В предыдущем номере журнала “Биржевой Лидер” была опубликована статья из цикла “Как управлять E-mini контрактами”, который раскрывает секреты прибыльной торговли на этом рынке.
Все описанные техники были разработаны Стивеном Примо – успешным трейдером, который длительный период работал на Тихоокеанской фондовой бирже, представляя различные компании. Он хорошо зарекомендовал себя в качестве начальника отдела подготовки кадров при TradingMarket. А также работал в таких компаниях как Donaldson и Lufkin and Jenrette (DLJ).
Будучи мастером своего дела в торговле ценными бумагами, Стив Промо демонстрирует превосходные результаты на рынке E-mini. А также является одним из немногих управляющих, которому без опаски доверяют его инвесторы.
В данной статье Стив продолжит обучать нас прибыльным техникам торговли E-mini контрактами…
Когда я делал свои первые шаги на Тихоокеанской фондовой бирже, мой торговый подход ничем не отличался от подхода 99% трейдеров, который основывается на попытках поймать разворот тренда. Когда, как мне казалось, рынок был перепродан, я покупал, и наоборот. Тогда стратегия работала в 9 случаях из 10. Неплохой процент выигрышных позиций, казалось бы. Но именно та единственная убыточная сделка из 10 отнимала большую половину, а то и всю заработанную ранее прибыль. Могу поспорить, что вы также часто сталкивались с подобной ситуацией.
И только в окружении элиты успешных трейдеров фондового рынка я смог научиться многим приемам прибыльной торговли, одним из которых сегодня делюсь с вами. Благодаря ему мне удалось сэкономить десятки, а то и сотни тысяч долларов за всю свою 35-летнюю карьеру. Этот прием называется “подтверждение”.
Каждый трейдер старается продать у самого пика и купить у самого дна на любом рынке и временном периоде, ведь в это является основой торговой стратегии. Но как определить, где на самом деле рынок развернется, образовав ценовой пик или низину? Как мы уже неоднократно наблюдали, в современных торговых условиях, медвежий тренд на рынке E-mini контрактов порой может длиться сколь угодно долго, причем, иногда это занимает намного больше времени, чем ожидают трейдеры. Поэтому вместо того, чтобы пытаться угадать окончание ценового движения еще до разворота, лучше дождаться подтверждающих сигналов.
Что конкретно представляют из себя эти подтверждающие сигналы? Бычий сигнал (или сигнал на покупку) появляется в ситуации, когда во время бычьего движения стоимость E-mini контракта корректируется до уровня, приемлемого для покупателей, и затем пробивает максимум предыдущего ценового бара. По аналогии, медвежий сигнал (или сигнал на продажу) возникает, когда во время медвежьего движения стоимость E-mini контракта корректируется до уровня, приемлемого для продавцов, и затем пробивает минимум предыдущего ценового бара. Мы покупаем и продаем только на подтверждении вне зависимости от стратегии.
График ниже (график 1) демонстрирует распространенную технику торговли E-mini контрактами. Она заключается в том, чтобы покупать, как только стохастический осциллятор входит в зону перепроданности (перекупленности для коротких сделок).
График 1. Стохастический осцилятор входит в зону перепроданности
Если бы мы вошли в рынок в пункте А, открыв длинную позицию (согласно стратегии), как только линия индикатора пересекла уровень 20 и вошла в зону перепроданности, нам бы пришлось держать открытой убыточную сделку на протяжении долгого периода времени. Но если бы дождались подтверждения, то вошли бы в рынок только в точке B, то есть только после того, как цена превысила на один тик максимум предыдущего дня. По иронии судьбы, приблизительно в этом месте большинство трейдеров фиксируют свои убыточные позиции в страхе потерять больше.
Использование таких подтверждающих сигналов избавит Вас от лишних переживаний и сэкономит много денег. Цель подтверждения заключается не только в том, чтобы иметь возможность войти в рынок в начале тренда, но и чтобы оградить нас от ложных сигналов, которые приводят к убыточным сделкам.
Данное преимущество работает на рынке E-mini контрактов в любом направлении, как можно видеть на графике 2
График 2. Стохастический осцилятор входит в зону перекупленности
И на любом рынке – график 3.
График 3. “Подтверждение” работает не зависимо от рынка
И на графике с любым временным периодом – график 4.
График 4. “Подтверждение” работает на любом временной периоде
Как вы уже заметили, многие торгуют без подтверждения, и им приходится гадать, где именно размещать свои ордера на покупку или продажу. Но такая ловля ценовых максимумов и минимумов в долгосрочной перспективе приносит лишь убытки.
Конечно же, сам факт появления подтверждающего сигнала еще не гарантирует нам, что сделка в итоге окажется прибыльной. Но благодаря ему трейдер может избежать огромного количества неверных входов на рынок, тем самым увеличивая свои шансы на успех при торговле E-mini контрактами.
Ларри Коннорс
