Торговый план - основа трейдинга?

Доброго времени суток, уважаемый читатель журнала "Биржевой лидер". В данной статье речь пойдет о том, чем является в трейдинге Торговый План (далее ТГ) и как при помощи него формируются навыки торговли. Наверняка для многих из вас само словосочетание - " торговый план" навевает скуку, куда интереснее узнать тайны технических элементов, секретные "точки входа" и т.д. Но не спешите торопиться с выводами. Дочитайте эту главу до конца и я уверен - вы измените свое мнение. Так чем же на самом деле является Трговый План и какое влияние он оказывает на процесс трейдинга? Ну что, готовы узнать? Ок, поехали:

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ СДЕЛКИ

Прежде, чем открыть позицию на рынке, ответь себе на несколько вопросов. Вопросы эти все вместе являют собой ТГ , который необходимо составлять перед каждой сделкой. Очень важно именно прописывать все вопросы и ответы на них вручную на чистом листе бумаги (или пропечатывать в ворде). Это уберегает от большого количества убыточных, лишних и абсолютно необоснованных, бесполезных сделок. Следование торговому плану – фундамент, на котором строится весь трейдинг. Отказ от ТГ приводит к пустому нажиманию клавиш, к эмоциям, к сливу 99% новичков, к "лохотрону", который они сами для себя создают своими беспорядочными действиями.

Именно ТГ, не техника, не "секретные" точки входа, а торговый план на каждую сделку является в трейдинге «святым Граалем», который ищут миллионы трейдеров по всему миру. Многие слышали про какой-то план торговли, который надо бы соблюдать, но, поверь, не многие по-настоящему осознают, что же ЭТО на самом деле такое. Профессионала от дилетанта отличает лишь то, что последний не представляет, ЧТО являет собой торговля по плану и никогда не следует ей. Профессиональные трейдеры практикуют торговый план всегда. С течением времени он становится рефлексом, "врастает" в подсознание и возводит трейдинг на профессиональный уровень. Так что же это такое? Торговый план - грамотно выстроенный образ мыслей в процессе трейдинга, это инструмент, который позволяет:
- не цепляться за иллюзии в момент принятия решения об открытии позиции
- наработать торговый навык, так называемое чувство рынка, интуицию, «рыночное чутье» и т.д. можно назвать как угодно.

Когда мы начинаем вручную прописывать план работы на текущую сделку, задавать определенные вопросы и получать на них ответы, мозг переключается из режима метания на эмоциях в режим умственной работы + включается фотографическая память, которая постепенно со временем и практикой переводит всю увиденную тобой на графиках информацию на рефлекторный уровень восприятия. Это десятки, сотни и тысячи повторяющихся с различными вариациями ситуаций, которые мы видим изо дня в день и которые мы осознанно (благодаря торговому плану) проторговываем. Когда одна из них реализуется – фотографическая память выдает сигнал и вытаскивает из подсознания как из архива, нужный фрагмент. Отсюда и появляется чувство рынка. Вся сложность в том, что пока подсознательно запомнишь большую часть рыночных ситуаций – пройдет немало времени. Это основная причина, по которой практиковать торговлю по плану нужно регулярно изо дня в день. Да согласен, навык появится не сразу и с первого дня результы будут незаметны. Именно поэтому многие трейдеры игнорируют данный аспект трейдинга и гонятся за точками входа и техническими приемами. Они не видят перспективы, которая откроется через год-два (минимум пять-шесть месяцев) ежедневной практики. Все приходит постепенно и со временем. Тут работает принцип: медленно, но продуктивно. Есть замечательная фраза: "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ В ТРЕЙДИНГЕ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ОПЫТОМ..." Так вот, опыт, это не слова в книжках по теханализу, а навыки восприятия рынка, которые нарабатываются ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКОЙ через ТОРГОВЫЙ ПЛАН.

Все, что будет сказано ниже, важно до единого слова. Найди свободное время, спокойно, вдумчиво прочитай, постарайся осознать информацию, которая здесь написана. Это фундаментальная база трейдинга и суть принципа ведения сделок по любой Торговой Системе. Ну что, поехали:

ТОРГОВЫЙ ПЛАН

ИДЕЯ

1. Сначала в голове возникает ИДЕЯ: на покупку, на продажу, или на флэт – вне рынка. Идея всегда должна или подтвердиться, или НЕ подтвердиться. Профессионализм в том, чтобы научиться видеть подсказку в самом рынке, но не выдумывать ее с потолка, не питать иллюзий « а вдруг получится разом срубить кучу бабла», не «высасывать из пальца» только потому что нужно сделать сделку, кто-то сказал в новостях, написали аналитики и т.д. Подсказки дает только рынок и никто другой.

