Легендарный человек на рынке фьючерсов - мультимиллионер Билл Вильямс. Придя на рынок, почти пять десятков лет назад, сегодня это - именитый автор самых продаваемых книг по биржевой торговле в США, основатель школы Profitunity Trading Group.
Отвергая необходимость использования фундаментального и технического анализа, пятнадцать лет назад создал новое направление анализа рынков, основанное на теории хаоса и фрактальной геометрии, называемое "Торговый хаос".
Фундаментальный анализ был убран из за высокой относительности, т.к. на стоимость предприятия влияют тысячи факторов;
технический - за его линейность и абсурдность (по мнению авторов методики) мысли о том, что все в нашем мире обязательно повторяется. Такие понятия, как перекупленность и перепроданность, поддержка и сопротивление - были высмеяны и преданы биржевой анафеме. В основу его вида анализа легли такие понятия, как движущая сила, скорость движущей силы, фракталы и линии баланса, затирающие линейность технического анализа: исследуются только графики, но все внимание обращено не к прочерченным линиям, а к дыханию рынка.
Б.Вильямс утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. А наибольшую опасность для торговой системы представляет именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому метод Вильямса максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса. В результате исследований были сделаны выводы об ограниченности возможностей стандартных индикаторов в силу их линейности (обычно ограниченность шкалы – от 0 до 100). Подсчет волн также субъективен, однако целью анализа является участие в импульсных волнах и минимизация количества сделок в коррекционных.
В торговле применяется сочетание нескольких инструментов: волновая теория Эллиотта, сетка Фибоначчи, Фракталы, АО, Alligator.
• Аллигатор (Alligator) Билла Вильямса — это комбинация трех линий баланса (13,8,5) С помощью него определяется направление существующего тренда. Если все линии переплетены, то Аллигатор «спит». Чем дольше спит - тем более голодным становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Проснувшись, он раскрывает пасть (линии баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись - снова засыпает (линии баланса сходятся).
• Если Аллигатор не спит, на рынке существует бычий или медвежий тренд (добыча "убегает"): если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд бычий (и наоборот).
• Фракталы (Fractals) Билла Вильямса Фрактал на покупку - серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. Фрактал на продажу - серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами. Могут состоять из одних и тех же баров. Используются совместно с Аллигатором.
• если фрактал на покупку находится выше зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал;
• если фрактал на продажу находится ниже зубов, то отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал.
• если фрактал на покупку образовался ниже зубов Аллигатора или фрактал на продажу — выше зубов Аллигатора, то сделка пропускается.
• Awesome Oscillator – AO
Определяет движущую силу рынка в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах. В зеленый цвет окрашивается каждый столбец, что выше предыдущего, а в красный— каждый столбец, что ниже предыдущего.
• Сигнал на покупку (продажу) «пересечение нулевой линии»: гистограмма пересекает линию нуля снизу вверх (сверху вниз) — см. рис.
• В этом случае выставляется отложенный ордер Buy Stop (Sell Stop) на 1 пипс выше максимума (ниже минимума) сигнального бара.
В случае сигнала на покупку «пересечение нулевой линии» столбец «B» (сигнальный) обязательно зеленый, а в случае сигнала на продажу — красный.
• 5 волшебных пуль, убивающих большинство трендов
1. Дивергенция. Должно существовать расхождение между волной 3 и волной
2. Цена находится в целевой зоне.
3. Фрактал в нижней точке (на вершине).
4. "Приседающий" бар на месте одного из трех самых нижних (верхних) баров.
5. Изменение в направлении моментума из направленного вниз в направлении наверх (наверх к нижнему, на бычьем рынке)
• Ведение дневника Билла Вильямса
Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются трейдеры, является потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразовании в формат, который был бы удобным для принятия решений. Важно и преобразование потока информации в форму, способствующую принятию правильных торговых решений. На рисунке ниже представлен образец таблицы Profitunity Торговый Партнер. Это один из простых в использовании методов сохранения и отслеживания результатов анализа рынка.
Заслуги классика
• Волновой анализ Эллиотта, числа Фибоначчи, MACD и фрактальная геометрия успешно применяются для работы на рынке
• Аллигатор вкупе с AO и AC в некоторых случаях позволяют получить хороший результат в торговле
• Линия баланса позволяет отфильтровывать те сделки, которые могут быть очень рискованными (торговля против тренда)
• Торговля в зонах является хорошим вспомогательным сигналом для подтверждения открытия сделки
Проблемы и трудности системы
• Вильямса читали, наверное, все трейдеры. И большинство из них, все равно - проигрываются после этого. Значит, недостаточно этих 5 пуль, чтобы говорить о развороте тренда.
По инструкциям Вильямса, даже на этом рисунке видно как минимум 4 точки, где заходить вроде следует, но каждый такой заход в сделку будет как раз не в ту сторону. А ведь ведется строгое следование инструкциям к этому индикатору: разворот пасти Аллигатора + фрактал вверху/внизу + вход в сделку на 1 пункт выше (или ниже) фрактала в направлении раскрытия Губ, Зуб и Челюсти Аллигатора. В итоге убыток. Видно, что может произойти со счетом, если работать строго по инструкциям к этому индикатору.
• На графике с более крупным интервалом будет та же самая картина (как и на любой другой валютной паре)
• В книге не раскрыты понятия тренда и флета.
• Отсутствует привязка к фундаментальным данным (роль новостей).
• Аллигатор при своих плюсах не показывает направление тренда на периодах выше на несколько уровней от рабочего. Результат - убыточные позиции, т.к. другой альтернативы, кроме stop-loss, Вильямс не предлагает. С учетом того, что торговля на его примерах ведется на среднесрочной и долгосрочной основе – потери могут быть ощутимыми.
• Сигналы на покупку и продажу для AC (пересечение нулевой линии) довольно спорные, т.к. по малым значениям AC рискованно открывать сделку вообще.
Подсказки решения проблемы в Академии Masterforex-V
* четкое определение тренда и флета
* использование синтеза волнового анализа
* добавление к 5 пулям Вильямса ещё 11, которые добьют тренд окончательно
* введение тяжелой средней
* учитывание времени выхода новостей, влияющих на ценовое движение
Обсуждение на форуме, открытый доступ
Слушателям Академии: для тех, кто хочет углубить свои знания по этому вопросу:
* Методика использования мани менеджмента Биллом Вильямсом (оптимизация Masterforex-V)
* Торговые системы из Торгового хаоса Билла Вильямса
В продолжении начатой темы мы предложим вам 2 интересных материала в данном номере журнала трейдеров
* Когда и почему Аллигатор Билла Вильямса... обязательно обманет трейдера forex
* дневник современного трейдера Полина (Magister) Торговый журнал: Дисциплина. Анализ. Развитие
