Введение в манименеджмент. Часть четвертая.

7. Выбор подходящего таймфрейма

Практика показывает, что методы работы на разных ТФ имеет свои особенности (по крайней мере, с точки зрения ММ), а с точки зрения техники – торговля на ТФ М1-М15 требует более высокой квалификации трейдера. Об этом и поговорим далее.

Нижеприведенным материалом спешу предупредить желающих применить алгоритм "альпиниста" в интрадее на маленьких ТФ: не везде он работает. Частенько серия просто не успевает состояться до разворота микротренда, поэтому системы надо периодически менять, подходить к этому делу творчески.

Итак: некоторые особенности применения правил ММ на разных ТФ. В качестве инструмента возьмём всё ту же евро, на том же периоде или в продолжении, т.е. не специально подобранный отрезок времени (!!!), что скорее добавит достоверности нашим выводам.

Выбор рабочего ТФ трейдинга должен основываться, прежде всего, на личной психологии трейдера, в соответствии с которой и подбирается торговая стратегия и соответствующий Мани Менеджмент. В последующих примерах мы рассмотрим, работает ли алгоритм ММ с наращиванием позиции (альпинист- с вашего позволения) на меньших, чем Н1, таймфреймах.

Обратите внимание, что в реальности закрытие последней открытой в серии сделки целесообразней проводить на уровне трейлинг-стопа предыдущих сделок вручную, т.к. чаще всего предыдущее движение при этом отменяется (налицо признаки разворота), и надо искать новую точку входа (а зачастую она уже появляется несколько раньше). Поэтому все нижеприведенные примеры изложены с учетом именно такого способа выхода из последней сделки.

Итак, рассмотрим сначала работу алгоритма на масштабе Н1 (продолжение предыдущего тренда). Как видим, на данном восходящем тренде при стопе в 180 п сработали всего 2 сделки, и общий результат равен – 8 п:



Что же будет, если мы применим ту же технологию на том же тренде с 22.01.08 по 4.02.08, но на меньшем ТФ - например, на М15. Подробно расписывать не будем - все видно на рисунках. Далее приведём рисунки серии сделок с 22.01 по 30.01:

















Расчет прибыльности/убыточности данной серии сделок на ТФ М15, выполненных по тому же принципу, что и на ТФ Н1, рассмотрим в следующем выпуске. Здесь же нашей целью было показать саму логику сделок на произвольном промежутке времени, а не только когда система даёт максимальную прибыль.

Обсуждение статьи о новых методиках Мани менеджмента и искусства управления капиталом на форуме Академии Masterforex-V ссылка