Вопрос, который необходимо задавать себе, когда появляется какая-либо идея относительно рынка:
- ПОЧЕМУ, ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ я лонгаю, шортаю или иду во флэт? Ответ ни в коем случае не должен быть «я лонгаю (шортаю) потому что: "а вдруг получится...", "это верняк...", "все пишут, что надо покупать..." и т.д. Это - грубейшая ошибка, которая ломает всю торговлю и приводит только к одному результату – тотальному сливу. Еще один момент - позиция вне рынка (флэт) тоже позиция, намного более важная, чем позиция в рынке, и уж тем более значимая, чем «торговля втупую на эмоциях и пустое нажимание клавиш».

Вопрос почему, по каким причинам? необходим для понимания общей ситуации на рынке. Понимания тенденции. Понимания того, куда идут большие деньги. Для того, чтобы оказаться на одной стороне с крупными игроками.
В разных торговых системах это могут быть различные элементы. В моей методике для этого нужно проанализировать:
- Отчеты СОТ Чикагской фьючерсной биржи
- определить временной фактор рынка (периоды отчетности банков)
- найти крупного оператора рынка: его почерк всегда можно прочитать по графику. Всегда четыре варианта: либо на рынке есть крупный оператор, либо его нет, либо он уже вытарился и временно ушел с рынка, либо он начинает покрывать лонги.
- определить положение рынка относительно объемов текущего дня, прошлого, позапрошлого, недели и т.д.
- внутри дня настроить счетчик вероятностей
- синтез всех вышеперечисленных элементов.

ТОЧКА ВХОДА

2. Вопросы, которые необходимо задавать себе перед открытием сделки. На самом деле мы всего лишь проверяем свою идею относительно рынка:
ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ НА РЫНКЕ, что может подтвердить мою идею.
КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА ПОДСКАЖЕТ МНЕ, ЧТО ИДЕЯ ВЕРНА?
КОГДА я буду заходить в рынок?
Вспомогательные вопросы: какой, какие, при каких условиях? Какой уровень, какие объемы, к какому уровню, какой объем, от какого уровня/объема/дельты и т.д.
Вопрос: куда пойдет рынок, вверх или вниз ? – грубейшая ошибка, которая заставляет тебя не думать, а лишь метаться от одной крайности к другой, в конечном итоге приводит к тотальному сливу. Когда я анализирую рынок, я не знаю, куда он пойдет, честно, даже не представляю. Лично мне это и не нужно. Мне достаточно всего-лишь ежедневно вести каждую сделку по торговому плану.

Пример постановки вопроса (в других Торговых Системах это могут быть другие элементы, нежели уровни объемов, но принцип остается тем же): Какой уровень объема пробъет цена, и подтвердит тем самым мою идею на покупку. При каких условиях это произойдет? Если это произойдет, когда я буду заходить в позицию (лонгать)?

Ответ: я получу подтверждение своей идеи, если цена прошибает объем дня снизу вверх при следующих условиях: текущая дельта НЕ проходит проверку временем (закрепление) на поход вниз в течении одной двух свечей. Заходить в лонг буду:
- стандартным лотом после реакции и проверки временем - закрепления, на откате к объему дня (который чуть ранее был пробит снизу вверх)
- на откате к объему дня малым лотом = больший риск, потому что еще не было реакции и проверки временем выше дельты. То есть моя идея уже подтверждается (пробили снизу вверх объем дня), но реакции и проверки временем на дельту еще нет.
- если есть закрепление, но нет отката к объему дня, а рынок уходит вверх, то с верхней границы дельты малым лотом, потому что захожу по более высокой цене по рынку на пробой = больший риск того, что рынок начнет откат и я попаду в просадку.

