ATEI.Сила и слабость паттернов Технического Анализа

"... Но наука в его, профессора Выбегаллы, лице с гневом отвергает столь безответственные методы работы с необъясненными явлениями. ... Если для определения вещественности или существенности дела у науки не хватает фактов, то она, наука, не разводя парадности и шумихи, четко и предельно точно идентифицирует дело как "неизвестное существо, в скобках - возможно вещество"…

 

Общаясь в течение нескольких лет со слушателями Академии, я заметил одну интересную вещь. Может это особенности нашего менталитета, но большинство здесь присутствующих стремятся докопаться до сути происходящего на рынке, потом с улыбкой вспоминая свои наивные попытки на каких-то отдельных элементах Технического Анализа построить "коммунизм", можете назвать это проще - финансовое благополучие в отдельно взятом кармане или семье. Мы все с вами знаем ставшее уже крылатым выражение Элдера, что Торговая система должна умещаться на обратной стороне почтовой марки, об этом же говорит в своей монографии Мэрфи - "стремитесь к простоте". К сожалению, новички понимают это слишком буквально. Да, действительно, удачные ТС достаточно просты, но простота эта "выстрадана" авторами (любая ТС - продукт индивидуального творчества). На этом пути сначала идет процесс накопления знаний, затем прорабатывается множество вариантов, приемов работы и только после этого получается нормальный рабочий инструмент. К сожалению, не всегда и не у всех на это хватает терпения и целеустремленности, прибыли хочется сразу и много, а работать над собой и своими слабостями хочется не всегда. На рынке не бывает золотых рыбок с тремя и более желаниями, и заклинание "по щучьему велению" заканчивается не женитьбой на царевне, а банальным сливом депозита. Но это понятно потом, а здесь и сейчас кажется, что стоит, например, зазубрить наизусть такие заклинания, как "голова и плечи", "двойная вершина", добавить в это блюдо деликатесов, таких как "крабы", "бабочки", и вот оно - счастье и небо в алмазах. Если бы все случалось так быстро и просто. К сожалению, так не бывает. Кстати, "заклинания", о которых я писал выше, называются паттернами. В общем, полезная штука, если не делать из этого культа, как в свое время призывал тов. Паниковского один турецкоподданный гражданин. Мы с вами, уважаемые читатели, этого делать не будем, а лучше попробуем разобраться, что это за звери такие паттерны и с чем их едят. Итак, вперед!

Паттерн (технический анализ)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии:

Паттерн (от англ. рattern — модель, образец) — в техническом анализе так называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов.

Паттерны также называют «шаблонами» или «фигурами» технического анализа.

Безусловно, родоначальником теории паттернов по праву считается Гарольд Гартли (Harold Gartley) 1899-1972. Привожу эти сведения только для того, чтобы обозначить основателя этого направления. Небольшое лирическое отступление. Академию и ее Ректора часто упрекают в критике классиков. О нюансах и "справедливости" такой критики умолчу. В данном случае это не соответствует тематике данной статьи. Хочу заметить следующее - в рамках Академии существуют такие проекты, как Высшая школа, где самым подробным образом изложены практически все классические направления Технического Анализа, в том числе теория паттернов Гартли по классике и в более современных интерпретациях. Это касается и других известных авторов. Так что "кирпичиков" для построения ТС самостоятельно более чем достаточно. Поэтому я не ставил себе задачи подробно останавливаться на этом. Ограничусь только рисунком, чтобы вы вспомнили, как это выглядит.



Более подробно о паттернах Гартли вы можете у знать в 3 номере журнала Биржевой лидер.

Ну а эти картинки на рисунке я даже комментировать не буду. Каждый, кто хотя бы несколько раз нажимал "Buy" или "Sell" в своем торговом терминале, с ними знаком. Если немного отвлечься от принципов Технического анализа и попытаться осмыслить "философскую" основу этих моделей (паттернов) разворота, то за ней стоит извечная "мечта" всех трейдеров оказаться в нужном месте и в нужное время - войти на самом пике или дне движения и взять для себя, любимого, максимально возможную прибыль. Стремление для любого бизнеса, конечно, похвальное, вот только для новичков охота на идеальные точки входа, как правило, кончается весьма ощутимыми убытками. Получается прямо по Жванецкому: - "Сколько наших не могли перепрыгнуть тот ручей в литейке, до середины долетали и пропадали к чертовой матери ...".



Я не злорадствую, уважаемые читатели. Сам через это прошел лет пять назад после месячных курсов в одном из ДЦ. Казалось - вот она, истина, а вместо этого грабли и еще раз грабли, на которые я наступил, как и многие мои предшественники. Только после этого у одного из классиков было прочитано следующее.

"В дополнение можно отметить следующие особенности фигуры голова-плечи... Для данной фигуры существует опасность желания увидеть ее гораздо чаще, нежели она на самом деле существует."

"Также следует отметить, что, к сожалению, пока вы наконец утвердитесь в своем мнении, что увиденное вами движение цены все-таки укладывается в классическую фигуру "голова-плечи", значительное движение этой цены уже завершилось."

"Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов. "



Далее уважаемый автор советует применять объемы.

"Для данной фигуры существует опасность желания увидеть ее гораздо чаще, нежели она на самом деле существует. Чтобы этого не случилось, обязательно проверяйте свой вывод по фигуре через показатели объема."



Почему бы и нет? Вот только применение этого метода на Форексе лично у меня вызывает большие сомнения. По причине, которую указал мой оппонент в дискуссии о стихийности или управляемости валютного рынка.

