DEMA – Краткий обзор
Двойное экспоненциальное скользящее среднее или Double Exponential Moving Average (DEMA) - модификация скользящего среднего, являющегося более сглаженной и быстрой. Оно разработано с целью свести фактор запаздывания к минимуму.
Индикатор DEMA был представлен широкой публике в 1994 году в статье под названием "Сглаживание с помощью более быстрых скользящий средних", автор которой был Патрик Маллой.
В своей статье он утверждает, что скользящие средние страдают от внушительного запаздывания, которое нарастает по мере их удлинения. Решение он видит в модифицированной версии экспоненциального сглаживания, которое сокращает время запаздывания.
Рисунок 1. Иллюстрация EMA и DEMA с периодом 21
Индикатор DEMA: формула
DEMAt = 2 * EMAt - EMA(EMAt )
Период DEMA по умолчанию (t) = 21.
DEMA не является простым сочетанием двух EMA.
DEMA также не является просто скользящим средним, основанным на другом скользящем среднем.
Это комбинация одного и двойного EMA с меньшим временем запаздывания, чем у каждого из компонентов по отдельности.
Как торговать с помощью DEMA
DEMA можно использовать вместо традиционных скользящих средних. Его формулу также можно использовать для сглаживания других индикаторов, основанных на скользящих средних.
DEMA может помочь в определении ценовых разворотов быстрее, чем обычное EMA.
В случае с DEMA, такой популярный торговый сигнал, как пересечение скользящих средних, приобретает новое значение.
Давайте сравним сигналы от пересечения двух EMA и двух DEMA (рис. 2).
Рисунок 2. Торговля с помощью сигналов пересечения двух EMA и двух DEMA
DEMA MACD для MT4
Некоторые из авторских тестов индикатора DEMA проводились на индикаторе MACD. Выяснилось, что MACD, сглаженный с помощью DEMA, был более быстрым в плане следования за ценой. И даже несмотря на меньшее количество сигналов, результаты были более продуктивными (рис. 3).
Рисунок 3. Тестирование DEMA на индикаторе MACD
Кроме MACD, сглаживание с помощью DEMA можно применить и к другим индикаторам
Вот что говорит автор (Патрик Маллой):
“Применение этой более быстрой версии EMA в индикаторах типа MACD, TRIX или Полос Боллинджера позволяет получать торговые сигналы намного раньше (то есть без существенного запаздывания)”.
Кроме DEMA, автор разработал и другую модификацию под названием ТEMA (Тройное Экспоненциальное Скользящее Среднее).
TEMA – краткий обзор
Triple Exponential Moving Average (TEMA) - индикатор, разработаный Партиком Маллоем в 1994 году. Идея индикатора та же, что и у DEMA. Отличие ТЕМА от других скользящих средних показано на рис. 4.
Рисунок 4. Иллюстрация EMA, DEMA и ЕEMA с периодом 14
Формула индикатора ТEMA
ТЕМАt = 3 EMAt - 3 EMA(EMAt ) + EMA(EMA(EMAt ))
TEMA является сочетанием одинарного EMA, двойного EMA и тройного EMA. Время запаздывания намного ниже, чем у любого из упомянутых в статье индикаторов по отдельности.
Торговля с помощью TEMA
Принцип торговли с помощью TEMA аналогичен принципу торговли с применением DEMA.
Можно просто заменить обычное EMA на TEMA, а также использовать 2 варианта TEMA с разными настройками для получения сигналов при их пересечении.
