Автотрейдинг на сегодняшний день является неотъемлемой частью современной торговли. Трейдеры, которые не используют такой важный и необходимы инструмент как программирование, лишают себя огромных перспектив. Ведь без разработки прибыльных торговых систем, они автоматически ставят себя на ступень ниже тех, кто активно использует возможности программирования. Тем самым, проигрывая в борьбе за прибыль уже в самом начале пути.
Что дает программирование современному трейдеру?
Полное освобождение от необходимости сидеть перед монитором. Советник (Expert Advisor) - программа которая сама анализирует рынок и совершает сделки, избавляя трейдера от этой сложной каждодневной рутины. Советники полностью автономны и абсолютно не требуют стороннего вмешательства. Трейдер может лишь иногда заходить на свой счет, чтобы просмотреть результаты
Какие же преимущества использования советников:
- возможность анализировать рынок и давать трейдеру сигналы на открытие или закрытие позиции. Причем, сигналы могут, как выводиться на экран, так и отсылаться по почте или СМС;
- возможность использовать в торговле нестандартные алгоритмы анализа рынка, за счет написания собственных индикаторов;
- возможность практически моментально анализировать огромное количество инструментов. Советник за секунды пробегает по различным акциям или валютам и выдает информацию о наличии какого-либо сигнала на открытие или закрытие позиции;
- автоторговля избавляет от психологического аспекта торговли. Всем известно, что в большинстве случаев трейдеры теряют деньги из-за страха или неуверенности, невозможности заставить себя закрыть убыточную позицию или дать прибыли вырасти, боясь, что в любой момент она превратиться в убыток. У советника всегда холодная голова;
- ну и самая главная возможность – тестирование торговой системы на исторических данных. С помощью Тестера стратегий Советник за секунды проанализирует историю котировок за несколько лет и выдаст подробный отчет о том, что было бы с депозитом трейдера, если бы все эти годы советник торговал. Таким образом, трейдер может проверить, рабочая ли его система еще до того, как примет решение использовать ее на реальных деньгах. Подавляющему большинству трейдеров необходим большой промежуток времени и много потерянных денег, чтобы понять, что система не работает. Тестер стратегий помогает избежать потерь денег и времени. Без этого инструмента будет гораздо сложнее стать профессионалом.
MetaTrader 4 имеет встроенный язык программирования MetaQuotes Language 4 (MQL4) и позволяет каждому использовать в своей торговли все возможности автотрейдинга. Редактор для написания Советников и индикаторв MetaEditor и Тестер Стратегий встроены в торговый терминал и доступны сразу после установки программы.
А теперь давайте более подробно рассмотрим некоторые моменты автотрейдинга.
Зачем нужно быстро анализировать?
Если вы анализируете один инструмент, то в применении советников нет большой необходимости. Но один инструмент заметно сужает потенциал торговли. Любая даже прибыльная стратегия имеет фазы роста и просадки. Нахождение в просадках не самый лучший период для трейдера. Но если он торгует портфелем, то просадки на одних инструментах могут нивелироваться прибылью на других. И в среднем, при положительном мат ожидании систем, кривая Эквити портфеля с большей долей вероятности будет более ровно стремиться вверх. По моему мнению, которое вырабатывалось и менялся с годами, отсеивая зерна от плевел, портфельная торговля на порядок перспективнее торговли по одному инструменту, т.к. характер инструмента может меняться резко и неожиданно, разбивая систему, но когда инструментов много, то изменения происходят более гладко и безболезненно, давая время на адаптацию. Это во-первых, а во-вторых, один инструмент может выкинуть злую шутку, после резкого изменения каких-либо фундаментальных факторов, в то время, как в портфеле это не будет сильно заметно.
В большинстве случаев, диверсификация торговли идет только на пользу. Вот мы и добрались к ответу на вопрос: “Зачем нужно быстро анализировать?”. Большое количество инструментов иногда чисто физически невозможно проанализировать, ведь трейдеру просто не хватит на это времени. В то же время, машине может понадобиться считанные секунды для анализа десятков, а то и сотен инструментов. Вот для этого и нужна автоматизация анализа.
К тому же, в отличие от человека, машина может круглосуточно наблюдать за огромным количеством инструментов и не пропустить ни одного сигнала.
В чем человек проигрывает машине при анализе?
Человек имеет много ограничений по ресурсам. Он не может торговать когда спит или в отпуске, когда болеет или занят какими-то делами. А также не может одновременно торговать на большом количестве счетов.
Автотрейдинг решает эти вопросы. Представьте, что у вас есть 5 инвесторов (если, конечно, вы не используете ПАММ счета или другой сервс для работы с инветсорами). Пусть даже анализ делаете один на всех, но пока откроете или закроете позиции на одном счете, на других ситуация может измениться, особенно, если время открытия критично для вашей системы. Опять, если вы используете автотрейдинг, то для того, чтобы взять 6-го инвестора, то достаточно только подключить советника еще на один счет. Поэтому, трейдеры, торгующие руками, в основном могут позволить себе лишь небольшое количество инвесторов, если, опять же уточню, они не используют специальные средства для управления, такие как ПАММ счет. В то время, как при автотрейдинге эти ограничения отсутствуют.
Зачем нужно тестировать стратегии?
Всем известно, что любой рынок проходит несколько основных фаз (рост, коррекция, тренд, флэт, диапазон), а также большое множество фундаментальных: периоды роста или падения процентных ставок, нестабильная геополитическая ситуация, периоды политических изменений страны и т.д. и т.п. Чтобы пройти все основные фазы, порой нужны годы.
Представьте себе, ваша система, хорошо работает например в тренде, но очень быстро сливает во флэте. Вы можете год торговать, пока не начнется флэт и не произойдет слив. И только тогда вы поймете, что она не рабочая. По моим наблюдениям прохождение основных фаз происходит за 2-3 года. Вот так и получается, что иногда нужны годы, чтобы узнать о том, что система не рабочая. Сколько стратегий вы сможете попробовать за свою жизнь? Понятно, что немного. Путь утопический. Поэтому, прежде чем выпускать систему в большое плавание, необходимо ее протестировать на исторических данных, чтобы удостовериться в ее работоспособности на всех фазах в принципе. Или хотя бы установить, что на неблагоприятных фазах она сливает меньше, чем зарабатывает на благоприятных. Чтобы протестировать систему вручную на периоде в несколько лет, необходимо много времени и усилий, а иногда это просто невозможно.
Если же использовать тестер стратегий, то весь процесс займет несколько минут, а иногда и секунд. Таким образом, вы быстро сможете находить слабые стороны своей стратегии, устранять их и таким образом быстрее приближаться к результату, который позволит уже с более спокойной душой выпускать ее в свет.
Раннев Д.В.,
Руководитель компаний, работающих под брендом GKFX
