастик
У полного стохастика имеется три параметра (например 14, 3, 3), где первый и последний параметр идентичны тем, которые имеются у быстрого и медленного стохастика (это линии %K и %D). Разница заключается лишь в наличии второго параметра, который может сглаживать линию %K.
Формула стохастического осциллятора выглядит следующим образом:
Полный стохастик
Быстрый стохастик
Медленный стохастик
