MACD: Краткий обзор
Торговля с использованием индикатора MACD основывается на следующих сигналах:
Линии MACD пересекаются – смена тренда.
Гистограмма MACD выше нулевого уровня — бычий тренд, ниже нулевого уровня — медвежий тренд.
Гистограмма MACD пересекает нулевой уровень — подтверждение силы начавшегося тренда.
Гистограмма MACD образует дивергенцию с ценой — сигнал о возможном предстоящем развороте тренда.
MACD
MACD - это один из самых простых и надежный индикаторов, использующихся трейдерами рынка Форекс.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence) основан на скользящих средних.
Он рассчитывает и выводит на экран монитора разницу между двумя скользящими средними в любой момент времени. Скользящие средние движутся вслед за ценой, причем разница между уровнем цены и скользящими средними увеличивается на сильных рынках (расхождение, дивергенция) и уменьшается в условиях консолидации и снижения волатильности (схождение, конвергенция).
Основы индикатора MACD
Индикатор MACD имеет следующие стандартные параметры: 12, 26, 9. По мнению Джеральда Эппела, создателя данного индикатора, это оптимальные настройки, как для быстрых, так и для медленных рынков. Чтобы сделать индикатор более чувствительным к изменениям рынка, можно поэкспериментировать с настройками, снизив их, допустим, до (6, 12, 5), (7, 10, 5) или даже (5, 13, 8). Данные параметры ускорят индикатор, однако количество ложных сигналов увеличится.
Как мы уже отмечали, индикатор MACD основан на двух скользящих средних. Он измеряет разницу между быстрым и медленным скользящими средними, которые представлены EMA с периодом 12 и 26 соответственно (стандартные настройки). Линия индикатора появляется, когда уровень медленного скользящего среднего вычитается из уровня быстрого. В результате получается трендовый осциллятор, который движется относительно нулевого уровня и не имеет верхних или нижних границ.
У индикатора MACD также имеется сигнальная линия. Пересечение линии MACD и сигнальной линии появляется раньше пересечения скользящих средних EMA.
Кроме более ранних сигналов, MACD может демонстрировать точку пересечения скользящих средних.
Как работает индикатор MACD
Если взять скользящее среднее EMA с периодом 26 и представить, что это прямая линия, то расстояние между ней и линией скользящего среднего EMA с периодом 12 будет выражаться расстоянием между нулевым уровнем и текущим уровнем линии MACD. Чем дальше линия MACD уходит от нулевого уровня, тем больше дистанция между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26 соответственно. Чем ближе линия индикатора к нулевому уровню, тем ближе скользящие средние друг к другу.
Гистограмма MACD измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией индикатора.
Формула индикатора MACD
MACD = EMA(Close) период 1 - EMA(Close) период 2
Сигнальная линия = EMA(MACD) период 3
Где:
период 1 = 12 баров
период 2 = 26 баров
период 3 = 9 баров
Индикатор MACD рассчитывается следующим образом:
1. рассчитывается цена закрытия 12-дневного EMA
2. рассчитывается цена закрытия 26-дневного EMA
3. MACD = 12-дневное EMA - 26-дневное EMA
4. Сигнальная линия = 9-дневное EMA индикатора MACD
Формула EMA:
EMA = (SC X (CP - PE)) + PE
SC = сглаживающая константа (количество дней)
CP = текущая цена
PE = предыдущее значение EMA
Торговля с помощью дивергенции индикатора MACD
Индикатор MACD знаменит тем, что его часто используют как инструмент торговли на дивергенциях. Дивергенция образуется при помощи сопоставления изменений цены на графике и значений показателей MACD. Феномен дивергенции индикатора MACD проявляется в результате смены рыночных настроений и расстановки сил рынке Форекс.
Например, график цены может демонстрировать нам картину, согласно которой продавцы (медведи) все еще доминируют на рынке, однако дивергенция между ценой и значением индикатора MACD может указывать на ослабление медвежьего тренда (продавцы теряют контроль над рынком). Это ключевые моменты, которые указывают на то, что на рынке скоро наступит момент истины, и тренд может развернуться в пользу быков.
То же самое можно сказать и о бычьем тренде.
Как торговать на дивергенциях MACD
Когда линия индикатора MACD (синяя линия на графике ниже) пересекает сигнальную линию (красная пунктирная линия) у нас появляется точка для оценки текущей ситуации (вверху или внизу). Смотрим на две последних вершины или низины, построенные индикатором, и находим соответственные уровни на графике цены. Затем проводим между ними прямые (как показано на графике). После это оцениваем положение и направление линий относительно друг друга.
Как вы видите, дивергенция образуется, когда линии не параллельны (а точнее, смотрят в разных направлениях).
При обнаружении дивергенции, стоит искать точку входа в рынок на пересечении линией индикатора MACD нулевого уровня. Можно также искать точку входа следующим образом: находим два последних максимума/минимума и строим через них трендовую линию. Затем устанавливаем отложенный ордер на пробое данной линии.
Следует отметить, что дивергенция индикатора MACD также используется для подтверждения тренда: в случае отсутствия дивергенции между ценой и индикатором, на откате высока вероятность того, что текущий тренд продолжится.