И так далее. На одну идею всегда бывает как правило несколько условий и вариантов развития событий, каждый из них ты должен просчитать и быть готовым к нему. Довольно часто бывают идеи: просто сработать от уровня объема + от текущей дельты. Когда, например, нет крупного оператора, отчеты СОТ показывают неопределенность, рынок забился в рейндж между объемами разных дней. В этом случае не важно в какую сторону открывать сделку, все зависит от рынка – куда подскажет, туда и открываемся. Лот уменьшаем, так как четкого ответа на первый вопрос ПОЧЕМУ? нет. Но в любом случае на идею - сработать от уровня - всегда есть несколько условий и вариантов как на покупку, так и на продажу. К ним надо быть готовым. Еще один момент: к точке входа относятся все технические нюансы рынка, которые мы с вами будем изучать: дельты, уровни объема, время начала сессий, синтез последних с дельтами и объемами, почерк крупных игроков, счетчик вероятностей и т.д.

РИСК.

3. СТОП - ЛОСС.

Основные вопросы:
КАКОЙ РИСК Я ГОТОВ НА СЕБЯ ВЗЯТЬ, чтобы проверить свою идею, сколько я готов заплатить за свою идею, сколько она стоит?
ГДЕ БЫ Я ОТКРЫЛ ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СДЕЛКУ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ? ТАМ Я И ПОСТАВЛЮ СТОП.
Другими словами: где будет находиться уровень невозврата рынка к цене открытия позиции. Уровень, где мне просто нет дальнейшего смысла держать сделку открытой.
Дополнительные вопросы: на каком уровне, под/над каким уровнем? Суть в том, чтобы между стопом и ценой открытия сделки находилось как можно больше различных преград – уровней саппорт и ресистанс.

РЕВОРД.

4. Тэйк-профит. Взятие прибыли.
Вопрос: КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ У ДВИЖЕНИЯ, если моя идея подтвердится, есть ли смысл мне заходить в рынок при таком риске?

Вспомогательные вопросы:
ГДЕ расположен ближайший уровень объема.
КАКОВА СИЛА ЭТОГО УРОВНЯ?
ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ Я БУДУ КРЫТЬ ПОЗИЦИЮ?
Вопрос : пробъет или не пробъет рынок этот уровень ? – грубейшая ошибка, опять-таки приводит к гаданиям, к метанию из крайности в крайность и к тотальному сливу. Кроме того, на покрытие позиции должна быть реальная причина, о которой скажет тебе рынок. Выходить из сделки просто так, потому что тяжело высиживать, потому что испугался, потому что ты уже взял достаточно ( но это только тебе так кажется), потому что рынок слишком высоко и т.д. Все это отговорки = грубейшая ошибка. Приводит к тому, что мы недобираем значительную часть прибыли, в итоге начинаем винить себя, винить рынок, нервничать, стараемся взять эту недополученную прибыль, переключаемся в очень рискованный режим торговли, берем на себя несоразмерные риски...результат не заставит себя жать.

Пример ответа: вверху на уровне X висит объем недели (дня), довольно сильный уровень, так как теста уровня еще не было и относительно прошлой недели (дня) он больше на N контрактов. Потенциал движения равен Y пунктов, так как между текущей ценой и вышеуказанным уровнем нет никаких, сколько-нибудь значащих объемов. Крыться буду при условиях когда:
- цена отобъется от данного уровня на Y пунктов с первого раза
- со второго раза и.т.д.
- время текущей сессии будет на исходе и в это же время произойдет отскок от данного уровня
- основной ход за текущую сессию уже сделан (в среднем для европы 100 пп. америка 150 -200пп)
- цена неожиданно развернется и пойдет не в мою сторону без всяких на то причин
- на рынке появятся новые условия: дельта, объем и т.д.
- сочетание всех вышеперечисленных элементов

Самое основное правило, которому нужно учиться следовать, используя и практикуя торговый план, выражается в следующем: если рынок задает тебе больше вопросов, чем дает на них ответов, то лучше дождаться других условий и возможностей. Чем больше непонятных вопросов, тем меньше шансов достать из рынка деньги и наоборот, чем меньше вопросов и больше простых и ясных ответов – тем больше вероятность достать деньги из рынка. Это основной принцип трейдинга. Он для всех один: для спекулянтов, инвесторов, хеджеров, банков, скальперов, позиционщиков и т.д. независимо от опыта, техники и размера депозита. Дело в том, что это очень дорогое правило. Его несоблюдение стоит очень дорого.