Журнал “Биржевой Лидер” представляет третью, завершающую, статью из цикла “Как торговать E-mini контрактами”, который описывает методику торговли прибыльной торговли на данном рынке. Она была разработана Стивом Промо одним из выдающихся трейдеров, хорошо зарекомендовавшего себя таких компаниях как TradingMarket и Donaldson и Lufkin and Jenrette (DLJ).
В предыдущих статьях данного цикла мы рассказывали о стратегии торговли контрактами E-mini от экспертов из Floor Trading Specialists, которая основана на двух преимуществах: 1) торговля на основе линии Buy/Sell и 2) торговля на основе подтверждения.
Теперь же мы завершаем изложение секретов успешной торговли E-mini контрактами от Стива Примо
Несмотря на то, что я обнаружил оба преимущества торговли (на основе линий Buy/Sell и подтверждения) во время работы непосредственно в торговом зале фондовой биржи, все же хочу объяснить, как можно адаптировать эти стратегии к торговле контрактами E-mini через интернет. В данной статье я поделюсь с вами несколькими торговыми примерами, которые основаны на вышеупомянутых преимуществах. Но для начала давайте повторим пройденный материал.
Преимущество № 1. Линия BUY/SELL
Слишком много трейдеров покупают тогда, когда нужно продавать, и наоборот. В конечном итоге, это приводит к значительным потерям в долгосрочной перспективе. Линия BUY/SELL – это преимущество, позволяющее вам определить правильную рыночную тенденцию в любое время на любом временном периоде.
Она представлена 50-дневным скользящим средним. Перед тем, как принять любое торговое решение, следует всегда спрашивать себя, где находится цена относительно нее.
Вариантов ответа всего два. Если цена находится над ней, рассматриваем только сигналы на покупку, а если под - только сигналы на продажу. Вот и все. Этот инструмент прост, но очень эффективен. Они позволил мне сэкономить десятки, если не стони тысяч долларов.
Если бы мне пришлось использовать только один инструмент технического анализа, то я выбрал бы именно этот (график 1).
График 1. Пример использования 50-дневной скользящей средней
Преимущество № 2. Подтверждение
99.9% трейдеров стремятся купить на минимумах и продать на максимумах вне зависимости от типа рынка, временного периода и других факторов. Но проблема в том, что определить максимум или минимум в процессе его формирования очень сложно (если вообще возможно). Мой 35-летний опыт торговли говорит, что рынок может расти или падать настолько долго и высоко/глубоко, насколько он захочет, вопреки любым прогнозам. Поэтому не нужно ловить максимумы и минимумы. Лучше дождаться подтверждающего сигнала.
Как это сделать? Подтверждение бычьего сигнала появляется тогда, когда при восходящем тренде стоимость контракта E-mini совершила приличную коррекцию, а затем обновляет максимум предыдущего (сигнального) бара. Для подтверждения медвежьего сигнала нужно дождаться обновления минимума сигнального бара после бычьей коррекции. Покупать и продавать нужно на “Подтверждении” вне зависимости от торговой стратегии (график. 2).
График 2. Пример использования “Подтверждения”
А теперь я хочу проиллюстрировать на практике основные подходы в торговле E-mini контрактами, рассмотрев некоторые примеры.
18 июня 10-минутный график одно из E-mini контрактов сгенерировал сигнал на покупку.
Сигнал появился, когда цена была выше линии Buy/Sell. На подтверждении мы открыли длинную позицию на один тик выше максимума. За час мы получили 6 пунктов прибыли (график 3).
График 3. Цена выше линии Buy/Sell
Следующая стратегия сгенерировала 3 последовательных сигнала на продажу, когда цена находилась под линией Buy/Sell (график 4).
График 4. Цена под линией Buy/Sell
29 мая наша основная стратегия сгенерировала сигнал на продажу по оному из контрактов E-mini.
Мы открыли сделку на продажу на следующий день, когда цена была на 1 тик ниже минимума сигнального бара. За три дня мы получили 47 пунктов прибыли (график 5).
График 5. Цена на 1 тик ниже минимума сигнального бара
Как вы видите, без использования этих двух техник, торговля превращается в гадание, которое в конце концов приводит к плачевным результатам. Поэтому, чтобы получать прибыль от торговли E-mini контрактами, следует всегда использовать линию Buy/Sell и “Подтверждение”.
Ларри Коннорз
