Когда дело касается оценки текущей ситуации на рынке и в экономике, у каждого свое мнение и свой подход.
В данной статье мы представим на ваше рассмотрение собственное мнение относительно того, какие индикаторы лучше всего использовать в начале дня перед торговой сессией для оценки общей реальной ситуации на рынке.
U6 или "реальный" уровень безработицы: министерство труда США предоставляет на своем сайте все необходимые данные. Несмотря на то, что все они находятся в свободном доступе, некоторые все же скрыты от невнимательного взгляда. Когда СМИ или Белый Дом говорят о безработице, они указывают на U3. U3 обычно ссылается на тех, кто является безработным в течение 15 недель или более и при этом получает пособие по безработице. В свою очередь, U6 более обширный индекс. Он указывает практически на всех безработных, включая тех, кто перестал получать пособия по безработице, кто иногда подрабатывает, и даже тех, кто помечены как “ недовольные рабочие ”. именно эти данные отражают реальную картину, когда дело касается уровня безработицы. На данный момент это 13,9%. А теперь сравните эти данные с официальной статистикой U3, которая демонстрирует нам 7,5%.
Индекс "Everyday Price Index" (индекс ежедневных цен) от Американского института экономических исследований: Вам никогда не казалось странным, что постоянно слышите о низком уровне инфляции в США? На это есть своя причина. Но на самом деле все обстоит по-другому. В апреле официальный уровень инфляции составил 1,06%. Тем не менее, Everyday Price Index показывает нам совершенно иную картину. Причина в том, что EPI не имеет поправки на сезонность. Это значит, что индекс более четко отображает влияние цен на кошельки потребителей. EPI зачастую колеблется в пределах от 1% до 3% выше Consumer Price Index (индекса потребительских цен), хотя иногда в некоторых секторах они могут практически совпадать.
Baltic Dry Index: данный индекс дает нам хорошее представление о том, подлинном здоровье и объемах мирового экономического роста. Он напрямую измеряет спрос на морские грузоперевозки относительно предложения. Несмотря на название, данный индекс не из Прибалтики, а из Балтийской биржи в Лондоне. Он учитывает 23 торговых морских маршрута, которые охватывают практически весь рынок перевозок сухогруза морским путем.
В 2008 году Baltic Dry index достиг уровня 11,793 пунктов, а затем обвалился до 663 пунктов вместе с остальными рынками. С тех пор он немного восстановился до уровня 806. Этот небольшой индекс – ваш трех- или четырехзначный ключ к пониманию картину мирового роста.
Индекс рыночной волатильности VIX от Чикагской биржи опционов. Его еще называют индекс страха. Он отображает ситуацию по волатильности опционов на индекс широкого рынка S&P 500. Это индикатор ожидаемой волатильности на ближайшие 30 дней. Чем ниже значение VIX, тем ниже ожидаемая волатильность на рынке опционов на индекс S&P 500. У него даже есть свой дериватив - VXX. Чем более волатильным становится рынок или чем больше вероятность того, что S&P начнет мощное движение, тем более ценным становится VXX. VIX – хороший индикатор рыночных ожиданий и предсказуемости.
Фьючерсы на кукурузу, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CBOT). Попросту говоря, кукуруза относится к самым потребляемым зерновым. Миллионы людей ежедневно потребляют кукурузу и продукты, сделанные из нее. Поэтому ее значимость на международном продовольственном рынке трудно переоценить.
Индекс доллара США (USDX). Данный индекс отслеживает поведение доллара США относительно корзины остальных основных валют мира. Она представлена следующими валютами: евро (56.7%), японская иена (13.6%), британский фунт (11.9%), канадский доллар (9.1%), шведская крона (4.2%), швейцарский франк (3.6%).
Индекс растет, когда доллар укрепляется по отношению к остальным валютам, и снижается происходит при его ослаблении. Он помогает лучше сориентироваться в картине импорта/экспорта и общей ситуации на международном валютном рынке Форекс.
Доходность по 10-летним казначейским облигациям США. Кривая доходности облигаций может быть чрезмерно запутанной. Но не стоит беспокоиться, если вы сфокусируетесь на доходности по 10-летним облигациям, узнаете все, что нужно. Она дает вам понимание превалирующего рыночного настроения, рисков и общего состояния американской экономики. Если происходит нагревание экономики, вслед за экономическим ростом должен наблюдаться и рост доходности. И наоборот, если экономика замедляется, доходность начнет падать с большой долей вероятности. Обратите внимание на тот факт, что текущая аккомодационная политика ФРС немного исказила эту взаимосвязь Тем не менее, недавний резкий рост доходности по 10-летним казначейским облигациям США может вполне указывать на тот факт, что состояние американской экономики постепенно улучшается.