^{Цитата(osmar92 @ 21.11.2008, 12:02)}
Абсолютно верно, маркетмейкеры глобальных банков используют алгоритмик программу, которая разбрасывает их ордера по определенным алгоритмам, например, по времени и объему.
Объемы скрываются по одной простой причине. Если я покажу, что продаю 1млрд евро, все будут стараться опередить меня и продавать впереди, это называется front running, тогда я не смогу продать по нормальной цене.

Обратимся к другому классику. Я уже писал об этом, мне представляется, что Джон Дж. Мэрфи является автором, по моему мнению, одной из самых сильных монографий по Техническому анализу.

"Во-первых, нужно запомнить, ни одна модель не может претендовать на непогрешимость. Модели работают, работают успешно, но не всегда. "

"Очень часто реальная ситуация на рынке представляет собой некое отклонение от идеальной схемы. И модели перелома тенденции не являются исключением. "

"... стоит упомянуть о еще одной особенности модели "голова и плечи". Дело в том, что мы начали этот разговор с того, что охарактеризовали ее как самую известную и наиболее надежную из всех основных моделей перелома. Однако следует запомнить, что при определенных обстоятельствах "голова и плечи" может быть моделью консолидации, а не перелома."

"... чтобы читатель не подумал, что все так просто, мы немного охладим его пыл, сообщив, что "голова и плечи", которая вроде бы должна регистрировать перелом, может иногда служить моделью продолжения тенденции".



Во как! Приплыли. И что дальше, коллеги? Оказывается, паттерны (модели) разворота вроде бы (если верить Мэрфи) уже не паттерны и уже не разворота. Ну и что дальше? Посчитать убытки и немедленно погрузиться в депрессию? И все-таки не стоит. Выход есть всегда. Вам не кажется странным, что классические паттерны и разворота и продолжения тенденции (тренда) во всех книгах по Техническому анализу, не говоря о тех "курсах", где мы все "учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь", преподносятся до знакомства с волновой теорией. Может все дело в методике, в последовательности подачи этого материала. У меня достаточно неоднозначное отношение к Волновому анализу, однако справедливости ради следует признать следующее.

1. Волновой анализ является стройной, аргументированной теорией расчета возможного ценового движения.

2. Существует четкие правила, при помощи которых идентифицируются те или иные модели ценового движения.

3. Только в Волновом анализе разработана и применяется методика, которая описывает взаимное влияние моделей движения и закономерности их повторения.

Давайте выясним еще одну вещь. А элементы волновой разметки можно отнести к определению паттерны (модели, шаблоны)? Например, полный волновой цикл из классического волнового Анализа, как на этих рисунках.





А почему, собственно, и нет? Ведь любое волновое движение отвечает критериям этого определения:  "Паттерном (от англ. рattern — модель, образец) — в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов". Таким образом, вполне правомерны такие термины как волновые паттерны (модели, шаблоны) ценового движения.

Давайте рассмотрим ситуацию на рисунках (так выглядит графический учебный материал на Факультете ГОСТ). С точки зрения классических паттернов модель разворота отработана. Ну и что дальше? Открывать сделки в расчете на "свершившийся" разворот тренда? И где окажется ваш торговый счет через некоторое время? Да, именно там, где вы подумали. Ведь в данном случае модель "голова и плечи" можно представить в виде волновой формулы 3 - 4 - 5 - a - b - c, что подразумевает не разворот, а продолжение движения.

Далее. В данном случае паттерн "голова и плечи" (правое плечо) работает по волновой формуле a - b - c - 1 - 2. То есть служит сигналом окончания коррекционной модели a - b - c и разворота при формировании новой импульсной модели.





Краткие выводы о паттернах и волновой теории трейдинга.

Из опыта: если не хотите проиграть свой первый (и последующие) реальные торговые счета форекс, каждый трейдер ПЕРЕД открытием первого реального торгового счета должен понять:

1. что тренд продолжается от модели разворота до модели разворота в противоположную сторону того же волнового уровня МФ (подробности нового определения тренда МФ здесь )
2. паттернами разворота тренда является более сотни фигур (от Головы и плеч до бабочек", крабов"), которые можно... не запоминать, т.к. их объединяет одна суть:  паттерн разворота МФ - ФЗР (подробности здесь )
3. классический волновой анализ Эллиотта - это основа выхода трейдера на следующий уровень понимания форекса, когда вы ищете не просто "Голову и плечи", а 5-ю подволну (часто усеченную) в 5-й волне
4. но даже такой уровень знаний годится лишь... для демосчета трейдера форекс (подробности здесь )

Если данные аксиомы технического анализа вам понятны и вы готовы от них переходить к следующему профессиональному уровню знаний - в следующей статье подробно остановимся на конкретных волновых паттернах классики и их оптимизации через торговую систему Сакс к реальным торгам.

К сожалению, для новичков не все так гладко и с классическим волновым анализом. Дальше мы с вами разберем по винтикам, что такое ФЗР первого и второго порядка и еще много интересных вещей, например, как паттерны рисуют авторские индикаторы в полуавтоматическом режиме. Но это уже совсем другая история. А пока нечто вроде задачи. На рисунке 7 волновых паттернов, где только два из них - элементы импульсов. Попробуйте самостоятельно сделать разметку и определить эти модели. Расшифровка рисунка будет во второй части статьи. Удачи ...



Обсуждение на форуме трейдеров Мастерфорекс-V